Qlua

Тенденция — это, попросту говоря, направление рыночного движения.… Рынки зачастую движутся между двумя параллельными линиями

Джон Мэрфи

Алгоритмические стоп-лоссы и тейк-профиты всегда можно визуализировать. То же можно проделать и с другими алгосигналами открытия и закрытия. Главное преимущество человека над торговым роботом — визуальное восприятие картинки торгов, как текущей, так и в прошлой истории. Так почему бы этим не воспользоваться?

Как-то упоминал о своем любимом индикаторе SavMeter, основанном на линиях двух SAR. Одна линия — трендовая. По ней открывается позиция. Другая, более быстрая, — замена трейлинг-стопа. При ее пробитии, позиция закрывается. Глядя на историю можно легко отрегулировать расстояние линий так, чтобы не было слишком много ложных сигналов. Это проще и быстрее, чем гонять тестера на истории.

Что особенно важно, индикатор SavMeter несет в себе эффект синергии. Объединяет сразу несколько инструментов. Объединенный график становится более сглаженными, это тоже уменьшает ложные сигналы. Корректировать параметры на одном графике проще, чем заниматься оптимизацией на графике каждого отдельного инструмента.

( Читать дальше )

   Хотели робота, который закрывает все сделки в плюс? Такой есть у меня. Речь пойдёт о стратегии «Парковщик средств». Тестирую с начала года, результатом доволен. До использования робота у меня постоянно валялись несколько сотен тысяч рублей для резерва на покупку акций или других роботов. При ставке более 15% мне показалось это непозволительной роскошью и я создал эту простейшую стратегию. И, так, встречайте!

 

   Описание.

   Торговая система позволяет автоматически размещать свободные средства на счёте в фонды ликвидности, ОФЗ и в прочие долговые инструменты. Например, нам нужен постоянный остаток средств на счёте 100т.р. Если сумма больше, к примеру, 110т.р., робот купит на сумму 10т.р. необходимое количество паёв фонда ликвидности. Если остаток средств будет менее 100т.р., к примеру, 90т.р., робот продаст купленные паи на 10т.р., чтобы привести счёт к заданному свободному капиталу 100т.р. Размер свободного капитала указывается для комфортной работы других роботов или ручной торговли собственными стратегиями. Если иная торговля не предусматривается, можно указать свободный капитал, условно, 10т.р. и робот будет докупать паи или ОФЗ при пополнении счёта или поступлении дивидендов.

( Читать дальше )

Настало время представить одну из самых успешных и «не убиваемых» торговых систем.

Ранее, я публиковал подобную систему только для покупателей робота, но описание было недостаточным и слишком общим. Соответственно, было много просьб опубликовать материал с подробным описанием.

Сложность системы я оценил 5 из 5, поэтому, если Вы не хотите напрягать свой мозг, лучше сразу закройте эту страницу. Будьте готовы к ошибкам, потерям на счёте, а также, нескольким дням изучения (возможно в пустую).

Торговая стратегия включает в себя основы арбитража и маркетмейкинга.

Торговля на финансовых рынках – самый конкурентный способ заработка. Это очень хорошо будет видно после понимания алгоритма этой системы.

Представленный вариант использования далеко не самый удачный. Арбитраж фьючерса и акции ГМК Норникель слишком очевиден и популярен, чтобы на нём можно было бы зарабатывать. Поэтому, выбрать более свободную поляну для сбора урожая Вам придётся самостоятельно.

Удобство реализации стратегии в роботе (юзабилити) не самое удачное. Например, можно было просто указывать процент без огромной формулы. Но максимальная универсальность робота важнейший фактор. Рано или поздно, потребуется добавление какой-либо возможности и Робот Сетка LUA, скорее всего, будет готов к её реализации.

( Читать дальше )

   Пожалуй, самая незаменимая в моей торговле разработка Утилита для QUIK «История позиций». Придумал в 2009-м, запрограммировал на QPILE, затем перевёл на QLUA. Программу писал для себя, не под заказ и по своим идеям. Продажи данной программы никогда не отличались большим количеством и стабильностью. Поэтому, считаю её самой недооценённой из десятков своих разработок. Попытаюсь донести полезность утилиты из реальных примеров использования.

