TsLab

Некоторые вроде как опционщики на СЛ любят постанывать "нам не дают совершить сделку по теорцене". При этом забывают уточнить "не стояла ли в этот момент теорцена в глубине стакана"? Известно, что опционщики в основном работают роботами и маркетными заявками пользуются только до первого слитого из-за проскальзывания депозита миллиона. Поэтому если Ваша заявка вторая в стакане вероятность ее исполнения близка к 0.

Так вот, любителям продать выше теорцены предоставлена уникальная возможность. В мартовских опционах на SiH9 в страйке 72 000 кто-то упорно покупает выше теорцены. 10 000 лотов.



Налетай-продавай. Выше теорцены любые объемы. Все для Вас.

PS Тикер Si72000BC9

Огромное человеческое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении нормальности рынка и матожидания. Надеюсь, оно было полезно не только мне и количество людей осознавших, что "реальный рынок НЕ является лог-нормальным случайным блужданием" (даже с оговорками про нормировку на текущую волатильность по причине ненаблюдаемости последней) увеличилось.

Но опционщики — парни ловкие (а девушки еще и красивые).


Дело в том, что опционные позиции — это на самом деле преобразования функции плотности рыночного распределения. Давно грезил этой мыслью (собственно, идея достаточно очевидна и бесспорна). Но только недавно (в том числе благодаря обсуждениям природы рынка) удалось продвинуться в этом направлении.

Давайте достанем из старого шкафа старую поеденную молью модель Блека-Шолза

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:

Некоторое время назад столкнулся на С-Л со странным явлением "отрицания наблюдаемых фактов". Причем ладно бы дело касалось вопросов веры. Или вопросов политики — там эта картина ожидаема. Но в среде практикующих трейдеров это было неожиданно.

Чтобы быть конкретным, речь идет о природе рынка и о тех вероятностных законах, которые создают график цен.
Было высказано утверждение о том, что "фундаментальный процесс, создающий график цены, является лог-нормальным броуновским движением".
При попытке указать на очевидные наблюдаемые различия использовались 2 линии возражений:

• «надо немножко подождать и рынок станет нормальным»
• «рынок является нестационарным нормальным»

Возникло желание еще раз коснуться вопроса в рамках вебинара "TSLab Опционы", который состоится в этот четверг 25 октября 2018 года в 11:00