s&p500

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Сегодня последний день месяца, а за компанию и решение о процентной ставке ФРС, а так же заявления.

                 Весь месяц рынок рос как будто в последний раз, исторически, как разбирал в прошлой своей статье такого еще просто не было.

                 Итогом роста стало 204 пункта, хотя стоит отметить что максимум поставлен без участия спот рынка и это пока что является гарантией возврата к цене, то есть некой проблемой для медведей, как бы они не старались



                 Как видно, последние 2 дня они очень и очень постарались и первый раз за целый месяц сумели аж целых два дня снижаться да еще довести цену до важной поддержки.

                 Стоит отметить так же, что восходящий клин по сути пробит вниз и цель его аж 2647 пунктов.

( Читать дальше )

Цель локальной коррекции на уровне 2817.25 достигнута.
Покупать? Нет. Тренды, по которым шла коррекция еще не развернулись. Для надежности красная гистограмма на представленном графике, которая соответствует локальному тренду, отвечающему за коррекцию,  должна уйти в область положительных значений. Это если не появится других факторов, работающих на снижение (добавлено по результатам обсуждения). 
Продавать? Тоже нет. Это еще не разворот.

Рынок протестировал поддержку локального тренда 2817.25 и откатывает вверх.
Впрочем это ничего не значит. От поддержки дневного тренда 2854.50 он тоже откатывал.

Ясно, что Трампа подставили и хотят закрыть DowJones -400. А может и -500 перед Tonight's speech State of The Union. 9pm ET

Outperformance Russell2000 тоже не заметно, тем не менее я продал IWM все по 158.07 (BOT 157.40 avg)  и отобрался половину по 157.53 (этот лот уже в минусе) но ничего… беру еще по 156.45 (сегодня или завтра) 
Update- 1.57 рм пока писал пост рынок пошел выше- свой лот скинул по 157.53 безубыток) За день в ++. На сегодня все. 

XIV 30min волатильность (short ETF )






S&P500 похоже идет на встречу Фибо 76.4% и нижней ленте Боллинжера. = 2810-2805
s&p 15min


( Читать дальше )

Куплю)

Внимание распродажа! Кто не догоняет, у того ещё есть шансы, и не раз.

Поскольку много месяцев на фондовом рынке США сохраняется низкая волатильность, можно купить опционы на его падение очень дешево. Если S&P 500 за месяц снизится на 7% можно заработать в 25 раз больше, чем потратили на покупку опционов. Это дает возможность открыть длинные позиции на волатильность с асимметричным доходом.

• iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) — является лидером по оборотам.

Базируется на индексе, состоящем из краткосрочных фьючерсов на VIX. Покупка данного актива несет под собой определенные риски, которые с первого взгляда не видны на поверхности: 1. волатильность базового актива очень высока и может достигать 10% и более. 2. Динамика VXX может серьезно не совпадать с поведением VIX, возможно большое запаздывание. Помимо этого, VXX не подходит для долгосрочной позиции, так как цена снижается на 5-10% в месяц, это снижение вызвано потерями за перенос позиции перед экспирацией, происходит, когда фьючерс находится в контанго.

( Читать дальше )

IWM Russell2000, 60min

Да, Трампа подставили**(State of the Union speech today), что же делать теперь? Покупать Russell2000!   уперлись в Фибо 76.4%

VXX волатильность 31.35 — достигла очередной и по моему последней цели. 31.39 -выше не пойдет. не должна. 

BOT 2 lots IWM = 157.56 and 157.29

UPDATE. 10:02am еще не вечер, конечно, но пока Outperfrom and Relative Straight (RS) в пользу Russell2000 



( Читать дальше )

Мы ждали завершения нисходящей коррекции локального тренда, но не дождались. Коррекция продолжается, рынок протестировал границу доверительного интервала дневной коррекции на уровне 2839.00 и на этом пока что остановился. Но признаков восстановления роста пока что тоже нет. Прорыв уровня 2839.00 расширит коррекционный диапазон до ключевого канала локального тренда 2817.25-2878.00 и приведет к нисходящей коррекции уже краткосрочного тренда, но тоже коррекции.
Что делать? Постоять в сторонке, пока не завершится коррекция. Если нет привычки торговать каждое движение рынка, то делать ничего не надо. Для покупок нет оснований. А шорт против тренда — последнее дело, чем бы его не обосновывать. 

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 22 января на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/446899.php. За прошедшую неделю портфель показал доходность +0,78%, индекс S&P 500 показал +0,73%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США

( Читать дальше )