SNP

Кризис 1929 го, не так известен широкой публике, как к примеру 2008й. Мало, кто из нас жил в те годы ещё меньше из нас тогда торговало на бирже.
Некоторые слышали про великую депрессию, но на этом всё. Однако я начну дальше, с банковской паники 1907 года. Именно тот кризис по всем параметрам ближе всего к 2008г, в том числе по дальнейшему росту рынков в разы, в последующие годы. 

Но всё хорошее, когда то заканчивается, и доминошки посыпались, потребительский сектор, ипотеки, увеличение ГО, и бесконечно напирамиженные вверх позиции. Как сейчас. И всё в конечном итоге посыпалось в бездну.
Крах начавшийся в четверг 24 октября 1929 года, после выступления J.P.Morgan -а (Ничего не напоминает?) привёл к гиганским распродажам в понедельник, а с открытия во вторник покупателей и вовсе не нашлось.   

Сегодня, всё как под копирку -
Замедление темпов экономики, выдачи потреб кредитов, промышленная инфляция. И главное — напирамиженные институциональниками позиции до такой степени, что в одну дверь будут выходить, уже не толпы, а армии инвесторов. ИМХО.

Ваш Павлуша — всё там-же в шорте SnP всей котлетой.

Последний год выдался (у меня) удачным, хоть и не самым прибыльным, но смотря как буквально разорились другие, жаловаться не на что. Выехал на скилле и чистой удаче, про второе опустим но про первое чуть скажу. В своё время занимался изучением причин кризиса 2008г. Т.К. сам пришёл на рынок в 2007, и знатно тогда обосрался, что в результате стало мне наукой. 

ГЛАВНОЕ — мат. модели наработанные мной, за последнюю декаду указывают на сильнейшее проседание
американского рынка в ближайшие полгода — год. 

БОЛЕЕ ТОГО — Рос рынок, сегодня заливает мало обоснованный позитив, т.к. фин.объем всего рынка упал
вчетверо, а сам рынок (по ценам) всего вдвое… а это значит, что сегодня лонгистов на нашем рынке больше,
чем на хаях год назад. Вы скажете — рынок может продолжить рост на притоке свежих денег,
но очередей у дверей брокеров нет..

ПОТОМУ — сбросил всё на отечественном рынке и начал искать вариант шорта SnP 
Заявок в опционах нет как таковых (пустые стаканы), но есть фьючи, выбрал 2 

( Читать дальше )

Про не «квалифицированных инвесторов», которым могут запретить доступ к иностранным акциям. Надеюсь, что разум возобладает, и цб не примет таких правил. Доходность и выбор инструментов, несоизмерим на нашем и внешних рынках. Понятно, что сейчас геополитическая напряженность, но прям совсем отгораживаться от внешнего мира наверное все таки нецелесообразно. На графике доходность SnP и доходность RTS....

Телеграмм

S&P500 завершил сессию ростом на 0,4% после колебаний между прибылью и убытками. Nasdaq 100 также вырос. Кривая доходности казначейских облигаций США за два года и 10 лет осталась инвертированной. Индекс доллара сохранил свой рост. Нефть упала ниже 100 долларов за баррель, продолжая падение второй день. Все внимание в среду было приковано к ФРС, поскольку она раскрыла детали своего июньского заседания. Ими было озвучено, что процентные ставки, возможно будут повышаться агрессивней, чтобы предотвратить закрепление высокой инфляции, даже если это замедлит экономику США. Но трейдеры в среду также столкнулись с экономическими данными, которые указали на небольшое замедление темпов роста, что побудило некоторых сделать вывод, что протокол заседания ФРС не отражает текущую экономическую реальность.

 

Телеграмм

График Индекса РТС в Тройских Унциях.

Стабильность. 




( Читать дальше )

Put опционы на SnP упали до нуля, а на карте Finviz 1 покупатель на 30 продавцов 





( Читать дальше )

— 2 трлн?
— Че то много.
— 1.9 трлн?
— Норм
© Дебаты в Конгрессе США

>>ССЫЛКА НА ВИДЕО<<

Последние пару недель собирал инфы по золоту. Один из популярных индикаторов — соотношение цены золота и SnP500. с т.з. экономики не очень надежный показатель, но для расширения кругозора и оценки адекватности отсылкой к прошлым пикам золота подходит.

3 пика. текущий момент, 2011-2012, 1979-1980.
Может быть сейчас сам знаменатель завышен, все говорят, что по мультипликаторам рынок США очень давно и очень дорог. Но как минимум если мания есть, то она в обоих классах активов, что может быть следствием дешевых денег.



Период 1979-1980 в расчет брать не стоит, ставки тогда были крайне высокие.

( Читать дальше )