Time&Sales

Третий день подряд в первой половине сессии SPY сходу шортят.
Сегодня видно что работала машина, или кто-то порциям заливал на открытии.

 

( Читать дальше )

В предыдущем посте были намеки на «не профессиональный софт».

Автору комментариев TRADERS GLOBUS  — прошу предоставить хоть что-нибудь отдаленное от того, что на скрине ниже.

 

Покажите хотя бы один «профессиональный софт», который покажется подобные точки активности. 

Дорогие друзья, рад сообщить что появилась бесплатная версия платформы Strategy Builder для анализа объема.
Ограничений по времени использования никаких нет, вы можете пользоваться платформой бесплатно неограниченное кол-во времени.
 
Что есть в бесплатной версии:

• Онлайн котировка по основным фьючерсным контрактам (индексы, валюты, металлы, нефть, зерновые) + 100 ликвидных акций NYSE & NASDAQ.
• Нефильтрованная тиковая история (по некоторым инструментам с 2009-2010 гг)
• Профиль объемов с фильтрами
• Простые кластерные графики с фильтрами
• Визуализация спредов на графике (Bid/Ask spread)
• Визуализация одиночных тиков на графике (два фильтра).

 
Скачать платформу можно здесь: https://app.box.com/s/pk03v1r8tk9dv1wrjgt7
Инструкция к платформе: http://www.sb-professional.com/#!untitled/cald
Видео по работе с платформой: http://www.sb-professional.com/#!untitled/c1q21





( Читать дальше )

Секрет заключается в нахождении оптимальных точек входа. Ищите удержание уровней и будет Вам счастье!
 
Видео по Time&Sales на канале ANNlearn.
С уважением, Вячеслав.
 
 

В данном посте хочу выложить написанную на скорую руку библиотеку для скачивания истории с IQFeed, а также пример ее использования.

{Скачать}

Как использовать:

//подключение к программе IQClient
IQFeedHistory.History IQ_Feed = new IQFeedHistory.History();
bool is_connect = IQ_Feed.Connect_To_IQ();

//Для скачивания истории
//instrument — обозначение инструмента (ex. @EUH13)
//start_date и end_date — диапазон дат для скачивания
//output_path — путь файла для записи тиков
//shift — смещение тиков по времени (в часах)
//is_split — порезка всех данных по дням, в отдельные файлы
//ticks_list — список объектов/тиков (время, цена, объем тика + bestBid & bestAsk)
IQ_Feed.Start_Load(string instrument, DateTime start_date, DateTime end_date, string output_path, int shift, bool is_split, List<TickData> ticks_list);

( Читать дальше )

Мы провели исследования, и на их базе решили снизить стоимость платформы до 39$/месяц. 

Trial: http://visualvolume.net/index.php/menu3/get-trial
Статьи и видео: http://visualvolume.net/

В видео наглядно показан принцип работы одного из инструментов платформы — Tick Detector Chart.

С развитием электронной торговли, очень популяризировалась тема роботов и различных торговых алгоритмов.
Де-факто, обнаружить крупные позиции на рынке и аномальную активность, используя только выделение крупных сделок из потока Time&Sales — довольно сложно.

Крупные позиции часто разбиваются по различным алгоритмам. Пример:
— вам необходимо разместить 1000 контрактов по евро. 
1000 = 1 контракт* 1000.
1000 = 5 контрактов * 200
1000 = (2 контракта * 100)+ (4 контракта * 200)
1000 = бесконечное множество вариантов..

В потоке ленты Time&Sales, вы увидите, например 1000 сделок по 1 контракту, и разобраться что именно происходит практически невозможно.

Читать далее 

Что было интересного на этой недели, с точки зрения спредов.

Первое — поведение NASDAQ относительно ES и Dow:

Во вторник был огромный спред, и такая же стремительная покупка в сторону корреляции.
Но, без объема. Зато объем был в понедельник — на небольшом спреде:

 

( Читать дальше )

Всем привет,

Интересует проблема получения данных из таблицы покупок и продаж (Time&Sales) в реальном времени по западным рынкам в Excel либо другую программу.

Для русского рынка это делается весьма просто используя терминал Quik'a, посредством динамического импорта через DDE.

А вот с западными рынками сложней… Пол инета перерыл, но ответа пока не нашел, можно импортировать цену инструмента, биды, аски (через Thinkorswim либо Ninja по средством DDE в Excel), но целиком ленту TimeAndSales вытащить не удается...

Кто если сталкивался с такой проблемой, поделитесь советом.