Frts

Понедельник все рынки закрывают на оптимистичной ноте, и в переди планеты всей оказался именно Российский фондовый рынок. Нам наконец-то удалось взять отметку 165000 по fRTS и закрыть день выше, что создаёт надежду на дальнейший отскок. Данный уровень очень сильный и не исключено что завтра мы будем ещё неоднократно тестировать его в качестве поддержки с возможным пробоем вниз. На часовом таймфрейме отчётливо видно, что мы сейчас находимся у верхней границе нового восходящего канала и движение с этих уровней возможно в любую сторону. Только при позитивном закрытии завтрашнего дня можно будет говорить о походе к новому ближайшему уровню сопротивления на отметке 175000(он отчётливо виден на дневках). Вся выходящая сегодня статистика носила нейтральный или слабопозитивный характер, но то, чего я больше всего опасался и о чём писал в пятницу будет сдерживать дальнейший рост, а именно проблемы с Грецией.  На ближайшие два дня — эта проблема может вновь вызвать фиксацию на всех фондовых рынках, т.к. ситуация там реально усугубляется и 6-го транша помощи им явно в ближайшее время не видать. Но несмотря на эти проблемы все мои индикаторы на всех таймфреймах показывют покупку, так что я по-прежнему остаюсь в лонгах подтягивая стоп.  Через ночь переношу лонг по fRTS, который скорее всего закрою с самого утра, если будет Гэп вверх и стоп по которому на отметке 164000. Что касается отдельных идей на рынке, то сегодня я с утра рекомендовал к покупке акции Ростелекома
http://smart-lab.ru/blog/14846.php , которые по итогам дня выросли более чем на 9% причём на космичеких объёмах. Данная идея, как я уже говорил, будет актуальна до 1 сентября и потециал роста я вижу ещё процентов 10.

( Читать дальше )

Думаю завтра
завтра откроемся гэпом вниз
тк поросли хорошо предыдущие 2 дня
и к тому же
накопилась сильная перекупленность по осцилляторам на 1-2-4 часовых
так же наблюдается медвежья дивергенция по MACD
на 1-2 часовых графиках 
индекс РТС уперся аккурат в  ЕМА-21 (средннюю полос Боллинджера),
что подсказывает что будет снижение на открытии торгов :)

   Недавно вернулся после выходных домой и решил почитать и немного прикинуть, чего ждать от рынков на следующей неделе. Много писать не буду, т.к. ситуация, по прежнему противоречивая, но мысли пока следующие: на прошлой неделе мы ни разу не обновляли минимумы предыдущиего дня, что говорит о неком локальном дне с возможностью отскока на следующей неделе. Пятничное закрытие было весьма оптимистичное, да и Бернанке, можно сказать, вновь всилил уверенность в игроков что ФРС их в беде не оставит, теперь вновь все проливы до 20 сентября(очередное заседание ФРС) с радостью будут выкупаться. Также надо отметить тот большой плюс в пользу быков, что рынки на прошлой неделе перестали реагировать на негатив и по итогам недели всё же подросли. Целый шквал негативной статы из США(включая ВВП) и Европы и при этом Америка закрывается ростом по итогам недели на 3-4% в то время как мы всего 1.5%.
   Однако сильно оптимистично я не смотрю на ближайшую неделю и более чем уверен, что повышенная волотильность вновь будет преобладать. На предстоящей неделе будет много важных противоречивых данных, такие как, выход 1 сентября по большинству стран мира включая США, самого сильного опережающего индикатора ISM, а в конце неделе выход данных по штатам от минтруда за август. Не менее важным событие на предстоящей неделе будут новые переговоры Греции с ЕС и МВФ на счёт 6-го транша помощи, для тех кто не знает: Афинам не удалось сдержать рецессию в рамках 4%, как они обещали, поэтому новые порции денег им получить будет весьма сложно, так что мы вновь можем услышать — «Старые песни о главном». По расчётам многих экономистов ВВП Греции может снизиться до 5.5% и при том, что некоторые страны уже требуют Греческую недвижимость в качестве залога, я не сомневаюсь что новые переговоры зайдут в тупик и на рынках вновь может начаться паника и пойдут вновь разговоры на тему её банкротства.
   Но если отбросить все мысли и тупо глянуть на fRTS, то и здесь нет пока чёткого овета куда мы пойдём в ближайшие дни. Да, нам удалось закрыться по итогам недели выше важной психологической  отметки 160000 и нарисовать очередной выход из треугольника вверх, и конечно же, если внешний фон в понедельник будет благоприятный, то можно будет смело покупать, но потенциал выхода вверх, лично мне кажется, сейчас ограничен уровнем в 165000 и не более и в дальнейший рост пока верится с трудом. Но надеюсь по мере поступления новых данных  в течении недели, картина станет более ясной.
   Желаю всем удачи на предстоящей неделе.
fRTS (часовик)


