LUA

Скрипт, нормально работающий в Quik 8.7, жрет и не освобождает память в Quik 9.2. Пришлось накостылить периодический вызов collectgarbage() в потоке обработчиков (вызов в потоке main() не помогает). Это норма в 9-м квике?

Добрый день. Вопрос для программистов на lua. Я начал разбираться с написанием робота. Сам робот на простой ma10. Вход при пробитии закрытия свечи ma(закрытием снизу вверх — лонг, сверху в них — шорт). Выход по стопам, при этом после стопа входить в противоположную сторону по открытию следующего часа. И выход по пробитию закрытия свечи и ma.
1)Не могу понять в какую часть когда записать следующее условие: нужно что бы робот выходил при пробитии закрытия свечи ma и делал переворот.
2)Как прописать условие переворота, по открытию следующего часа, переворота при выбивании стопа.
3)Как прописать перенос сделок через ноч.



( Читать дальше )

Строя автоматизированную торговлю на базе Квик, нет-нет да и столкнёшься с ситуацией, когда отправленная заявка исполняется совсем не так быстро как хотелось бы. Удивляться тут нечему, производительность квиковских серверов брокера не резиновая, на всплесках нагрузки могут изрядно подтупливать. Что с этим делать?
Запилить торговую систему через прямое подключение к бирже задача совсем другого уровня сложности по сравнению с демократичным Квиком со встроенным языком Lua. Что же, будем выкручиваться с имеющимся инструментарием.

Для получения информации о выставлении или перестановке заявки можно использовать колбэки OnTransReply (со значением поля status = 3) или OnOrder. Сильно ли они отличаются между собой по скорости? Для ответа на этот вопрос я прикрутил логгирование задержек срабатывания этих колбэков от момента вызова функции отправки заявки на сервер до срабатывания соответствующего колбэка. Логгирование выполнялось на дельтахеджере и опционном котировщике. Данные собирались в течение месяца не первом сервере в Открывашке, сам Квик работал на VDS-хостинге.

( Читать дальше )

Есть реально полезная штука — фреймворк для торговых роботов
Оказывается существует новая версия:  github.com/ffeast/hacktrade
А я все на старой сидел, про которую узнал тут:   smart-lab.ru/blog/195508.php
Как можно использовать -  smart-lab.ru/blog/246568.php

Ширина канала показана синим отрезком, канал строится за отрезок показанный зеленым цветом
по перегибам можно понять что тренд заканчивается

Settings={
Name="Buy_osc_v01",
period=50,
delta=0,
lim=100.0,
line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0, 0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0, 0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur4",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }

                }

}
--[[

описание свойств:
period - период, за каротрый делается расчет
delta - смещение назад 

назначение:
горизонтальная ширина канала 

использовался:
метод наименьших квадратов (аппроксимация линией)

--]]

function Init()
  
  return 2
end

function OnCalculate(index)
    
  sz = Size()
  n = Settings.period
  d = Settings.delta
  lim = Settings.lim
        	
   y = nil    
   if index-n-d > 0 then
    a1 = 0
	a2 = 0
	a3 = 0
	a4 = 0
    for i=index-n+1-d, index-d do  

	  a1 = a1+i*C(i)
	  a2 = a2+i
	  a3 = a3+C(i)
	  a4 = a4+i*i
	
    end  
	
	if((n*a4 - a2*a2) ~= 0) then
	 a = (n*a1 - a2*a3)/(n*a4 - a2*a2)
	 b = (a3 - a*a2)/n
    
	 c1 = 0
	 c2 = 0
	 n1 = 0
	 n2 = 0
     for j=index-n+1-d, index-d do  
      y = a*j + b
	  if C(j) < y then
	    c1 = c1 + (y -C(j))
		n1 = n1 + 1
	  end
	  if C(j) > y then
	    c2 = c2 + (C(j) - y)
		n2 = n2 + 1
	  end	  
     end	
	 
	 if n1 ~= 0 then
	   c1 = c1/n1
	 end
	 if n2 ~= 0 then
	   c2 = c2/n2
	 end		 
	 
	 if a==0 then
	   y = 0
	 else
	   y = (c1+c2)/a	
	   if y > lim then 
	     y = lim 
	   else 
         if y < -lim then 
		   y = -lim
         end   		 
	   end 	 
	 end 

	 
    end 
   end 	
   
   return y,0 
  
end

Подскажите, пожалуйста, можно ли в QUIK настроить графическое отображение и экспорт статистики спреда bid-offer, который отображается в шапке стакана цен?

