USD RUB

Всех приветствую!

Прошел саммит в Джексон-Хоул. ПАУЭЛЛ: МОЖЕТ БЫТЬ УМЕСТНО НАЧАТЬ СВОРАЧИВАНИЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ. Речь Пауэлла сводилась к тому, что ждали НЕМЕДЛЕННОГО СВОРАЧИВАНИИЯ QE, но этого не произошло. Снова отделались «речью  ни о чем» и обрадовались. ХАЛЯВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!😱 

Америка закрылась на новом историческом хаю. Но я продолжаю скептически смотреть на рынок, рост происходит в основном на фоне роста гигантов FAANG, многие более мелкие компании уже не растут, хотя оптимизм гигантов косвенно распространяется и на них. Что нужно для сворачивания QE и поднятия ставок мне пока не ясно, но расплата неминуемо придет…



Индекс Доллара пробил свой восходящий тренд и с учетом уже сформированной 5-ти волновой формации отроста вполне возможно продолжение как минимум АВС коррекции, и как максимум слом растущей формации. Ближайший уровень-92,52 (гор.поддержка + тренд (параллельная линия от канала+RSI придет к тренду)), и если ее пройдут, то падение может ускорится…

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера я не писал поста, т.к. говорить о слабости нашего рынка относительно других площадок я честно говоря устал, идей, кроме локальных не было, писать было не о чем!  

Но вчера рынок зашевелился и они начали появляться. Но обо всем по порядку.

Вчера был первый день Джексон Холла, накануне S&P установил новый исторический максимум 4500, с чем я их и поздравляю. Сегодня во многом определяющий день, но к сожалению на основной сессии мы не дождемся результатов. В любой момент может прийти информация по новой ДКП (причем любая), и в такой ситуации торговать нужно только точечными идеями, НИКАКОГО СРЕДНЕСРОКА (даже)…

Хотя прошла информация, что 27 августа, на конференции в Джексон Холл, Пауэлл скорее всего даст несколько намеков на сроки по сворачиванию экстренного стимулирования, но это «вилами на воде писано».

Америка снова замерла, ждут… Чего, не понятно, но как говорится «раньше пули не падают». Гадать просто бесполезно, я это уже миллион раз говорил… И нам остается только ждать.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка снова на историческом хаю. Это просто констатация факта. Близится встреча в Джексон-Хоул (26-28 августа), но не факт, что что-то примут. И даже скорее всего снова отделаются дежурными фразами, так что пока QE есть, рост будет продолжаться. Как минимум в Америке и Европе…

DXY (индекс доллара) накернил зону поддержки 92,96-93,07, RSI прошил дивергентный тренд. По технике падение может продолжится, тем более, что 5-ти волновой рост с дивергенцией ужу прошел…Правда есть еще тренд, который может сдержать продажу… Скопление уровней сильно осложняет анализ...



Выросли и коммодитиз, но что произошло с нефтью я реально не понимаю. Возможно на хорошие данные по коронавирусу в Китае ( впервые с середины июля в ней не зафиксировали новых заболеваний). И снова инфляционный рост, а он не поддается техническому анализу. Пришлось закрыть шорт не дожидаясь окончания дня. Что в ней будет дальше пока не понятно, сел «на забор» для ясности.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка снова на историческом хаю, кто-бы сомневался, я лично  этого не исключал( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/figura-molota-vkupe-s-divergencieiy-na-istoricheskom-xayu-indeksa-mosbirzhi-mozhet-stat-predvestnikom-razvorota-20210823-09200/). Вышли данные по PMI, они оказались хуже ожиданий, но выше 50 (Индекс PMI обычно колеблется около 50 — и значение 50 говорит о том, что в среднем ситуация не изменилась. Если индекс выше 50 — идет рост, если ниже — идет спад).  Это так, для справки…