( Читать дальше )

Из проторгованного диапазона 155-159 опять вышли вверх. Есть надежда, что в этот раз шортистам не дадут закрыться даже в безубыток. Ближайшая цель — 165
 

Только что была попытка вплотную приблизиться к уровню сопротивления, которым теперь является восходящий пробитый канал. Уровень сопротивления 159000. Честно скажу смущает тот оптимизм, с которым идёт рынок вверх перед ВВП, хотя сам об этом сценарии вчера и говорил. Лично я все позиции закрыл, так как пока весь этот рост мне больше напоминает развод, да и по технике получается очень красиво, тест и октат на лои. Буду открываться заново в лонг только при благоприятных условиях после 18.00 и только при пробое отметки 160000, чтоб уже наверняка.


Пока писал пост уже отскочили вниз.

Хороший был восходящий канал, с помощью него удалось пробить более долгосрочный нисходящий тренд. Если завтра и в понедельник уровень 155000 не будет пробит вниз — значит нам пора на север, брать высоту 180000. Потом, правда, есть шанс пойти опять вниз, т.к. в районе 180000-185000 проходит верхняя граница нисходящего канала

День сегодня выдался очень не простым и я уверен что многие потеряли, но то ли ещё будет завтра, меня сегодня спасла интуиция, благодаря которой я забрал прибыль и в 16.00 закрыл терминал, да бы не видеть что там творится. То, что творилось сегодня во второй половине дня, это была только разминка перед пятницей, волотильность завтра я думаю будет ещё выше, так что берегите маржу и работайте с минимальными плечами. Не смотря на то, что в рамках вечерней сессии мы болтаемся почти в нулях, фон для нашего завтрашнего открытия складывается умеренно негативный, если не брать в расчёт цены на нефть. Не исключено что в первой половине дня мы просядим пониже. На часовике по fRTS мы всё таки пробили восходящий четырёхдневный коридор (рис. ниже) и это не очень хороший сигнал для быков. Последний и очень выжный уровень поддержки находится на уровне 153500-154000, при пробое его нас ждёт сильное движение вниз, но пробой этот, если он и состоится, то только после прессрелиза Б.Бернанке в 18.00. Напоминаю, что его выступление состоится в 22.00 но всё будет уже известно в 18.00. Не менее важным завтра событием будет выход пересмотренных данных по ВВП США в 16.30, лично моё мнение, после очень сильных цифр на заказы на товары длительного пользования мы можем увидеть там более позитивные цифры чем те, на которые закладывается рынок. Также завтра в 17.55 выйдет ещё один важный опережающий индикатор — Мичиганский индекс доверия потребителей, как ни странно он и в прошлый раз был вполне позитивный и на завтра ожидания не хуже. Вобщем стратегия на завтра следующая: если внешний фон на утро позитивный (фьючи на Америку как минимум (+03%), то с открытия немного втариваю Сбера и fRTS, если фьючи на Америку будут в нулях или в минусе, то ждём просадку в пределах 1% и далее присматриваемся к лонгу, если в лонг встать всё же получится, то удерживать позицию советую до 16.30 и в случае выхода позивных данных по ВВП на первой же 5 минутной свече всё скидывать и делать перерыв до 18.00. В момент оглашения прессрелиза от главы ФРС лично я буду на 100% в кэше, а далее буду работать по факту. На вечерней сессии немного прикупил на завтра фьючей Сбера, судя по количеству лотов, неоднократно высталенных на покупку, кто то точно уверен в его росте, лично я заметил почти 25000 лотов на покупку за полтора часа.
Вобщем на завтра будьте внимательны, не торопитесь и работайте небольшими суммами, рынок будет и завтра и послезавтра....
fRTS(часовик)

