si

Всех приветствую!

Третий квартал закончился с результатом +43,5%. Общий доход за три квартала +165%. Статистика по месяцам:
Июль +27,7%
Август +3,1%
Сентябрь +12,7%

Общую кривую можно посмотреть тут

На графике выделяется резкий скачек вверх, а затем вниз в конце августа. Ручную торговлю давно не практикую, однако в текущих условиях решил занять долгосрочный лонг по валюте. Вход 20 августа по 73 800 в момент пробоя треугольника. Стоп в без убыток. Размер позы большой 1 к 3. Цель – ждать реализации второй волны ковида, снижения нефти, углубления кризиса, ну и валютного курса по 100 – 120 руб.  31 августа сработал стоп в ноль. Дальше по классике, как только выбило стоп, цена улетела в космос. Не приятно конечно. Главное, что это не повлияло на итоговый результат наторгованный ботами. 


( Читать дальше )

Продолжаю держать. Начинал шортить на прошлом контракте (см.телегу https://t.me/madeyourtrade/1617) Потом переложился в новый:



Отрабатываю цель 37,50. По все тому же сценарию. Оставил в овернайт.

ДОЛЛАР

Клин сломался. Фиксанул лонги сегодня (открытие лонга см.телегу https://t.me/madeyourtrade/1618). Получилось не то, что хотелось, но все же:

( Читать дальше )

Утром в стакане Si обнаружена следующая странность. Если это для опытных не странность — сильно не пинайте ;))) Si копаю только 4ую неделю.

Прямо перед открытием стоит лучшая цена покупки 78 236 на 600+ лотов. 
Так же были заявки на покупку по 235, 234 и т.д.
Курс на форексе с утра напомню был 77,05-77,10, т.е. по такой цене сдать на открытии — на халяву заработать.
Поэтому написал в теме РА про шорт от 78 230 на 100 лотов.
В 9:59 стакан выглядел так же, курс на форексе 77, 05 — решил, что все таки это очень сладко, чтобы быть правдой и переставил заявку на «чуть ниже 78 000».
Заявка выполнилась на 2/3 примерно, при том, что открытие первой свечи показывалось по 78 236 (!!!).

Общение с соконфетниками нарисовало следующую картину — заявки выше 78 000 не реализовались ни у кого, хотя у тех, кто входил стопом, стопы естественно сработали но сделок нет.

Кто разбирается в деталях торговли Si, можете объяснить:

Почему при открытии первой свечи по 78 236 заявки сработали только ниже 78 000?
Может на форуме есть кто то, у кого выше 78 000 именно на открытии первой свечи сработало?
От чего вообще это зависит? Скорость канала к брокеру? Брокер? При каких условиях такие заявки проходят?


Думаю многим будет полезно

Немного продолжал ручную торговлю, успешно, но признаться закрыл всё перед самой движухой в мою сторону, потому что надоело, а главное впереди было сложное время, когда внимание планировалось занимать не торговлей. Так что перевёл заработанное в пассивные инвестиции.
Кроме того немного лудоманил в акциях сбера, влез в минус, но сумел его отыграть на замечательной пресс-конференции, и заработал сверху небольшую копейку, которую в память о лудомании вывел детям на подарок. Жаль что прибыль куда меньше минуса который был в моменте, по модулю, но прибыль есть прибыль.
Базовая идея кажется продолжает работать и пока триггеров к её закрытию нет.
Робот продолжает лить, хотя в последний день сентября он смог удивить хорошим профитом, может всё-таки быть выйдет из просадки. По плану эта просадка должна была закончиться давно, но пока нет.
Тут одно из двух, или в расчётах тестовой бухгалтерии у меня косяк и робот не может зарабатывать, или косяка нет и он выйдет из просадки.
Ждём.
Настроение вполне равновесное, ничего не беспокоит и задач я себе продолжаю по трейдингу никаких не ставить.

( Читать дальше )

Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:


Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.

Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.

Коллеги,
сегодня утром написал в телеграм on line о продаже Si по 80 498 и шорте MIX (индекс Мосбиржи х 100) по 291 071.
Индекс Мосбиржи сегодня рос +0,5% не смотря на падение фьючерса S&P500, открытия Европы в минус: решил исправить аномалию и шортанул.

Логика принятия этих решений, инфо от ЦБ РФ о продаже валюты и прогноз — в этом посте.

Обычно, MIX выше базового актива (индекса Мосбиржи).
Сегодня MIX на 0,7% — 0,9% ниже базового актива: значит, настрой на падение.  

Si далеко оторвался от стопа, поэтому продал на верхнем сопротивлении.
График Si — 12.20 по дневным. 


Среднесрочно ничего не меняется: Si растет, дефицит бюджета РФ 5трлн.р. за период с 01 09 2020 по 31 12 2020 (прогноз).

Банк России с 1 октября по 30 декабря будет дополнительно продавать на внутреннем рынке валюту на 185,4 миллиарда рублей
в рамках сделки по Сбербанку.
«С учетом количества торговых дней в IV квартале ежедневный
объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре—декабре составит 2,90 миллиарда рублей в день», –

( Читать дальше )

В данном видео, я проведу фундаментальный и технический анализ российского рубля, и сделаю свой долгосрочный прогноз по паре USD/RUB. Так же разберём ситуацию локально

( Читать дальше )