DJIA

Несколько слов о текущей ситуации на рынке. Предварительные итоги выборов в США были оценены инвесторами более чем позитивно, и это позволило фондовым индексам покорить очередные исторические максимумы:

(Американский фондовый индекс Dow Jones покорил историческую отметку в 30 000 пунктов.)

Рекорд поставил приток средств на мировые фондовые рынки. За последние две недели ноября он достиг максимального значения с момента ведения этой статистики:

( Читать дальше )

Кто-нибудь встречал оценки, на сколько (процентов), скажем, за год меняется (в среднем) состав таких индексов как SP500, SP100, NASDAQ100, DJIA?

 В такую погоду можно проспать весь день, но можно и заняться чем-нибудь, чем в обычный день заниматься просто лень.
Существует мнение, что наш рынок сильно зависит от американского. Насколько сильно?
Прежде всего выясним есть корреляция между американским индексом DJIA и российским IMOEX. 
Возьмем период около года.  Корреляция = 0.8088883598. Если взять период короче, то получится более существенная корреляция. 
Считается, что американские индексы влияют на российские.
Странно, не правда ли?  Если это так, то можно построить график зависимости индекса МосБиржи от Доу.

На основании этой зависимости можно пытаться предсказывать значение индекса МосБиржи в зависимости от значений индекса DJIA.

Дальше вообще дикий технический анализ (сам тащусь).


( Читать дальше )

Начало в предыдущем посте, в котором я написал, что DJIA в 2020 году поведение индекса будет похоже на 1937 год.  Хотя здесь на смартлабе читал, что в 2020 рынки будут летать. Потому что 2020, 1919, 1818, 1717 в этих годах были большие события. Но посмотрев график DJIA в 1919 я увидел там однонаправленный рост индекса в течение всего года процентов так 30-50% и никаких качелей там не было. Но допустим работала бы Мосбиржа в 1918 и 1919 годах, на мой взгляд ММВБ и РТС увидели бы горизонтальную линию  на графике из за остановки торгов, такую же которая была 15 декабря 2014 на вечерке и никаких качелей не было бы на Мосбирже в 1919 году.

Вчера я написал, что Юпитер в знаке Каприкорн и Уран в Турэс 10 градус в 2020г  на мой взгляд это 1937 год и в комментариях один суровый челябинский трейдер, зачем пишешь если ничего не понятно? Я написал на английском, Каприкорн и  Турэс в переводе это Козерог и Телец, я думал если все здесь пишут тэйк, профит, естественно не короткая, а шорт, а длинный это лонг, то все здесь знают и Каприкорн, Турэс и Эквэриус, хотя можете писать взять прибыль по заявке до отмены, не флэт, а ровно.  

( Читать дальше )

CME вводит микро контракты на S&P500, Nasdaq, RUSSEL 2000 и DJIA.

Микро контракты будут доступны для торговли в мае 2019 года.

Подробнее читайте на сайте биржи: https://www.cmegroup.com/cme-group-futures-exchange/micro-futures.html 



youtu.be/eze9siYGDwM

Введение

В своей первой статье на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими.  Вот эта статья:

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

В той первой статье я проводил тестирование на примере акций, которые торгуются на МосБирже. Многим, как и мне, наверное, интересно, а как же ведут себя акции на крупнейшем фондовом рынке мира, на бирже NYSE? Будут ли и там лучшие бумаги оставаться лучшими или это только свойство нашего фондового рынка? Ответ на этот вопрос я и хочу дать в этой статье.

Разумеется, доказать строго математически то, что покупка лучших бумаг способна обогнать индекс, невозможно, но мы можем провести тестирование подобной стратегии на исторических данных и проанализировать полученные результаты.

Параметры тестирования

В данной статье для теста используются данные по акциям 30 компаний, которые входят в расчет индекса DJIA. Данные используются за период с 29.12.2006 года по 29.12.2018 включительно. Тестирование осуществляется следующим образом: мы выбираем 8 акций, показавших наибольший рост за предыдущий год, и покупаем эти бумаги по цене закрытия последнего дня года. При этом общая сумма денег, выделенных на покупку акций, делится на 8 равных частей, на которые и покупаются эти акции. В конце следующего года мы продаем купленные ранее бумаги и покупаем новые 8 лучших бумаг за прошедший год. Таким образом, у нас в портфеле постоянно находятся 8 лучших акций прошлого года. Полученные результаты мы сравниваем с изменением индекса DJIA за то же время.

( Читать дальше )

Астрономия не точная наука, вчера я писал это хорошо видно на примере астрономических расчетов Папы Григория XIII и Гая Юлия Цезаря, календари которых отличаются на 13 дней, в США 25 декабря CME не рассчитывала нефть, а Мосбиржа нефтетрейдеры России не рассчитывали нефть 7 января соответственно. В комментариях мне вчера написали, ничего в этой астрономии по календарям Гая Юлия Цезаря и Папы Григория XIII, как я пишу не понятно. Ну как же конечно не понятно, что 25 декабря это 12 декабря, а 7 января есть 25 декабря, поэтому 12 декабря  Мосбиржа  посчитала нефть по 45, а 25 декабря Мосбиржа отдыхала соответственно.   

Та как влияет астрономия на трейдеров? В России никак,  говорят ничего не понятно.  А мне ничего не понятно в математике и геометрии ТА, так я из спорта и на спортфаке математику не проходят. Я больше  на трейдерских ресурсах США и Канады, там много методов, кроме ТА, поэтому выбрал для себя не стандартную для трейдеров России математику и геометрию фигур, а астрономию. 

( Читать дальше )