DXY на днях начал падать, что в принципе я тоже не исключал, но он  имеет зону поддержки 92,96-93,07, RSI подходит к див.тренду, если пройдет ниже-то скорее всего лонг локально закончен!!!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка и Европа снова откупаются, но на этой неделе состоится встреча в Джексон-Хоул (26-28 августа), на которой могут что-то сказать о перспективе изменений ДКП в США. Загадывать неправильно, возможно обойдутся снова дежурными фразами «мол, мы держим руки на пульсе, и т.д. и т.п». Но пока деньги правят над логикой и каждую просадку пытаются откупить. Но такое впечатление, что фьючерс на S&P ползет вверх, потом идет слив (примерно до тренда), а потом продолжается откупка. Причем RSI так сильно «разгружается», что рост может повторяться вечно… Но этого не может быть, рано или поздно тренд все-таки должен быть пробит, вопрос когда….



DXY на днях подошел к своему дневному тренду снизу и нарисовав дивергенцию на хаю возможно заканчивает 5-ю волну роста… В этом также кроется проблема в понимании происходящего в целом. Ведь если доллар будет слабеть, то это может вызвать рост коммодитиз (в том числе и нефти), и соответственно может вызвать рост на фондовом рынке как во всем мире, так и на российском в частности…

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера был по утру красный день почти на всех инструментах фондового рынка, но Америка (этакий hellraizer, иначе не назовешь) нашла в себе силы (кто-бы сомневался) и откупилась. Но под утро снова начала припадать, ползет, пока по тренду... 



Китай снова падает, он падает в рамках пока волны V, как впрочем я и прогнозировал… 



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вышли данные по строящемуся жилью в США, и они вышли отрицательными (в отличии месяцем ранее), что в принципе не есть хорошо для экономики в целом. Но в отличии от существовавшего ранее принципа «Чем хуже-тем лучше» фьючерс на S&P стали припадать…  Вечером вышли минутки ФРС, на котором большинство членов FOMS полагали разумность сворачивать QE уже в этом году, но при условии, что экономическая ситуация будет следовать прогнозам. Опять ни о чем… Америку чуть поштормило в моменте, и в итоге обвалился...



DXY снова растет, пробивает уровень 93,3, правда RSI пока под основным дивергентным трендом,  снова вопрос с проходом (или не проходом) этого уровня  …



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера был  очень нудный и непонятный день на российском фондовом рынке. И виной во многом опять нефть. Она рисует тройное дно с дивергенцией. Но в течении дня она пыталась пройти горизонтальный уровень  $68,62... Нефть пока загадка… Возможно этот факт и поможет быкам одержать локальную победу, но все очень шатко… Лучше «с нуля» торговать, чем спасать позицию!



USDRUB на днях торгуется в треугольнике, причем выход предпочтительнее вверх, чем вниз, но не очевидно… Но коль встрял в этот процесс-надо терпеть, в конце концов наскальпировал уже на столько, что средняя покупка даже ниже стопа 72,7-…



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя оказалась очень информативной на события. Вышли данные по инфляции и по безработице в Америке, и они вышли примерно ожидаемые. И это позволило американцам поверить Пауэллу, что инфляция может носить временный характер, а значит с QE ничего меняться не будет. И закрыли неделю на новых исторических хаях. И DAX не подвел, он также закрыл неделю на новом историческом хае. 

То, что печатный станок вносит неконтролируемый рост очевидно, но технический анализ (если он конечно еще работает в данной ситуации) говорит о потенциальных дивергенциях на RSI, а значит коррекции возможны, но когда они начнутся непонятно. Но рост продолжается очень медленный, так что любой шухер может подвергнуть рынок на проверку прочности. Но опять же это все из разряда возможностей, но торговать Америкой от лонга очень рискованно…

На этом впрочем однозначность заканчивается. После пятничных данных по безработице индекс DXY пошел падать, и очень сильно. Возможно 5-ти волновой рост и сломан, но пока не пройдена реперная зона 91,7-91,88 говорить об этом в полной мере рано.

( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт, графики, расчёт корреляции и др.

Financial, Long Format.


( Читать дальше )