forts

🥳Больше фьючерсов!

Вчера на Мосбирже стартовали торги фьючерсами:

▫️на обыкновенные акции ПАО НК «РуссНефть», код контракта #RNFT, лот — 10 акций;

▫️на обыкновенные акции ПАО «ДВМП», код #FESH, лот — 100 акций;

▫️на обыкновенные акции ПАО «ЛК «Европлан», код #LEAS, лот — 1 акция;

▫️на привилегированные акции ПАО «Татнефть», код #TATP, лот — 10 акций.

Пока допущены фьючерсные контракты с исполнением в июне и сентябре 2024 года.
_________________________
⚡️Уже доступно для торговли в мобильном приложении КИТ Инвестиции. 

Открыта длинная позиция в акциях некоторого эмитента. Продан фьючерс на эти акции (открыта короткая позиция). Решил разобраться что же будет происходить в день экспирации, если оставить позиции открытыми. Предварительно посмотрел спецификацию, как основной документ, которым следует руководствоваться (личное мнение). Вот основные выдержки из него, которые представляют интерес, но не всегда понятны, например в разделе 2 есть такая фраза:

Стороны Контракта обязаны уплачивать друг другу денежные средства (вариационную маржу) в сумме, размер которой зависит от изменения цены базисного актива

Далее идут формулы, которые определяют размер вариационной маржи в ходе дневной и вечерней клиринговых сессий. Во всех формулах используется цена Контракта (цена заключения или расчетная). В явном виде цена базисного актива не встречается. Формулы и описания не привожу, кому интересно — откроют и посмотрят.

Тогда смотрим что собой представляет расчетная цена. На сайте Мосбиржи указаны два случая ее расчета: для ликвидных фьючерсов и для неликвидных. Для ликвидных — используются bid, ask, last (цена последней сделки), но речь идет о ценах самого контракта. Для неликвидных — может использоваться цена базисного актива:

Объяснение индикатора:

sp — продажи юр лиц
lp — покупки юр лиц
fsp — продажи физ лиц
flp — покупки физ лиц

Strategy Value — наша стратегия.

По этому индикатору мы получаем цифру от 0 до 100. Чем ближе к 100, тем более оптимистичные юридические лица в плане актива, чем ближе к 0, тем более пессимистичны. Выглядит это вот так (были использованы открытые позиции юридических и физических лиц во фьючерсе нефти).

В предыдущих сериях: Бугрушев Александр

Краткий пересказ:

23 октября 2023 г. банк ВТБ (ПАО) подал на меня в суд исковое заявление о взыскании денежных средств для пополнения отрицательного баланса на счете срочного рынка, возникшего по результатам бездействия риск-менеджмента брокера с 22.02.2022 по 10.03.2022 и неправомерных ошибочных действий сотрудников банка с 11.03.2022 по 29.03.2022 по принудительному закрытию срочных контрактов (фьючерсы и опционы), находившихся 10.03.2022 на моем клиентском счете. Договориться о мировом соглашении не удалось (я просил дисконтировать исковые требования на 20% и предоставить мне рассрочку платежей для оплаты 80% остатка на 6 месяцев). Получив отказ в мировом соглашении, удивлённый наглым враньём брокерских юристов, я сформировал и подал встречное исковое заявление о взыскании убытков с банка ВТБ (ПАО) в свою пользу. Рассмотрение дела было начато с начала...

НАЧАЛО ДЕЛА

Хотя я не давал банку разрешения судиться и желал им мира, но молодой и горячий бангстер Яцков* решил преследовать меня с помощью Кузбасской ОПГ. Таким образом Андрюша зарабатывает свои первые маркетинговые очки в борьбе с клиентами и конкурирующими брокерами =)