s&p500

                  Приветствую всех своих читателей!

                 Сегодня мне хочется поговорить больше о природе роста в текущем месяце, ну и конечно посмотреть на перспективы.

                 Буквально в начале недели изучал месячный график как ES continuous, так и SPX за последние 30 лет. Мне очень хотелось найти что-то похожее. Конечно же нашел много месяцев с движение около 200 пунктов, но большая их часть была как и ожидалось после коррекций. Даже когда это было вроде на максимумах рынка, индекс все равно рос только после значительного отката и не сильно обновлял прошлый максимум.
                 Собирался создать графики, что бы показать в своей статье, но вчера вечером читал один американский ресурс и с радостью обнаружил, что не одинок в своих мыслях. Один человек уже нарисовал, все что хотел сделать я и потому воспользуюсь его графиками, просто дам личные комментарии и мысли.



( Читать дальше )

тайм фреим 1:49

youtu.be/V8cc9Es6Vcs

Сигнал, сформированный в 3:30МСК в пятницу не обманул ожиданий. Рынок восстановил рост по всем значимым трендам и прорвав максимум на уровне 2854.75 прошел вверх до уровня 2871.25, почти отработав диапазон недельной волатильности. Цель основного тренда 2920 совсем рядом. В пределах диапазона недельной волатильности, который меньше доверительного интервала для уровней основного тренда. Есть ли цели выше? Есть, но далеко и данных для их расчета нет.

Есть ли признаки завершения роста? Нет. Откаты в пределах диапазона дневной волатильности, т.е. даже значимых коррекций не наблюдается. Формальный критерий мгновенного разворота на растущем рынке — прорыв вниз диапазона недельной волатильности, граница которого на момент распечатки графика находится на уровне 2790.50. Для более медленных движений, не связанных с катастрофическим развитием ситуации, признаки разворота формируются по направлению движения волн.

Следующая неделя будет тяжелой и непредсказуемой.
В среду заседание ФРС по ключевой ставке, которое при любых решениях вызывает сильную реакцию рынков.
А в пятницу данные по рынку труда США, которые тоже не останутся без внимания и повлияют на курс доллара всплеском волатильности. который не замедлит проявиться и на фондовом рынке.

Покупать все тяжелее психологически. Спокойно это делает только бесчувственная железяка, наращивая объемы по ходу роста рынка и трейлингуя позиции адаптивным трейлинг-стопом.

SP500 сохраняет тенденцию роста к цели на уровне 2920.00.
Высказывание Трампа о сильном долларе привело к незначительному откату, но в 3:30 МСК (2:30 по времени терминала) рынок дал сигнал на восстановление роста и приближается к зоне исторического максимума.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Как не попасть под раздачу на развороте и в то же время не выйти из рынка раньше времени?

В последние месяцы сложилась уникальная ситуация для заработка на большинстве рынков — идут сильные тренды, которые восстанавливаются после откатов.
Тренд трендом, но каждого беспокоит вопрос: а как не попасть под раздачу на развороте, который обязательно будет? Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц или через год, но разворот обязательно случится.
В SWT-методе есть рецепты защиты от раздач на затяжном тренде, как для долгосрочной позиционной, так и для внутридневной торговли.
Рассмотрим их на примере SP500. На других рынка ситуация абсолютно аналогичная.

Вариант 1. Долгосрочная торговля.
Долгосрочная торговля предполагает, что вы открыли позицию и держите до… В общем долго. Возможно добавляетесь по ходу, но не закрываете сделку. Как распознать признаки разворота?



В рамках метода в качестве такого признака используется прорыв доверительного интервала диапазона локального тренда. На графике часового масштаба это пунктирная линия индикатора канала. За этим уровнем целесообразно ставить стратегические стопы, которые выдержат небольшой случайный откат под влиянием новостей и закроют позицию, если откат станет угрожающим для тренда.

( Читать дальше )

Первый признак завершения отката — восстановление роста по дневному тренду. Совокупный тренд вверх и робот получил разрешение покупать.
Подтверждение роста — разворот вверх локального тренда — бирюзовая гистограмма графика. По локальному тренду еще сохраняется нисходящая коррекция, которая в адаптивных настройках игнорируется из-за роста по дневному тренду.
Цели прежние — 2920. Хотя по волатильности возможен уровень промежуточной цели 2890

В среду американский рынок игнорировав, в какой уж раз, негативные новости- в этот раз «Texas Instrument» в отчете огорчил своих инвесторов и открылся -5%.
Быки продолжали покупку основных индексов и в моменте S&P был +13 пунктов. 2853. хай. В районе 2855, 2858 очень плотное предложение было замечено(вчера я об этом писал и предполагал шорт оттуда)

Затем, рынок США вынужден был капитулировать в свете негативного закрытия не только мировых индексов — Азия и DAX, но и под прессом негативных показателей -SOX(semiconductor) и $DowJones Transport минус 1% практически с открытия. 
Вскоре к  ним присоединился Russell2000.

В условиях когда эти три ведущих индекса развернулись вниз, или Три Солдата, как сейчас популярно на СЛ.
Генералам тоже пришлось разворачиваться назад. ($DowJones, $SP500, Nasdaq) 

Nasdaq в последние дни, вообще зашел слишком далеко и находился в Overbought territory. Ниже McClellan Momentum indicator.


( Читать дальше )