Сегодня рынок чётко отработал по тому плану, который озвучивал вчера. Как и предупреждал лезть в рынок с покупками до 12.00 не стоит, так как должна была выйти сильно негативная статистика по Германи, а после её выхода искать точку для лонга под стату из Америки по заказам на товары длительного пользования в 16.30, где возможны позитивные сюрпризы. Вобщем всё так и получилось: минимум дня в 12.05 у нижней границы восходящего канала и потом отстрел на стате до уровня сопротивления на отметке 160000. Надо отметить что уже не первый день мы топчимся в рамках узкого небольшого восходящего коридора (рис. ниже) и выход из этого сужающегося треугольника напрашивается сам собою, но вот в какую сторону? Как и писал в прошлою пятницу, что до 26 августа не стоит ждать сильных движений как вверх так и вниз и по сему, скорее всего и завтра будет день сурка, в течении которого нас будет носить из минусов в плюс. Одно хорошее сейчас подспорье — это часовик или 5минутка по fRTS, смотрим на уровни и торгуем. Не первый раз мы уже тестируем отметку 160000 и ни как не можем её пробить, и очень уж напрашивается выход наверх, поэтому если он всё же состоится то можно будет смело открывать лонги по 161000, однако до вечера пятницы мало в ероятно что это случится. Не забываем на завтра и про уровни поддержки: 156000 и 153000. Из важных событий на завтра только данные с рынка труда по штатам в 16.30 так что рынки будут двигаться только за фьючами на Америку. Ещё небольшой позитив — это цены на нефть, они в отличии от золото чувствуют себя хорошо, даже очень. Сегодня я прокатился в лонге до 160000 и на вечёрке немного переоткрылся заново по 158000 с переносом овернайт.


( Читать дальше )

Уровни сопротивления по fRTS на завтра: 160000, 162000, 165000.
Уровни поддержки по fRTS на завтра: 158000, 154000, 151000.
Пока всё развивается по позитивному сценарию. Тем кто в кэше я бы советовал подождать до 12.00.

fRTS(5 минутка) закрытие вечерней сессии.

fRTS(часовик) закрытие вечерней сессии.

   Сегодняшний день ещё раз показал нежелание игроков удерживать и наращивать длинные позиции в преддверии пятницы, хотя отмечу что к верхней границе небольшого восходящего канала мы всё же сегодня дошли, откуда вполне стоило ожидать откат, но честно сказать я и сам не ожидал что откат будет вплоть до нижней границы. Поводом для фиксации послужила разочаровывающая статистика из Европы от института ZEW: индекс текущий условий в Германии упал до 53.5 вопреки прогнозу 87, а индекс настроений упал -37.6 вопреки прогнозу -25. И даже не смотря на выход немного позитивных опережающих индикаторов PMI  в еврозоне наш рынок в отличии от Европы не смог подрасти. Статистика по Штатам совпала с ожиданиями, хотя и там особо радоваться не чему.
   Текущая ситуация: на 5 минутном таймфрейме по fRTS мы пробили восходящий канал и сейчас находимся на важном уровне 157000 тестируя его теперь снизу вверх. Скорее всего поход вниз ещё продолжится.

fRTS(5 минут) на 20.10

( Читать дальше )