SWT-робот

 

Больше 12 лет занимаюсь механическими торговыми системами. Периодически встречаю в интернете красивые графики тестов по продаваемым за денежку малую роботам, графики типа приведенного внизу и еще круче.

( Читать дальше )

Протестировал последнюю версию робота на портфеле из 8 инструментов за два последних месяца с 1 марта по 29 апреля.
Тестировались пары AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, XAGUSD.
Риск на сделку 3%, количество однотипных позиций по инструменту не более 4-х.
Максимальный риск по инструменту 12%.
Максимальный риск портфеля — 96%, с учетом перекрестного хеджирования — 34%.

Прибыль по результатам теста — 36803.46, или 368%.
4 инструмента дали на интервале тестирования прибыль. 4 — незначительный убыток.

 

( Читать дальше )

Эх, дороги...

 

Пять (или чуть более) последних дней работал «в потоке» с полной отдачей всех сил.
Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое. Чем-то приходится жертвовать, от чего-то отказываться, принимать решения, резать по живому.
Исследования и корректировка торговых алгоритмов, новые версии торговых роботов, переработка структуры программ с компоновкой типа «всё в одном» выжали меня как лимон. В конце концов все решения приняты, работу закончил, осталось состояние полной опустошенности в сочетании с повышенной раздражительностью и желанием по серьезному напиться.

Что в сухом остатке.
Чуть-чуть дополнена версия базового индикатора SWT. В нем появилась еще одна интересная фича — сумма всех волновых трендов, начиная с волны четвертого уровня текущего графика и вплоть до тиков. Правда это привело к дополнительному параметру в настройках, но это можно пережить.

( Читать дальше )

Напоминаю. План недели — показать +900% прибыли, по возможности без глубоких просадок.
План первого дня выполнен частично. Больших просадок не было, но прибыли получено всего 2%.

Роботы в общем-то уже не сачкуют, что видно по количеству сделок.
Но «движенья нет, сказал мудрец брадатый». Все замерло перед запланированной завтрашним вечером публикацией решения ФРС по ставкам.



( Читать дальше )

GOLD – 25.04.16. Золото тестирует зону нижней границы ключевого канала 1226.20-1263.10.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Суммарное движение рынка остается восходящим, сила тренда 12 баллов.
Основной тренд — в нисходящей коррекции.
Долгосрочный — в восходящей коррекции.
Среднесрочный - в нисходящей коррекции.
Краткосрочный — восходящий.
Локальный — нисходящий.
Рынок продолжает локальную нисходящую коррекцию в ключевом канале 1226.20-1263.10.
Пара тестирует зону нижней границы канала, прорыв которой продолжит снижение в рамках коррекции краткосрочного и среднесрочного трендов в зону краткосрочной поддержки 1174.40.
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала с обновлением максимума прошедшей недели откроет для повторного тестирования краткосрочное сопротивление 1283.50, прорыв которого, в свою очередь продолжит рост котировок в рамках долгосрочного тренда с целью на уровне 1575.00 и промежуточными техническими целями на уровнях 1317.80 и 1396.30.
Рекомендуем удерживать лонги с целью на уровне долгосрочного сопротивления 1575.00 с ордером стоп-лосс за нижней границе канала 1226.20-1263.10

( Читать дальше )

Разработку как ремонт, нельзя закончить. Её только можно прекратить волевым усилием.
Не прошло и месяца после моего заявления, что я сделал все что мог, как новые бредовые и не очень идеи привели к изменениям в торговых алгоритмах. И с роботами начали происходить изменения. Новые идеи, обновленные алгоритмы, угроза безработицы среди персонала... Фермерами, как в Японии, они конечно не станут, не та специализация, но часть уже уволена вчистую.

Путь клонирования роботов под различные типа трендов оказался не то, чтобы тупиковым, но избыточным.
По здравому размышлению и после некоторых экспериментов в строю в качестве основного остался только робот SWT_Local, предназначенный для торговли на движениях локального тренда — тренда недельного цикла.

Роботы — SWT_I-Day — для торговли внутридневного тренда и SWT_Daily — для торговли дневного тренда мы исключили из использования, так как риски при их автономном использовании достаточно высоки из-за худшего соотношения волатильность/спред. Однако фрагменты алгоритма этих советников включены в обновленную версию 

( Читать дальше )

Не прошло и двух недель, как я написал, что все работы завершены, все что можно сделано, и я не вижу куда дальше двигаться и что совершенствовать — Назови это «аналитической работой»

Но очередная неделя лудоманских тестов не прошла даром.
Подсознание продолжает работу на проблемой и рождает новые идеи и одна из них, как мне кажется, оказалась прорывной и выводит и ручную и автоматическую работу с индикаторами SWT-метода на новый уровень и в новое качество.
Суть в дополнительной селекции сигналов на вход по направлению действующего тренда.
Первый же тест робота по усовершенствованному алгоритму дал почти двукратное уменьшение просадки на интервале больше 8-ми месяцев (минутный график), на котором существовали самые разные режимы рынка и типы трендов.

