HFt

Здравствуйте.
Хочу поделится результатами замеров раунд трипа заявок, который я проделал на днях на тестовой системе, которая используется для разработки.

В тестовую систему входит
— боевое ПО с транзакционной частью на TWIME
— тестовое ПО эмулятор сервера TWIME
— тестовый стенд в виде двух обычных серверов с прямым Ethernet линком между собой

Все что касается программной и аппаратной составляющей, ОС, языков программирования баз данных и так далее я умалчиваю. Могу лишь сказать, что данная архитектура значительно хуже, чем например аналогичная смартлабовца Viking, который демонстрирует свои измерения и даже иногда сообщает конфигурацию системы.

Предметом тестирования является внутренняя задержка системы при выставлении заявок Order на бижу и при получении ответов Response по протоколу TWIME. В качестве параметров теста используется интервал отправки между сообщениями в мкс и общее количество сообщений при отправке. Задержка считается по формуле Latency = RTT/2 и включает в себя затраты бизнес логики приложения, а также затраты всей сетевой части. Тестирование производится в различных режимах для того чтоб оценить поведение системы в условиях далеких от оптимальных. На мой взгляд, это наиболее интересная часть материала, поскольку в сети не трудно найти много тестов производительности TCP стека различных систем, но все они показывают свои оптимальные значения далеко не в тех условиях, в которых могут работать торговые роботы.

Сегодня хочу поговорить об одной очень интересной платформе в которой можно создавать индексы и спреды в пару строк кода. И затем на основе этих данных котировать какой-нибудь инструмент. Про платформу в которой есть мультиконнект, в том числе Plaza 2 и SmartCom, которые позволяют оттестировать и торговать самые сумасшедшие стратегии на очень приличных скоростях.

Сегодня мы поговорим про оснаску для создания ХФТ ботов — про Os.Engine. И Посмотрим как просто в платформе создать свой индекс!

Раз

Пишем при создании робота одну строчку:

 TabCreate(BotTabType.Index);

Два

Затем можно наблюдать вкладку на панели слева. Выбираем её и нажимаем «Настройки данных»

Три

Добавляем инструменты нажимая на плюсик справа:

В этом посте поговорим об уровне программирования который нужен чтобы начать писать роботов с Os.Engine. А также о том, каких простых правил мы придерживаемся при написании кода. Но перед этим одна очень личная история в картинках...

И оно вот это с картинки до сих пор меня преследует. Я утирая кровавые слёзы не смотря на боль всё же, разобрался с той библиотекой, но как понял, 95% остальных покупателей того курса — ничего не поняли. И навалили в интернетах горы кирпичей!

Как я понимаю за счёт того позорища в массах укоренилось мнение что писать роботов из кода — сложное и богомерзкое занятие.

Но, друзья -это не всегда так!

Писать роботов на нашей библиотеке — удовольствие и сплошная радость!  Мы делали нашу библиотеку для НАЧИНАЮЩИХ программистов.

В принятых правилах написания кода мы договорились не использовать «синтактический сахар», если он усложнит восприятие кода. Мы также договорились писать комментарии на РУССКОМ ЯЗЫКЕ! И (матерь божья!) Мы сделали уровень совместимости для создания роботов, который не будем менять от версии к версии! Но, по порядку...

Привет, смартлабовцы!

Мы тут хотим прояснить некоторые моменты нашей тарифной политики, рассказать немного о планируемых нововведениях и узнать Ваше мнение о нас :)

Welcome в комментарии!

За публикацию благодарим Financial One: 
fomag.ru/ru/news/intlife.aspx?news=11717


В период активного обсуждения голодовки алготрейдеров FO постоянно просил Московскую биржу прокомментировать акцию. В результате несколько вопросов переросли в целое интервью с директором бизнес-дивизиона «Срочный рынок» Кириллом Пестовым. В нем он попытался объяснить тарифную логику торговой площадки и анонсировал крупное изменение, которое заинтересует всех алготрейдеров Московской биржи.

Кирилл, как вообще родилась идея поменять тарифы на срочном рынке? С чем это было связано?

Исторически сложилось, что на срочном рынке комиссия взималась не от стоимости контракта, а в виде фиксированной суммы в рублях за контракт. Такая структура тарифа была всем удобна, пока не начался период высокой волатильности в 2014 году. Поскольку стоимость активов, в частности, доллара, менялась очень сильно и быстро, а тариф при этом оставался неизменным, сразу стали видны искажения в относительной стоимости торговли разными фьючерсами: по одним эффективная ставка сильно выросла, а по другим упала. Поэтому мы решили перейти на систему тарифов, привязанных к стоимости контракта, то есть брать определенный процент от суммы сделки, как происходит на других рынках биржи. Ведь по другим классам активов сложностей с тарифами в связи с высокой волатильностью не возникало, т.к. все привыкли считать комиссию в процентах, а не в виде фиксированной суммы за контракт.

Языком сухих цифр

Господа HFT, ведь явно рост выплат будет продолжен в связи с изменением тарифов???

Не поделитесь на сколько???

Молчим???

Ранее писал о падении количества сделок http://smart-lab.ru/blog/357224.php
Сейчас спустя месяц выкладываю последствия на примере одного HFT алгоритма


На графике количество сделок за день, красным выделил неделю когда увеличил качество входов, чтоб получить больше профит на сделку.

Как видно с каждым днем количество сделок падает все больше и больше!
А ниже профит на сделку, заранее извиняюсь за моветон, специально скрыл шкалу значений, но и так понятно. 

В конце прошлой недели Московская биржа внесла изменения в регламент «Параметры для расчета сборов за неэффективные и ошибочные транзакции», введя новый вид сбора за так называемую «ошибку 3» — «Сейчас эта сессия не идет».

В общем как и ожидалось, реакция не была мгновенной, но с каждым днем количество сделок за сессию на ФОРТС  падает.
Дабы не быть голословным привожу статистику.
02.09.2016 — 1578724 сделки
13.10.2016 — 1090349 сделки
14.10.2016 — 894403 сделки
17.10.2016 — 888862 сделки
18.10.2016 — 747489 сделки
(Сделки считались за вечернюю сессию предыдущего дня и за дневную текущего)

Так что как говорится HFT не мамонт, не вымрет. Но думается мне что это еще не конец истории.
А вот какая выгода МБ в перспективе от данных действий не знаю,

ТАК ЧТО СРОЧНО ПОНИЖАТЬ КОМИССИЮ!!!