SWT-робот

 В апреле этого года я занялся разработкой диапазонного робота. В дополнение к трендовому, который разработан раньше.

Назвать эту разработку новой трудно по трем причинам:
1. Основа программного кода в общем-то одинакова, отличаются только правила открытия и закрытия позиций.
2. Направление торговли определяется по основным правилам SWT-метода, идентичным правилам трендового робота. Отличие в управлении открытой позицией, наращивании ее объема и в правилах закрытия.
3. Сетка и мартингейл, добавленные к основному алгоритму, для меня тоже не новы. Сетка использовалась в модификациях трендового робота до 2021 года, затем была исключена, как чужеродный элемент. А алгоритм мартингейла я модифицировал под свои задачи еще в 2006 году, правда использовался он в ручной торговле и был немного другим. Автоматика позволила добавить и гибкости и пару интересных примочек.
В детали вдаваться не буду, это будет предметом отдельной публикации. Коротко остановлюсь на двух моментах: зачем это делалось и что получилось.

( Читать дальше )

Рис.3.1. Типовая конфигурация индикаторов SWT-метода.

Как мы писали в предыдущей публикации, при имеющемся обилии логических переменных, описывающих движение рынка, а также при разнообразии стратегий входа, вариантов риск-менеджмента и всего остального, не поддающего перечислению, количество возможных торговых стратегий на основе SWT-метода хоть и не бесконечно, но определяется очень большим числом.
Сегодня структура программы автоматизированной торговли SWT-Robot реализована таким образом. что позволяет оперативно добавлять подпрограммы с кодами конкретных торговых условий (стратегий) не затрагивая ни кода ни сути базового алгоритма.
Программа позволяет оперативно менять коды и параметры встроенных рабочих стратегий, наращивать их количество практически до бесконечности и оперативно исследовать эффективность использования рабочих стратегий в различных режимах.

( Читать дальше )

Не могу не затронуть еще одну тему. О фильтрах и спектральном анализе. Как уже неоднократно отмечалось, базовый индикатор SWT-метода разделяет общее движение цены на составляющие, средний цикл которых сосредоточен в разных областях частот (периодов), разнесенных по частотной шкале (см. рис.1.1).


Рис.1.1. Отображение индикатора SWT в режиме по умолчанию

Технически разделение производится с помощью системы полосовых фильтров (см.рис.1.2), на вход которых поступает временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.


( Читать дальше )

 Рис.2.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода.
Итак, мы имеем для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.2.1.Всего имеется десять трендов. Для каждого тренда имеются переменные, характеризующие направление и тип движения, всего вариантов четыре:
— восходящий тренд;
— нисходящая коррекция;
— нисходящий тренд;
— восходящая коррекция.

С учетом того факта, что направление движения может определяться с нулевой и ненулевой задержкой всего возможных вариантов восемь.
Кроме для графика каждого масштаба есть сумма всех волн, имеющих представление на графике, и каналы пиковой и среднеквадратичной волатильности для волн W3 и W4.
Кроме того нам доступны поддержки/сопротивления и каналы волатильности для каждого из представленных трендов. Этой информацией мы и будем пользоваться.

Торговые стратегии будут базироваться исключительно на целях стратегии и параметрах индикаторов, позволяющих достичь этих целей. 
Никакой подгонки параметров и оптимизации под текущую конфигурацию динамики цен на графике не предполагается.
Структура исследования будет производиться в рамках блок-схемы, представленной на рисунке 2.2.



( Читать дальше )

А имеем мы для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.1.1.


Рис.1.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода. Всего трендов доступных при принимаемых по умолчанию настройках фильтров десять. Общие характеристики их и расположение на на графиках торгового терминала показаны на таблице рис.1.2.Отметим сразу, что каждый тренд и его параметры являются величиной абсолютной, определяются только графиком цены и в рамках допустимых погрешностей за счет масштабирования параметров расчетных алгоритмов не зависят от таймфрейма, на котором вычисляются соответствующие индикаторы.



( Читать дальше )

Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки с помощью особых алгоритмических инструкций, когда большая заявка делится ее на множество мелких со своими характеристиками цены и объёма и со своим временем вывода на рынок.
Такие алгоритмы исполнялись автоматически и были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную, а также для того, чтобы однократный вывод всего объема покупок или продаж на рынок не вызывал ажиотажа и сопутствующего изменения настроений участников рынка.
Алгоритмическая торговля в классическом определении не ставит основной целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки при выводе ее на рынок, минимизировать влияние на рынок и уменьшить риск неисполнения этой заявки. 

( Читать дальше )

Прежде всего расскажу зачем мне все это нужно.
Все очень просто. Я хочу систематизировать свои наработки в плане торговых стратегий на основе SWT-метода и лучше разобраться в том, что сделано и что делать дальше. А лучший способ разобраться в накопленной информации и систематизировать ее — это объяснить все кому-либо другому.
В процессе объяснения вылезают логические пробелы в рассуждениях, если они есть, и улучшается собственное понимание вопроса, возможных проблем, направлений и перспектив дальнейшего движения.
Кроме того, данный материал возможно послужит основой раздела книги (если я все-таки соберусь ее дописать), в которую войдут краткий курс начинающего трейдера, некоторые вопросы проектирования и применения механических (алгоритмических) торговых систем, а также материалы по теории и практике применения SWT-метода.

Рисунок 0.1. Рабочая область SWT-метода.

( Читать дальше )