( Читать дальше )

Общие замечания по применению советников (роботов) SWT-метода.

Советники SWT-метода в общем случае не предназначены для автономного использования. Каждый из них имеет ограниченный интервал условий применения. Корректная работа требует постоянной оценки ситуации и выбора для каждого момента времени необходимого типа советника.
Представьте себе, что торговый робот — это туповатый, но дисциплинированный исполнитель, которого вы наняли на работу и поставили следить за рынком и выполнять ваши указания. Т.е. вы должны четко понимать, чего вы хотите от рынка и от робота и что он (робот) должен делать.
Перед включением советника необходимо:
— выбрать инструменты для автоматической торговли;
— определить тип и направление торгуемого тренда для каждого из выбранных инструментов;
— выбрать тип и корректно настроить параметры советника;
— строго соблюдать риски торговли.
Т.е. использование советника возможно только в том случае, если человек полностью ориентируется и глубоко разбирается в основах SWT-метода и может грамотно рассчитывать и контролировать риски торговли.
Стоит ошибиться в выборе торгуемого тренда и типа советника, неправильно настроить параметры и превысить разумные риски, как негативный результат гарантирован.

Основным рабочим советником является SWT_Local  — советник для торговли локального тренда или тренда недельного цикла.
Советники  SWT_I-Day и SWT_Daily предназначены для уточнения точек входа в рынок или выхода из рынка на коррекциях и в зонах предполагаемого окончания и разворота локального тренда.
Советники SWT_Short и SWT_Medium  — для удержания в рынке на длительный период перспективных позиций, открытых советником SWT_Local.


Торговый алгоритм предельно прост. Робот определяет направление тренда и торгует в этом направлении, открывая сделки на покупку или на продажу по торговым сигналам.

1. Направление тренда.

Для примера рассмотрим робот, торгующий локальный тренд — волна четвертого уровня графика М15 (бирюзовая гистограмма). Индикатором направления тренда тренда служит индикатор направления движения волны четвертого уровня (см. рис.1).
Робот покупает при восходящем тренде и восходящей коррекции, продает при нисходящем тренде и нисходящей коррекции.
При смене направления торговли позиции противоположного направления закрываются.


Рис.1. Направление тренда и направление совершения сделок.

( Читать дальше )

"...
Если негде взять совета
У него берем!"
© К/ф «Веселая хроника опасного путешествия» (Арго).


Кто сказал что на смартлабе не у кого спрашивать совета? Это не так.
Есть люди, которые могут дать совет, и делают это совершенно бескорыстно.
Вот я вчера посетовал, что замучился с программированием и не знаю как прикрутить к советнику простую функцию. 
Мне тут же навалили кучу предложений и прототипов, с помощью которых я сегодня за 15 минут слепил рабочий блок кода, включающий режим антимартингейла.
Антимартингейл — это когда при серии прибылей, например на тренде, объем торговли наращивается по сравнению с обычным. А когда идет серия убытков, например на боковике робот «запилил», то объем уменьшается.

Парни. Большое спасибо. Вы мне реально помогли. Извините, что не упоминаю всех персонально, но советов действительно было много. И в комментариях, и в личку.
Для тех, кто просил сообщить о результате, публикую блок кода, сделанного с помощью ваших советов и предложений:

( Читать дальше )

К концу дня совсем перестал соображать...
Сегодня завершал настройку второстепенных параметров советников. Завершил и начал тестировать.
Три часа угробил разбираясь в тесте и не понимая почему робот прекращает торговлю.
Оказывается размер сделки с ростом капитала выходил вверх за 100 лотов, а больше 100 лотов в одном ордере брокер открывать не разрешает.
Поставил переход, если больше 100, то все равно 100. И все наладилось.
Красивая картинка, сумасшедший профит. Жалко на реале такого не бывает...

 

Но в общем-то в выходные наверное надо отдыхать.

P.S. Осталась одна нереализованная идея — асимметрия торгового риска для портфельной торговли. Пока не знаю как подступиться, но все-таки на следующей неделе наверное сделаю.
В связи с этим совершенно дилетантская просьба к специалистам по MQL4: как выделить последнюю по времени закрытую сделку по инструменту, а точнее, как определить результат последней закрытой сделки — прибыльный или убыточный?
Решения, которые под рукой громоздки и не совсем для меня понятны, может это тоже из-за усталости к концу дня и потому что вдруг закончился запас кофе.

( Читать дальше )