quik

В своих материалах компания ARQA не один раз рассказывала об организации инфраструктуры QUIK для поддержки режима торгов Т+2 на Московской Бирже, однако все эти материалы выстраивались всегда с точки зрения брокера. Хотелось бы на их основе описать ту картинку, которую видит трейдер в своём терминале QUIK, т.к. вопросы про «троение лимитов» явно всё еще актуальны, и наверняка не всем известны на них ответы. В то же время наступит этот Т+2 уже фактически «завтра».

Как многие уже заметили, в таблицах лимитов терминала QUIK свежих версий появился новый столбец «Вид лимита», в котором отображаются значения Т0, Т1, Т2; одновременно с этим появились несколько лимитов по одному и тому же инструменту, различающиеся лишь значением в этой колонке. (Если у вас «несколько одинаковых лимитов» — просто включите отображение столбца «Вид лимита», именно в нём и будет различие.)

Что же это означает? А означает оно срок, к которому относятся обязательства, отраженные на данных лимитах:

• Т0 — обязательства со сроком расчетов сегодня
• Т1 — обязательства со сроком расчетов завтра
• Т2 — обязательства со сроком расчетов послезавтра

( Читать дальше )

Хотел дать пояснение кому не понятно было или кто глумился в этом посту над мною - "Quik — как я сделал удобный мониторинг сразу всех акций".
 
У меня для торговли на фондовом рынке используется 2 ноутбука. Ноутбук с терминалом непосредственно для выставления заявок и второй ноутбук — он подключен к ЖК 42 Samsung или монитор 24 Acer (взависимости от того где я нахожусь) для анализа.
 
Есть еще стационарник — который подключен все время к сети для торговли роботом на Forex, на нем стоит 2 обычных монитора 19 Samsung c терминалом MetaTrader. Этот компьютер шпарит все время, но моники погашены, там стоит TeamViewer, поэтому где бы я не был — я всегда на него могу зайти с любой точки мира с любого девайса, хоть с I-Phone, хотя на нем стоит также мобильный MetaTrader :)
 
Теперь дальше...


( Читать дальше )

При торговле роботом по одному счету на фьючерсе на РТС алгоритмическая торговля кажется простой. Со временем в управление неизбежно добавляются дополнительные стратегии (роботы), добавляются новые инструменты и, конечно, возникает необходимость масштабировать трейдинг на счета клиентов с разной степенью риска (размером позиции). Вот тут уже задача не кажется тривиальной и для ее решения требуется продуманный подход. В данной заметке мы расскажем про свое решение задачи управления счетами с помощью роботов, которое оттачивалось на протяжении семи лет. Результатом этой работы стала программа AutoTrade.

Архитектура системы

Источник торговых сигналов от роботов может быть программа Omega Research (полная поддержка на уровне API), MultiCharts или любая программа пользователя, которой открывается API AutoTrade`а для подачи сигналов. Сигнал проходит через менеджер задач и исполняется в нужном терминале.
 


( Читать дальше )

Сделал себе для удобства в Квике 2 вкладки. Для меня было главное видеть сразу все необходимые мне акции с выставленными заявками, тейками и совершенными сделками в окне графика, а также % их движения по дню. В итоге поличилось очень удобно и красиво ;)
 

 
Надеюсь кому нить пригодится такая идея.

Сейчас я торгую только на американском фондовом рынке ввиду его большей прозрачности и ликвидности. Как-то пробовал интрадей на ММВБ (в 2010-м), но не получилось: необходимой информации по компаниям в свободном доступе было мало, функционал QUIK не устраивал, выбора акций почти нет — лишь с десяток голубых фишек были более-менее ликвидны для интрадея.



С тех пор много воды утекло, и сейчас, наконец, перешёл на инвестиционные стратегии. Недавно писал про методики MARKET PLUS на американском рынке, но не многим он понятен и интересен...

Давно хотел проверить, и наконец решил то же самое изобразить и для «голубых фишек» — РТС. Взял список акций для расчета Индекса RTS Standard (действует с 18 декабря 2012 года по 15 марта 2013 года):

( Читать дальше )

Ранее уже публиковали, что MultiChart выпустили Started Edition NET – бесплатную версию с языком Си шарп c возможностью анализа не более двух символов одновременно. Хороший рекламный трюк, чтобы заманить клиентов на полную версию с поддержкой Easy Language. Для российских пользователей в этом релизе мало толку, так как адаптер к QUIK для данных и заявок  продается отдельно и идет с хард-ключом. И все же...

 


( Читать дальше )

Всем привет!

     На этих выходных увидел много топиков разных авторов с рассказами о результатах успешной торговли за последние недели. Наверное рынок этому как-то способствует — грамотные кукловоды в отпусках, а их менее одарённые товарищи не особо блещут хитростью, и публика смарт-лаба их легко обыгрывает =))

     Мой робот тоже не подкачал, уже сам начинаю думать, что наконец-то нашел Грааль и теперь уже больше не придётся ничего выдумывать)) 
С начала августа картина такая :



    В прошлом посте предлагал поучаствовать желающим — поуправлять их счетом. Откликнулись человека три, двое из которых в отпуске и пока серьезно всё не обговаривали… вроде есть 10 млн. в потенциале… можно попробовать и т.п…  
    
   Но один человек прислал мне квик где было 1.5т.р. =) Начали эксперимент… QUIK API не поддерживает коннект с несколькими квиками, поэтому пришлось сделать несколько exe-шников робота, каждый коннектится к своему квику — всё на одном компе. 7 августа пришли деньги, и на экспериментальном счете стало 50 т.р.) Хватало на 7 фьючей ртс.  К моему удивлению всё сразу попёрло практически без единой убыточной сделки… за три дня, счет вырос до 66,5 т.р. (на 33 %). Сейчас уже на 9 фьючей хватает =) Хозяин счета меня даже похвалил)

( Читать дальше )

Добрый вечер друзья!

Суть проблемы следущая. Тестировал систему на склееном фьючерсе в Wealth-lab. Для генерации сигналов он-лайн данных ближайщего контракта не хватает либо они неадекватны. Как можно настроить экспорт чтобы были данные предыдущего контракта и по текущему шло обновление. Подскажите если кто в теме.