Техподдержка QUIK сказала, что такой возможности нет, но думаю, если это считается в квике, то значит такая возможность должна быть.

Цикл:

for i = 0.1, 0.3, 0.1 do
    message(tostring(i))
end

Результат:

0.1
0.2

Цикл:

for i = 0.1, 0.5, 0.1 do
    message(tostring(i))
end

Результат:

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Забавно да?

А я этому LUA доверяю свои деньги! Кто знает, где у него еще косяки зарыты...

----------------------------------------
QUIK 8.13.1.16 / LUA 5.3.5 и 5.4.1

Я, вроде, уже писал подобный пост. Давно. Но, новое — хорошо забытое старое.
Очень многие неплохо владеют основами программирования, но написать DLL, связь через TCP или что-то другое для экспорта-импорта в Lua — это достаточно сложная процедура, и требует дополнительных знаний и много времени. Однако, если такую связь как-то по простому реализовать, то решились бы многие проблемы обмена данными с C#, Python и другими средами, и не надо вникать во всяческие C-API и прочие премудрости.
Однако, есть достаточно простой и доступный способ — обмен данными через файлы. Например, так:
1. программа Lua пишет строку (строки) данных в формате CSV в файл data.csv,
2. программа Lua создает пустой файл flag.ddd,
3. ваша программа проверяет наличие файла flag.ddd, что означает, что данные готовы к чтению,
4. при наличии файла flag.ddd программа читает данные файла data.csv и удаляет файл flag.ddd,
5. программа Lua проверяет наличие файла flag.ddd, и если этот файл отсутствует пишет строку (строки) данных в файл data.csv (см. п.1)
При обратном обмене происходит все тоже самое, только имена файлов другие.

( Читать дальше )

На вечерке измерил быстродействие своей ТС. ТС обрабатывает в среднем ~2.8 запроса в секунду.
Если ТС занята обработкой предыдущего запроса, то следующий запрос пропускается и не обрабатывается. При этом рыночные данные в системе постоянно обновляются и всегда остаются актуальными для системы.
Ну, и о системе. Это Lua программа в паре с C++ DLL. Вся необходимая обработка производится в DLL. Lua является только источником рыночной информации — стакан, обезличенные сделки и свечи.

PS Начал заниматься тем, о чем написал в комментариях — попыткой ускорить обработку данных ТС до 4-5 запросов в секунду. Практически ничего не меняю — небольшая перекомпоновка программы C++ DLL, и обнаружил несколько уже ненужных операторов, оставшихся как мусор от этапа отладки.

Недавно в одном из топиков анонсировал проект скальпинга и интрадея для Quik. С чего-то начинать надо, и начал с простенькой панели для скальпинга, чтобы не думая и ничего не настраивая нажимать на клавиши Buy/Sell. Ну, вот, сегодня слабал на C# вот это, первый вариант, самый простенький и без затей.
Пока панель выглядит так:


На данный момент панель предназначена для торговли одним инструментом, записанном в скрипте Lua. Чтобы сменить инструмент, его надо прописать в скрипте.
Панель не получает никакой информации из Quik, и это ей не нужно, а только передает через DLL в Lua данные о сделке: Buy/Sell, отступы и количество. Всю дальнейшею работу по формированию заявки, будет делать скрипт Lua.
На данный момент панель уже умеет взаимодействовать со скриптом и пока ничего более. Торговый функционал Lua, когда будет время перенесу из другого скрипта. Сейчас все равно выходной, и попробовать нет возможности.