Постов с тегом "QPILE": 88

QPILE


ARQA ответила про Qpile в версии 6...

Про Qpile,
Да, изменения были, в основном они касались исправлением различных недоработок.
Отдельно следует отметить еще один момент.
Дело в том, что в новой версии Quik старые программы вида PORTFOLIO — работать не будут. Работать будут только PORTFOLIO_EX.
Проблема со скриптами старого вида будет исправлена. В одном из следующих обновления нашего ПО
Горохов Сергей, ARQA Technologies 11/01/12 14:56

Чем отличаются эти портфели, кроме заголовка? У меня написан портфель с заголовком EX, а я не знаю по сути он EX или нет!

Одно из последствий, не работает конструкция ROWNAME
Горохов Сергей, ARQA Technologies



Что вы используете для написания роботов?

Что вы используете для написания роботов?

Alfa Direct API
Plaza 2
QPile
Quik API (свой DDE сервер, Transaq2Quik)
SmartCom
StockSharp
другое (Alor COM, TS Lab, Micex Gate, ...)
я торгую руками
Всего проголосовало: 326
Подниму вопрос, который многим интересен - какое API вы используете для написания роботов? В комментариях просьба написать почему и планируете ли менять API в дальнейшем. Если планируете - что мешает вам поменять прямо сейчас. P.S. Вариант StockSharp - использование S# для любого реализованного в нём API (Quik api, smartcom, alfa direct, alor, transaq, plaza2).

Ищу исследователей для совместной разработки роботов.

    • 30 декабря 2011, 12:09
    • |
    • sam
  • Еще
Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.

Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.


Qpile скрипт для проверки скорости Quik.

    • 13 сентября 2011, 14:20
    • |
    • tilt
  • Еще
Позволяет проверить запаздывание времени последней сделки отностительно времени сервера квик и времени  компьютера.

 
PORTFOLIO_EX TEST_NK;
DESCRIPTION Тест_Времени;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;

PROGRAM
 
st=CREATE_MAP()
T1=SUBSTR(get_value(GET_DATETIME(), «Datetime»),11,8) '` ‘текущее время’
st=SET_VALUE(st,«T1»,T1)
T3=0+GET_VALUE(GET_PARAM_EX(«SPBFUT», «RIU1», «changetime»),«param_value») '‘ время сделки
T5=GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME») '‘время сервера
st=SET_VALUE(st,«T5»,T5)
T3=SUBSTR (T3,0,2) & ":" & SUBSTR (T3,2,2) & ":" & SUBSTR (T3, 4,2) '‘переводим в HH:MM:SS
st=SET_VALUE(st,«T3»,T3)
T4=60*(60*SUBSTR (T3,0,2) + SUBSTR (T3, 3,2))+ SUBSTR (T3, 6,2)
T2=60*(60*SUBSTR (T1,0,2) + SUBSTR (T1, 3,2))+ SUBSTR (T1, 6,2)
T6=60*(60*SUBSTR (T5,0,2) + SUBSTR (T5, 3,2))+ SUBSTR (T5, 6,2)
T7=T6-T4 '‘разность сервера и сделки
st=SET_VALUE(st,«T7»,T7)
T8=T2-T4 '‘разность текущего и сделки
st=SET_VALUE(st,«T8»,T8)
T9=T2-T6 '‘разность текущего и сервера
st=SET_VALUE(st,«T9»,T9)
ADD_ITEM(1,st)
END_PROGRAM
PARAMETER T1;
PARAMETER_TITLE TimePC;
PARAMETER_DESCRIPTION TimePC;
PARAMETER_TYPE STRING(8);


( Читать дальше )

Просмотр "греков" опционов в портфеле

    • 09 сентября 2011, 16:29
    • |
    • vfreeman
  • Еще
Продолжаю выкладавть, полезные на мой взгляд, скрипты для QUIK. На этот раз скрипт, для отображения «греков» по опционам, находящимся в портфеле. Ни больше, ни меньше :)
Все просто, никаких настроек. Исходник прилагается

Вот как это выглядит:


http://freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/prosmotr-grekov-opcionov-v-portfele.html
 

Робот на QPILE

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.
 

 
Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет


( Читать дальше )

Написание торговых роботов. Шаг 3.

Итак, долгожданное продолжение первой части.



После первых шагов у вас есть протестированная стратегия, которая показывает отличный профит на истории при устраивающих вас просадках.
Более того, вы уверены, что стратегия не заглядывает в будущее, использует только ту информацию, которая доступна здесь и сейчас.

Что делать дальше, как поскорее начинать заполнять чемоданы деньгами?
Как запустить стратегию на биржу?

Здесь, как обычно, вариантов несколько.
1) Вы тестировали стратегию в тестере, который поддерживается вашим брокером — TS Lab (АйтиИнвест, Алор, Финам), Wealth Lab (Церих),… — просто напросто пользуясь средствами программы и вашего брокера посылаете приказы на биржу.

Этот вариант очевиден своей простотой.
На мой взгляд, все плюсы на этом заканчиваются.

( Читать дальше )

qpile

    • 03 февраля 2011, 12:32
    • |
    • dk777
  • Еще
Есть робот написанный на qpile, проблема такова, иногда работает как часы, выставляет заявки заявки все ок. Но иногда заявки тупо не выставляются, мистика какая то, отвожу время назад в винде, и заявка становится. Но почему тогда не встала хз.

Вопрос может кто сталкивался с такой проблемой?
Интернет не косячит, в алгоритме тоже все ок) 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн