rts

В своём ДР прогнозе   http://smart-lab.ru/uploads/images/00/85/52/2012/04/30/e8679b.jpg  уровень в 1250 по RTS  ожидал увидеть немного позже. Но, т.к. рынок показал более стремительную динамику по нисходящему движению, решил пересмотреть дальнейшие действия по долгосрочной торговле, дабы всегда оставаться в тренде.
 Работаю только по дневным графикам, потому что никакая  фигура на 15-ке, не способна развернуть рынок после 25% обвала или  необходимо, как  min три дня на проторговку уровня для отскока, а этого на графиках нет.



Анализируя график видно, что злые голодные медведи в начале мая погнали упитанных быков (дивиденский развод) на МК. Но эта история видимо ещё не закончена, т.к. массового срыва стопов или крупных  МК нет . А на ярко выраженном нисходящем тренде , на любом уровне можно открыть позицию   шорт, и всё равно остаться в профите, а рынок каким либо проявлением подскажет, завершение тенденции(обвал 10% или двойное дно...).

( Читать дальше )

Всем привет! Добор лонговой позы по 126Рим2.!!!
1.Стопики собрали, заговорли о планке, голубые фишки перепроданны в хлам по технике локально, фСип500 выше 1300… ну и мои любимые Диверы)...
2.Хочу бабла!) цели 135-136.5-138.

 


( Читать дальше )

интересные тренды рисуются на графике, который можно построить на основе деления индекса RTS на индекс волатильности RTSVX...

примечание: линии трендов на всех графиках одни и те же и меняют свой наклон только благодаря манипуляциям со шкалой Y

Нормальный график:



господа! вы только зацените амплитуду колебаний индекса rts/rtsvx! и это без всякого плеча!!! максимум в конце 2007 года — почти 120. минимум в 2008 году — в районе 3. падение в 40 раз. потом в 2009-м году — почти 70. т.е. рост в 23 раза! потом падение на 25 — т.е. в 2.8 раза. потом рост до 90 — т.е. в 3.6 раза. где вы такие амплитуды без плечей видели? а ведь есть и фьюч на ртс и фьюч на rtsvx!

( Читать дальше )

Покупка RTS-6.12 137000
Покупка RTS-9.12 136800
Цель 144000
Без стопа 

На часовом графике RIM2 продолжаем держать шорт от 154500, стоп подтягиваем, у меня трал-стоп сейчас находится на 148000. Отскоки и ножи ловить сейчас не стал бы, хотя каждый сам себе хозяин.


Долгосрочно я не торгую, но посматриваю дневные и недельные графики для составления общей картины. На недельках индекса РТС пока что-то никакого позитива не наблюдаю… Хотя конечно могу ошибаться...


( Читать дальше )

Сделка по продаже фьючесного контракта на Индекс РТС  http://smart-lab.ru/blog/38840.php от 07 февраля 2012, 22:36 закрыта 04.05.2012, целью которой был уровень 149.000.




Действующие сделки:
1. Продажа фьючерсного контракта на аффинированное серебро в слитках http://smart-lab.ru/blog/38651.php 07 февраля 2012, цель 29,60.
2. Покупка фьючерсного контракта на курс доллар США- российский рубль http://smart-lab.ru/blog/45467.php , цель 30.590.
3. Продажа ОАО«Сбербанк» http://smart-lab.ru/blog/51000.php 18 апреля 2012, цель 85.
4. Продажа НК Лукойл (ОАО) http://smart-lab.ru/blog/50999.php 18 апреля 2012, цель 1556.
5. S&P 500 http://smart-lab.ru/blog/46076.php 19 марта 2012,  цель 1296.

Результативность торговых сигналов  http://smart-lab.ru/blog/47795.php.
 

-------------------------------------------------------------------------------

Алгоритмы хищники бывают:


Фронтранеры — Получают раньше всех данные о крупном заказе (либо желания купли/продажи), манипулируют цену таким образом, чтобы получить преимущество над жертвой (покупают более низко, продают выше) и потом либо продать/купить инструмент с прибылью жертве. Профит тут от 0,00001 цента на объеме. В основном используется в случаях интернализации.

Охотники — Посылают множество (тысячи) заказов по разным ценовым уровням в поисках алгоритмов жертв. Когда находят, определяют цели жертвы и играют на них. (Пример: Нашли участника готовым купить много акциий в ценовом диапазоне 5,02-5,09. Алгоритм охотник, сразу начинает поднимать цену ставля заказ перед жертвой, когда видет что жертва остановилась, охотник продает ей акции по 5,09, цена сразу опускается до 5,03, где он покрывает шорт).

Иллюзионистами — Алгоритм посылает множество заказов пополняя уровни стакана, и даже выполняя несколько маленьких сделок в созданном спреде чтобы привлеч жертву. Как только кто-то попадается, все уровни моментально исчезают и выполнение происходит по далеко не выгодным жертве ценам. 

( Читать дальше )

Высокое ГО, после праздничный ГЕП, да растущий интерес внутри дня...

Но этот ...мерзко падающий рынок, способен свести с ума почти каждого скальпера, который привык торговать в ритм с рынком.

Причина кроется в том, что большинство скальперских сделок рассчитаны на минимальный риск и взятие быстрого профита. А при сильном трейдер, стратегии на быстрые откаты или же вставать на пробой, становятся мало эффективными, поэтому рынок дрючит в абсолютно противоположные стороны, а скальпер неспособный пересиживать лосей, напросто выпрыгивает или же завязывает в мечте что рынок должен откатить. Таковы основные проблемы с которыми мы сталкиваемся на таких продолжительных падениях.

В принципе убытки в такие дни не сравнимы с профитами за неделю, но всё же обидно глядя на такие свечи, что ты в этот день не встал закрыв глаза в этот очевидный шорт =)