Ri

 

Всем привет!

Тут пишу немного с опозданием, в телеге все было гораздо оперативнее) Так вот: приоритет покупок сохраняем с начала года и до сих пор + сформировался отличный сигнал. Посмотрите как четко объем проходит по уровням, тут просто грех не покупать)

 
Всем удачи, сегодня — завтра долетим до целей.
________________________________________
Моя телега

на основании свечного анализа
Открытие гепом вниз с выкупопом полностью.
Медведи уже повержены.
Быки ликуют.

Свечные модели.
Японские свечи

психология, стоящая за моделью

гепом открылись вчера
сегодня гепом вниз и закрывают этот геп согодня же = есть такая формация
не зря книжки читал

теперь посмотрим так ли это

Всем привет! Утро обещает нам веселый денек! Ваши ожидания?

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС выглядит на данный момент так:

Наверняка все уже заприметили ГИП на дневке. Пробой шеи произошел. Но, пробой это будет или прокол с возвратом в диапазон, узнаем по закрытию. Я склоняюсь к тому, что это не ГИП, а НР, т.к. перед левым плечом, желательно (но не обязательно) наличие четкого движения (а тут рупорообразное получилось, с коррекцией вниз перед плечом). Цена так же пробила трендовую линию.

Если посмотреть фьючерс в склейке, то цена торгуется в восходящем клине:

( Читать дальше )

Если посмотреть на график сиплого, то можно невооруженным взглядом заметить, что нормальным распределением там и не пахнет:



Почему? Задаст вопрос простой обыватель.

Да очень просто, у нормального распределения всегда есть симметричность на рост/падение, он выглядит куполообразно:



( Читать дальше )

Общеизвестно, что чем чаще торговая система совершает сделки, тем хуже её результат: транзакционные издержки (спред, проскальзывание, комиссии) съедают всю прибыль, да и рынок не успевает её дать. Но небольшая величина средней сделки — это ещё не повод отказываться от рабочей идеи, на мой взгляд.

Я приведу результаты бэктеста одной из своих перспективных стратегий, которую считаю отличной возможностью разогнать депозит. Длина тестового периода — 12 лет фьючерса RTS (т.е. склеены 48 квартальных контрактов).

Среднегодовая прибыль — 83%
Среднегодовая max[просадка] — 8.3%
Среднее количество сделок в день — 5.7
Средняя прибыль на сделку — 0.058%
Среднее время в позиции — 1.4 часа

Эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за 24 торговых часа удержания позиции) — почти 1%. Линейность графика доходности высокая как по шкале сделок, так и по шкале времени (в том числе и в силу хорошей частоты сделок, которая после введения ранних торгов станет ещё выше).

( Читать дальше )