Какие свойства есть у криптовалюты? Во-первых это очень высокая волатильность, сотни и даже тысячи процентов это норма. Отсюда вытекает и второе: прибыль по лонгам и шортам не может быть распределена равномерно (по крайней мере если мы говорим об относительно продолжительном интервале в сделке). Например, упасть сильнее чем на -100% за месяц невозможно, а вот вырасти на +1000% легко.
Идея такая. Попытаться забирать «жирную» прибыль в долгосрочных движениях вверх, отдавать обратно по минимуму на «медвежьих» циклах. Что-то типа базового принципа при торговле криптой.
Итак сам алго. Сделки только в лонг. Таймфрейм 1 минута. Первого числа каждого месяца начинаем строить «месячный» хай. Т.е. если максимум текущий > максимум предыдущий, то обновляем «месячный» уровень и т.д. Таким образом 7 числа каждого месяца у нас отрисуется ровно максимум за неделю, к 30 за месяц. Чем больше дней прошло с начала месяца, тем больший интервал охватывает найденный экстремум.
Также каждую неделю будет строить «недельный» минимум для трейлинга прибыли. Каждое воскресенье (это день недели с исторически минимальной волатильностью) начинаем отрисовывать минимум по тому же принципу: минимум текущий < минимум предыдущий => обновляем «недельный» минимум. К концу следующей субботы имеем отрисованный уровень за 7 дней. В воскресенье опять начинаем все заново.
Считаю, что даже программистам на c# крайне полезно в целом понимать кубики. Так реально проще. Кстати, если кто не знал – все скрипты на кубиках ТС Лаб потом превращает… в обычный проект на c#, весь текст которого можно прочитать во временном файле. Это очень помогает подсматривать best practices.
Трудоемкость – примерно 16..20 часов. Плюс-минус – понятно, что у каждого свой темп.
Но (по моим прогнозам) уже в начале этого пути Вашим тараканам с именами «Это не для тебя!» и «Ты это не осилишь!» – хана. У кого-то сомнения в себе помрут чуть раньше, у кого-то чуть позже, но блин – если кто-то реально умудрится не осилить этот материал – пожалуйста, напишите в личку номер ролика и время – чтобы понять «что именно оказалось невозможным». Никому транслировать не буду — просто реально интересно. Я совершенно ничего сложного не нашел.
В целом на модуль ТС лаб — я потратил чуть больше 1 дня, но у меня был опыт других курсов, так что сравнение некорректно. Но т.к. кто-то может быть в такой же ситуации, поэтому делюсь своим непосредственным опытом.
Продолжение следует…
P.S. По техническим причинам этот пост слетел — пришлось перепубликовывать. Приношу извинения, если кто-то что-то написал и это потерялось.
Я не говорю, что всё просто и легко. Я не говорю, что за пару месяцев стал асом в ТС Лабе и С#. Более того – в API ТС Лаба у меня есть до сих пор непонятные базовые штучки – просто поговорить не с кем. Это я про 2 типа кода – с указанием номера бара и без (т.е. все). Да и сам побарный пересчет кода каждый раз для ВСЕХ баров для меня до сих пор несколько непревычен (после EL, в котором пересчет кода идет только для нового бара, а все переменные просто помнят своё состояние на окончание предыдущего бара). Но это все технические моменты, вызванные закостенелостью моих мозгов. Они (закостенелости :) — скоро отомрут – практика есть практика – она рано или поздно перепишет любые нейронные тропинки.
Надеюсь, мой опыт и информация кому-то помогут.
P.S. Для не алго (уважаю вас, просто не всем дано быть успешным «ручным» трейдером).
Итак пара аргументов в пользу ТС Лаба для не алго, и не планирующих им стать:
1. тестирование торговых идей никто не отменял. И не смотря на уверенность в торговле именно руками, это ведь не означает торговлю исключительно на чуйке – это уж точно путь в никуда. Все равно – берете калькулятор, график, Excel и что-то там считаете. Так кто вам мешает сделать эти самые расчеты в разы быстрее и качественнее – в ТС Лабе?
«Дятлу некогда точить клюв – ведь ему надо долбить» :)
Поэтому сразу же на первом шаге рецепта и даю ссылку на ролик ютюба, который показал мне как глупо я себя вел. Цель – нанести урон и Вашему таракану в голове (без обид, я его буду часто так называть).
* Оговорка: … сидящих на своей рукописной системе, основанной на старых технологиях. Другими словами, я сразу признаю, что помимо ТС Лаба есть несколько других достойных и современных вариантов, и потому особого мотива менять их на ТС Лаб откровенно нет (потому и мой рецепт им даром не нужен).
** Оговорка2 – я не считаю себя крутым алготрейдером. Скорее новичок-середнячок. Просто делюсь своим опытом как есть, не более того.
Так или иначе – главная (фактически единственная) цель моего рецепта – показать, что реальная трудоемкость освоения ТС Лаба и даже его API – намного ниже, чем может показаться изначально.
И для этого идем по шагам:
Стартовый пункт будет заумным. Особенно будучи опубликованным в одиночестве.
(Прим. Рецепт №2 получился немного длинным и потому — нечитабельным. Был вынужден разбить его попунктно.
Но не буду склеивать и тем более удалять этот пункт. Я реально попался именно на нём — изначально сам себе придумал ограничения и ходил внутри них. Надеюсь мой печальный опыт кому то поможет.
Поэтому если у Вас нет опыта формулирования и тестирования торговых идей – не взирая ни на что, очень даже рекомендую изучить и эту тему. Потому что кодировать кучу ТС, не понимая, как Вы потом, собственно, будете отбирать победителей для реала – изначально дурная затея.
Но, надеюсь, Вы понимаете, что никакая музыкальная школа не сделает из Вас или Вашего чада пианиста с мировым именем. Более того – правильного ответа «как лучше всего тестировать ТС?» — попросту и нет. Поэтому та технология, которую дает маркет-стат, на мой взгляд, для базового уровня – лучшее, что можно сегодня получить от «музыкальных школ», для ВСЕХ из которых обучение – это их бизнес. Ровно как и для всех кафешек, кинотеатров, автоинструкторов и т.д., как бы внешне искренне не облизывал бы Вас официант. Ничего личного. И после любого даже замечательного курса всё равно придется думать, тренироваться, развиваться уже самому.