    Недавно выпустил обновление 20241024.
✅ Учёт комиссий для фондовой секции теперь разделён на биржевую и брокерскую.
✅ Учтена разница комиссий мейкерских и тейкерских заявок.
    На скрине видно, как распределяются комиссии биржи и брокера. Сверил с отчётом брокера – всё сходится. Программа сразу рассчитывает и выводит информацию о комиссионных затратах. Напомню, в терминале QUIK информация о биржевой комиссии урезана, а брокерская и, вовсе, недоступна.

 

✅ Учёт информации о позиции без ограничений.

( Читать дальше )

Представляю свою новую программу Утилита для QUIK «Супер таблица».

Утилита предназначена для создания различных таблиц в торговом терминале QUIK. Пользователь может самостоятельно получать различные значения таблиц QUIK, проводить расчёты и выводить результат в Супер таблицу (аналог MS EXCEL). В комплекте готовый пример «Спреды акций»:

Как можно использовать спреды фьючерс-акция?

✅ Зарабатываем процентную ставку (синтетическая облигация).

Находим наибольший годовой процент. Покупаем акции, продаём фьючерсы равного объёма. К экспирации разница нивелируется. Например, на момент написания «iСофтлайн» показывает хороший результат 26.11% годовых.

( Читать дальше )

После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

( Читать дальше )

Приветствую читателей!

Практически пол года не писал новых статей и не публиковал новые видео с тематикой своего самого интересного, сложного и успешного изобретения «Робот Сетка».

Во-первых, взялся за доработку большого количества функций данного робота. Стоимость доработки у меня не высокая, на данный момент 1000р./час. Четыре года назад была стоимость 300р./час. Оплата моего труда, как программиста выросла в три раза, при росте цен чуть менее в 2 раза (по моей оценке 82% с 01.01.2020). Однако программирование, всё так же, является маленьким, незначительным хобби, на фоне основного бизнеса в виде небольшого магазинчика товаров для дома и ремонта.

Во-вторых, в упомянутом выше бизнесе, требовалось моё вмешательство. Бизнес вырос за последние годы. Взял нового сотрудника, своего друга, но дело не пошло, оказалось этого не его. Дружеские отношения не изменились – это главное. Месяц назад взял сотрудницу на место друга. Вроде, всё получается. Буду стараться максимально делегировать свои задачи и, тогда, появиться больше времени на программирование.

( Читать дальше )

Иногда бывает необходимо учесть в программе, что файл с которым собираетесь работать отсутствует, занят другой программой или пуст.

Для проверки наличия файла я использую функцию, которую сам когда-то нашел в сети, она возвращает размер файла в байтах, если файл существует и nil если не найдет его.



Проверить занят ли файл, а также проверить что он не пустой можно следующей функцией:


( Читать дальше )

Функция OnTrade
Сохранение параметров сделки в файл.
Работа с таблицей сделок.
Сохранение всех сделок дня.
Скрипт автосохранения всех заявок и сделок под завершение торгового дня.

Для отслеживания прошедших сделок мы можем задействовать функцию обратного вызова OnTrade. Она во многом похожа по логике на OnOrder, только возвращает коллбэки уже по исполненным сделкам. В случае, если заявка разбивается на несколько сделок, мы получим информацию по каждой.

В файле QLUA.chm в директории терминала находим через поиск описание самой функции:

И таблицу с параметрами:

( Читать дальше )

Невозможно перестать каламбурить про открывашку, соблазн непреодолим. Они же когда банк так называли, всё знали заранее!

Возвращаюсь туда, откуда начинал — ВТБ, благо согласовали нормальные тарифы на FORTS еще весной. Консервативная часть и так там лежала. Но теперь можно сказать, что диверсификация по брокерам провалилась из-за их слипания.
Про ВТБ в основном клевета ходит, нормально у них все работает. Но фирменного открывашкиного сглаженного графика эквити будет не хватать. Неприятные просадки на нем смотрелись сущими пустяками.

Этот год:




Вся недолгая история в Открытии:


( Читать дальше )