Постов с тегом "Wealth lab": 63

Wealth lab


Вопрос спецам по Wealth-Lab. Переворотные стратегии...

    • 13 октября 2012, 20:43
    • |
    • jtrade
  • Еще
Друзья,  Доброго всем вечера, помогите разобраться!
Есть переворотная стратегия, т.е. при получении сигнала в шорт, выходим сначала из длинной позиции, затем встаем в короткую. При получении сигнала на покупку — все наоборот, выходим из короткой позиции, затем встаем в лонг...

Рисуется «радующее глаз», безобразие, когда висят незакрытые позиции. Причем, держатся почти до конца тестирования (всего баров 107884)...

Вопрос спецам по Wealth-Lab. Переворотные стратегии...

( Читать дальше )

Автоподкачка котировок в Wealth-Lab

На просторах интернета нашел довольно интересную программу, которая значительно облегчает процесс закачки исторических данных. Утилита незаменима для тех. кто использует крякнутый WLD 5.4 к которому невозможно привязать QUIKLiveTrading. который в обойдется еще в 12 500р

Особенности Софтины:
1.Возможность закачки/обновления котировок из следующих баз:
  1. Финам (от тиковых и выше)
  2. МФД-Центр (от тиковых и выше)
  3. Google Finance (только дневки)
  4. Yahoo! Finance (только дневки)
  5. Заявлены сервера самой биржи РТС-ММВБ, однако у меня так и не получилось ничего выкачать от туда… возможно ручки кривые))

автоматически подкачивает котировки в следующих форматах:

( Читать дальше )

Wealth-lab 6.4 - Net 4.0

    • 24 сентября 2012, 21:11
    • |
    • Antrax
  • Еще
На форуме Wealth-lab.com появилась информация, что следующий релиз 6.4 будет использовать Net 4.0. Отрывок из форума:
«patience for another month. WLD 6.4, compiled on .NET 4.0 is slated for a mid-Sept. release. Take another look after upgrading. 
Ожидается ряд серьезных улучшений.
 

Нужна помощь по Wealth-Lab !!!

    • 04 сентября 2012, 16:11
    • |
    • Mr. Bean
  • Еще
После оптимизации на вкладке «2 Parameter Graph» строится график только для двух первых параметров и то только один раз, стоит выбрать другой параметр и все графики пропадают. Что с этим делать?

Для вкладке для одного параметра тоже графики не строятся.

Нужна помощь по Wealth-Lab !!!

Вопрос по программированию Wealth Lab

Коллеги, кто подскажет как закодить в ВелсЛаб набор позы мартингейлом?

Как перевести код стратегии из WLD 5-6 (C#) в WLD v 4.0 (pascal)

    • 21 мая 2012, 13:54
    • |
    • ji0cb
  • Еще
Добрый день! сегодня столкнулся с проблемой. в программировании плохо шарю, ищу подсказки, может кто на этом форуме сталкивался с этим. 
Как перевести код стратегии из WLD 5-6 (C#) в WLD v 4.0 (pascal)??
Заранее Благодарствую. 

Отладка стратегий WealthLab в Visual Studio

    • 13 мая 2012, 13:03
    • |
    • AnCh
  • Еще

1. Запускаем студию, меню File — New project. Visual C# — Class library, не забываем поставить .NET Framework 2.0.

Отладка стратегий WealthLab в Visual Studio

2. Добавляем ссылку на сборку WealthLab'a (WealthLab.dll). Add Reference — Browse — ищем папку с WLD (как правило это c:\Program Files (x86)\Fidelity Investments\Wealth-Lab Pro 5\ ). Выбираем WealthLab.dll. Жмем OK.

( Читать дальше )

Трудолюбивый трейдер. (08.05.2012)

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )

Косяк в работе Wealth-lab, сталкивались ли Вы?

Есть стратегия, которая использует набор индикаторов + берет часть данных со старшего таймфрейма (т.е. связка напр. 5 мин + часовик).

Пытаюсь прогонять в Wealth 6 (в 5.4. эта функция не пашет) работу — в итоге условия не соблюдаются, т.е.

есть расхождения между работой этой стратегии на реале (на алгоритме QUIK/QPile) и бектестом того же дня в Wealth лабе.

А именно:

-покупка на реале идет в 16-46, на роботе на след свечке только — отставание
-параболик, к примеру, считается иначе.
-пересчет данных со старшего таймфрейма также отстает

набор такиж косячков рождает полное несоответствие в расчетах.

Вывод: — а не проще в эксель загнать испорию, ручками посчитать индикаторы и прогнать свою систему там?
+ в таком случае не будет ни оставаний, не неправильных расчетов, ничего.
— неудобно)))

сталкивались ли вы с чемто подобным?

Отвечу на вопросы по Wealth Lab 4 (тестирование, торговля в реале, робот)

Тестирую стратегии в Wealth Lab 4 и из под него же торгую в реальном времени (робот). 

Накопился опыт, готов поделиться.  

Задавайте вопросы с удовольствием отвечу.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн