TsLab

Коллеги, хотел бы поднять вопрос об оптимальном размере дельта-хэджа у проданной конструкции на Si. (проданы страйки недельного опциона с экспирацией 25.07.2019 с 62 750 до 64 500, откуплены страйки от 61 250 до 62 250 и от 65 000 до 65 500):



Вот такую конструкцию продал на недельных опционах.
Гамма: -0,055240
Тетта:   3365
Вега:   -1688

Выставил дельта-хэдж +1/-1
TSlab начал молотить сделки через каждые 30-40 пунктов хода цены. Иногда по несколько раз за минуту.
При том, что цена БА особо никуда и не ходила:

Получив очередной счет за электроэнергию, отметил увеличения потребления. Я сразу понял кто виновник – это TSLab, так как в последнее время часто проводились длительные оптимизации.

Мы же трейдеры, мы по умолчанию внимательно относимся к своим издержкам. В общем, я решил примерно подсчитать, сколько же потребляет электроэнергии TSLab во время оптимизации стратегий и подсчитать ее стоимость. На основе расчетов можно прикинуть, что выгоднее, оптимизировать на своем рабочем ПК и мириться с тормозами в работе и шумом или использовать серверы, например.

Для замеров потребляемой мощности использовал удобный ваттметр, который просто вставляется в розетку. Подключил к ваттметру удлинитель, в который в свою очередь подключено все оборудование, относящееся к ПК (системный блок, мониторы, колонку, роутер).

Сначала сэмулировал, так сказать, обыденную работу ПК – браузер с открытыми несколькими вкладками для небольшой загрузки процессора и оперативной памяти:

На прошлой неделе решение о досрочном завершении конкурса принял один из участников. К моему глубокому сожалению, произошло это не из-за рыночных факторов, а из-за неадекватного поведения другого участника. Очень жаль. Успеха в торговле и "7 мешков золота в заначке".


Что касается наших со Стас Бржозовский позиций, мы для разнообразия встали на светлую сторону Силы. Как Все без исключения знают (и, конечно, уже сделали себе татуировку на видном месте: "Опционы продавать НЕЛЬЗЯ") [ Более подробно тему осветил, например, уважаемый FZF  ]. В итоге образовались следующие конструкции:

— Позиция "Вера в светлое будущее Страны" с купленными путами на СИ страйка 63



— Позиция "И нашим и вашим" в виде календаря на РИ страйка 137 500



Всем участникам ИР2019 (кроме мутных и невоспитанных троллей) желаю успеха.

В последние дни много криков про "неправильную биржевую улыбку". При этом почему-то верующие в непогрешимость биржевой улыбки никогда не бегут продавать или покупать, опираясь на её показания. То есть если биржцена будет парить где-то в облаках, а такой хитроумный товарищ поставит офер на пару шагов цены ниже этой улыбки — то он обазательно поорет повсюду "какой у нас тухлый и неликвидный рынок" и что "я встал ниже теорцены, а мне не залили и маркетос — скотина жадная". Но при этом если цель не продать, а купить, то никто и не подумает выставить бай по «биржцене». В лучшем случае поставят свой бид на 1 шаг цены лучше маркет-мейкера. И потом тоже будут везде где можно орать, что "наш рынок неликвиден, я полчаса стоял лучшим бидом — и никто мне не дал".

В этой связи мне подумалось, что эту ситуацию тоже можно считать частью "Игры Разумов". Кому-то лень включить голову, и обязательно жалко денег на покупку качественного опционного софта. Но при этом этот некто искренне считает, что ему все вокруг обязаны и что он может зарабатывать, пялясь в табличку с Доской Опционов в

Не знаю, преподают ли сейчас в школах этот принцип или благоразумно откладывают его для специализированных ВУЗов (чтобы ленивые дураки не могли оправдывать своё раздолбайство Законом Вселенной)? Суть этого Принципа состоит в том, что любая физическая система стремится совершать переходы между своими состояниями таком образом, чтобы минимизировать некий математический функционал. Принцип этот настолько общий, что с его помощью можно даже строить теорию ценообразования опционов (чем в свое время довольно успешно позанимался Кирилл Ильинский). Сколько миллионов (или миллиардов?) долларов он смог с его помощью заработать мне неведомо, но его проявления в экономике и психологии можно наблюдать постоянно.


Мы со Стас Бржозовский являемся частным случаем физической системы и работаем с объектами (опционами), которые сами по себе тоже подчиняются этому принципу. Наблюдаемым проявлением этой глубокой идеи состоят в том, что если вода хочет течь вниз не надо пытаться превратить её в пар, чтобы загнать наверх или таскать по ступенькам ведрами. А надо поставить гидрогенератор и наслаждать дарами электричества. То есть продать опционы и усердно

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4



Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.