S&P500 фьючерс

#SPX
Таймфрейм: 1H

Весь год я при наличии торговых сетапов вхожу в шорт по сипи, чтобы захеджировать свои спотовые покупки акций, так было в прошлый раз: https://vk.com/wall-124328009_23198, так получилось и в этот раз. Я вошел в шорт опять в самый хай, и сейчас начинаю потихоньку его сокращать, ведь индекс уже упал с хаёв на 5%.

Если максимально упростить, то моя торговая стратегия по акциям весь год это шортить конечные диагонали в NAS и SPX, и на профит на всех проливах больше 5% набирать в лонг акции технологических компаний из США и Китая. С инвестициями в США всё прекрасно, а вот Китай пока не радует...

#SPX
Таймфрейм: 1H

Как и предполагалось ровно месяц назад в ежемесячном обновлении, начался даунтренд по индексу эс'эн'пи: https://vk.com/wall-124328009_22996. На текущий момент взяли 6% движения, что очень хороший результат уже даже сейчас.

В конце минувшей недели я начал закрывать частично свою короткую позицию, чтобы снизить риски и забрать часть профита с рынка. На грядущей неделе планирую снова наращивать шорт со стоп лоссом в районе оранжевого уровня, подожду когда (если) цена подойдет к нему поближе.

#SPX
Таймфрейм: 1H

И разметка по ВА подтверждает эту гипотезу: https://vk.com/wall-124328009_22687. Я думаю, что масштабный мировой кризис начнётся уже этой осенью. По этой причине, при возможности, фиксирую прибыль по лонгам крипты и фонды, и вывожу прибыль в евро и немного в доллары.

20-ый и 21-ый год дали нам очень хорошо заработать на отскоке с «ковидного» дна до исторических значений. Но период легких денег подходит к концу. Нужно к этому готовиться.

Что касается торговых действий, то у меня стоят селл стоп ордеры на пробой синего канала вниз и зелёного уровня вниз. Шорт с текущих тоже взят по индексу, чтобы захеджировать оставшиеся длинные позиции по рынку акций. Стоп лосс по нему на оранжевом уровне.

#SPX
Таймфрейм: 4H

Потенциальные заходные вниз рисуются в американских индексах: https://vk.com/wall-124328009_22143. Цели от -50% и дальше. И если прогноз начнёт сбываться, то индексы за собой потянут всё: от отечественной фонды и рубля до стеллара и металлов. Ещё и где-то с мультипликативным эффектом.

Потихоньку перевожу свои средства в валюту в пропорции 50/50 $ и €. Из крипты я уже ранее почти всё вывел, теперь очередь за акциями, далее рассмотрю выход из металлов. Параллельно с этим лонгую Si и шорчу нефть. Остальные подробности в премиуме.

На рисунке два графика. На верхнем реальная доходность по S&P. Т.е доходность за вычетом инфляции.

На нижнем сам график S&P.

Красными точками обозначены моменты времени, когда реальная доходность американских акций становилась отрицательной. Причем последний случился аккурат в последние недели. Что делает подобный анализ особенно актуальным.

Смотрим, что случалось в эти периоды. Получаем аккурат все крупнейшие финансовые кризисы последних 40 лет. 1987, 1997, 2008. Ну и сейчас.

С точки зрения операций на бирже, сразу после выхода реальных доходностей в отрицательную зону, S&P начинал падать. И стремительно, и много.

Физический смысл этого процесса понятен. Вся деятельность, которая изначально называлась инвестированием, как карета у Золушки мгновенно превращается в делание убытков. Поэтому если у тебя актив с отрицательной доходностью, то от него лучше избавиться. Что и приводит сначала к распродажам. а затем и к обрушению S&P.