ri

Вопрос к тем, кто разбирается в опционах. Цель — хеджирование длинных позиций по ММВБ. Поскольку опцион на ММВБ не самый ликвидный, придется заменить пут и колл по ММВБ на комбинации из опционов на РТС и доллар. Как собрать Лонг пут и Лонг колл по ММВБ из лонгов и шортов Пут Ри, Пут Си, Колл Ри, Колл Си? 

Ri

В прошлый раз писал о том, что ФРТС, вероятно, проколет уровень 103500, но продолжить рост без возврата на 102000 не получится. Вчера отметка 102000 была идеально протестирована сверху, и сейчас продолжается боковое колебание в диапазоне 102000 – 104000.

В целом Ри пока выглядит растущим инструментом с перспективой возврата на 109000, но это пока. Если в ближайшее время рост не продолжится и не будет пройден диапазон 104000 – 105000, то, вероятнее всего, его ждёт возврат в район 99000 – 100000.

Si

Фьючерс на доллар/рубль ожидаемо пришел к уровню 60000, где и находится уже 2 торговые сессии. Картина по Си сейчас, безусловно, падающая, т.е. за укрепление рубля, что вполне лаконично вяжется с ситуацией по ФРТС.

Пока все говорит о скорой смене диапазона колебаний на 59000 – 60000, так что можно поиграть от шорта, но не раньше обновления месячного минимума. Хотелось бы также при этом увидеть что-нибудь интересное на графике объёмов торгов. До тех же пор шортить опасно, может быть быстрый вынос в середину текущего диапазона.

( Читать дальше )

Добрый день!

Прошу помощи в следующем вопросе: стоимость шага цены по валютным фьючерсам Мосбиржи (таким, как фьючерсы на нефть Brent, на Золото, на индекс РТС и др.) привязана к курсу доллара и изменяется дважды в день — во время дневного клиринга, и во время вечернего клиринга. При движении котировок фьючерса и курса доллара возможны следующие четыре ситуации (рассматриваем лонг по фьючерсу):
1) фьючерс растет, курс растет — хорошая ситуация, так как вариационная маржа будет начисляться по повышающемуся от клиринга к клирингу курсу;
2) фьючерс растет, курс падает — не очень хорошая ситуация, так как вариационная маржа будет начисляться по понижающемуся от клиринга к клирингу курсу;
3) фьючерс падает, курс падает — хорошая ситуация, так как вар. маржа будет списывается по понижающемуся от клиринга к клирингу курсу;
4) фьючерс падает, курс растет — самая плохая ситуация из всех, так как вариационная маржа будет списываться по высокому курсу.

Можно ли как-то захеджироваться от изменения стоимости шага цены? То есть, как-то зафиксировать ее? Или хотя бы захеджироваться от самой плохой ситуации №4)?

( Читать дальше )

График весь располагает, стоп 104340, тейк 100000



( Читать дальше )

По Ri и Br сегодня точно отработались уровни, о которых писал вчера, это 103000-103500 и 48,5-49 соответственно, и по Si, если открывали шорт ниже 60500, то можно готовиться его фиксировать в районе 59900 – 60000.

Ri

ФРТС пока упорно пытается продолжать рост, хотя от текущих уровней явно увеличиваются продажи, о чём говорят объёмы, и осцилляторы уже в дивергенции. Пока консолидируемся под 103500, возможно, удастся его проколоть, но сходить и потестить 102000 сверху, видимо, придётся.

Br

По нефти же картина остаётся прежней, среднесрочно – боковик в текущем диапазоне, краткосрочно – тестируем уровень 49 лишь для того, чтобы номинально проколоть отметку 50. Встряхнуть нефть может лишь новостной фон, пока скучно.

( Читать дальше )

Ради разнообразия публикую сигнал.


Шорт от уровня 103450.
При возврате к уровню добавлюсь.
Стоп 103710.
Цель примерно 102 700.

UPD: 103 000 фикс 1/2.
UPD: 103 450 — 103 000 = 450. Прибыль одной частью. Убыток второй части 103450-103710 = 260 руб. Итого 190 пунктов прибыли. Для ошибочного трейда неплохо.
Был вариант хеджа Коллом в 103 000. Но здесь был интересен сам эксперимент.

( Читать дальше )

Si

Несмотря на довольно техничное движение Си, суть его остаётся неизменной уже на протяжении нескольких лет, а именно пилящий боковик с тем или иным уровнем волатильности с последующим резким выходом и сменой диапазона колебаний. Собственно, на этих выходах мы и работаем, и главное его не упустить, в связи с чем, периодически приходится стопиться внутри боковика. Пока продолжается движение в диапазоне 60-62, в рамках которого можно пытаться играть внутри дня на пробоях/отскоках и от статических уровней, и динамических, и скользящих средних, как мы видим, отрабатываются они очень точно, но я рекомендую больше обращать внимание на этот инструмент вблизи границ его бокового диапазона.

На данный момент среднесрочная картина пока всё еще выглядит растущей, и велика вероятность, что скоро переместимся в диапазон 62-63, однако еще пара сессий в боковике, и картина изменится. Так что активизируем внимание в районе 61500.

По нашей системе есть удобный уровень на шорт ниже 60500, так что при обновлении минимума можно поработать вкороткую с целью на 500-600 пунктов. Стоп выше 60700.

( Читать дальше )

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций скоро будет расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

----------

Фьючерс на индекс РТС наглухо завяз в боковике, сломав все имевшие место и сколь-либо актуальные каналы. Лишь линия нисходящего тренда, ранее выступавшая сопротивлением, сейчас служит в качестве временной поддержки. Технические индикаторы на этом фоне, разумеется, также полностью неинформативны, так что нам остаётся ждать движения в сторону границ текущего боковика, на данный момент это 96500 – 100000.

Учитывая сложившуюся формацию, картину на дневном графике, а также ситуацию по рублю, более актуальным видится негативный сценарий с тестированием диапазона 94000-95000 и потенциалом дальнейшего движения в район 90000. Сигналом для продаж может послужить пробой уровня 97500, усиливать позиции можно ниже 96500.

( Читать дальше )

привет! 
 уже как 8 недель как пишу обзоры. 
 Подведение итогов буду делать в конце этой недели. 
Валюта 
si сделка с прошлого обзора отработала полностью. 
sell 62 100

usd\rub

sell 60.44 отработал.
sell 61.75
sell 62.94
buy 51.12 



( Читать дальше )

Привет всем! 
 
 Валюта
1) SI  пробиваем уровень 60400 возможно дойдем до 60 500 и 60 800
 
2) usd\rub
buy 57.12
buy 60. 44


( Читать дальше )