Lua

Введение

      Для меня в свое время стало огромным сюрпризом, что WireShark поддерживает lua. Это открывает отличные возможности для анализа сетевого траффика. Наверняка, не все об этом знают. Поделюсь некоторыми возможностями.

Для кого и для чего

    Речь пойдет об анализе сетевого траффика. В первую очередь, анализом траффика, пользуются алгоритмисты и разработчики для прямого доступом к рыночным данным. На нашей бирже задействованы целый ряд протоколов, под UDP — это в первую очередь FAST (протокол распространения рыночных данных), под TCP — это транзакционные протоколы FIX, TWIME, мульти протоколы (рыночные данные + транзакции) Bridge, Plaza.
   У таких разработчиков и алгоритмистов должны частенько, или периодически, вставать вопросы, что там вообще происходит с торговыми роботами. Во сколько пришли на сетевую карту данные, во сколько отправил заявки, во сколько получил ответы и тд. Ставить временные метки внутри программы и выводить их на экран бывает не совсем то что надо. Во первых, это своего рода лишние задержки выполнения задач, а это уже отвлечение от боевых условий. Во вторых, если железо поддерживает, лучше всего брать временные метки у железа и смотреть во сколько приходят данные с самого сетевого кабеля и во сколько уходят данные в сам сетевой кабель. Это уже будет хороший и точный уровень расчетов.

( Читать дальше )

Всем добрый день. Появилась необходимость написать робота, но из языков программирования знаю только R, а говорят необходимо изучать lua.  Подскажите есть ли у кого опыт работы с данным языком, на сколько он сложен или возможно пойти по какому то другому пути?

 

1. Теория
Фазы рынка/тренда. Метод Вайкоффа.

Суть метода Вайкоффа состоит в том, что крупный игрок не может просто купить или продать по рынку столько актива, сколько ему нужно, поэтому он использует для набора позиций узкие зоны консолидации, а потом начинает толкать рынок в нужную ему сторону, где он скинет набранный объем.
В момент, когда крупный игрок набирает позицию, на рынке наблюдается фаза баланса. 

Ну а тренд – это дисбаланс.

Соответственно, если понять и принять такую структуру рынка, то несложно определить – цена всегда ходит в широком боковике, двигаясь от баланса к балансу.

( Читать дальше )

Всем привет. Сегодня у нас 2 индикатора VolMA и MinMaxPrevDay для квика.
1) VolMA — это cреднее значение по объему, то есть мувинг Method Simple.
2) MinMaxPrevDay отмечает на графике горизонтальными линиями открытие закрытие и медиану предыдущего дня.

Уже написанные бесплатные скрипты: 
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Разделитель периодов
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделке
8) Линии скорости 
9) Круглые уровни
10) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
11) Канал Тарпа
12) Канал Кельтнера
13) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего + АТР предыдущего 
14) Канал стандартного отклонения
15) Ренко
16) ChopZone
17) DTOSC 
18) NRTR
19) VIDYA
20) WMA
21) VolMA
22) MinMaxPrevDay




 Вот как они выглядят :


( Читать дальше )

Есть ли такое дело? Мозг больше и сложнее вряд ли осилит. Но найти не получается, только готовые роботы продаются, да и то не уверен, что всех продавцов роботов нашел ))))))))) Или остановиться на курсах по TS Lab?

Хотя может быть роботостроители с тарифами все включено от меня ускальзывают, когда можно за определенную абонентскую плату в месяц заказывать несколько новых роботов и дорабатывать имеющихся ....

Буду благодарен за обе наводки (или нависки)

Всем удачных торгов!