алготрейдинг

Не делайте как я — делайте лучше!

Январь пока что не радует меня хорошей волатильностью.
Было несколько движений вниз с медленным откупом, на которых довольно сложно не то что заработать, а хотя бы не потерять.

Тем не менее за 15 дней месяца торговая стратегия показала положительный результат в размере 0,64 % при довольно низкой максимальной просадке – 1,02%.

Отдельно приятно что в Zignaly у торгового счета увеличился Z-score и теперь торговая система FlowAI.v2 входит в топ-10 по Z-score при этом имея самый низкий показатель по рискам в топ-10.

Так же торговый счет переместился в топ-10 по PNL за 1 месяц с результатом 2,7% с самым низким показателем по рискам в топ-10.



В такие моменты понимаешь что хорошим скиллом было бы любить рыбалку — нужно уметь ждать результата довольно долго.

А это не всегда просто и многим вообще не под силу.

Доходность стратегии Alfa-Quant за 2024 год — 64,8%.
Доходность стратегии за 4-й квартал — 31,6%.
Доходность за 2,5 года с учетом реинвестирования — 190,8%.
Доходность за последние 12 месяцев — 64,8%.
Средняя доходность за весь период — 51% годовых.
Максимальная просадка — 15,5%.
Кальмар — 3,3.

Этот год был трудный для нас, но прибыльный! Несмотря на то, что рынок акций за прошлый год упал на 10% и проседал в моменте на 30%, наши алгоритмы на Мосбирже заработали 64,8% за год. Весной перед падением рынка было удачным решение сократить долю акций в инвестиционном портфеле и долю роботов на акции, это позволило не потерять на падении акций. В то же время была увеличена доля ОФЗ, целый год они конечно немного сползали вниз, но в любом случае, они падали меньше, чем акции. В итогах 2 квартала я писал, что сейчас выгоднее сидеть в облигациях, а не в акциях, так и получилось. Плюс в декабре удалось дополнительно заработать на отскоке длинных и коротких ОФЗ.

Основной профит в итоге всё равно показали роботы на фьючерсах. Заработали везде понемногу: на фьючерсе РТС, на девальвации рубля и на золоте. В том числе неплохой профит был на падении рынка благодаря шортам на акции и РТС.

Интересно иногда бывает когда происходят случайные события.

Делаешь бэктесты для крипты но с повышенным риском — показывает нормальные результаты — 300 — 600% за год.
Берешь в руки телефон, а он гад такой выпадает и прямиком на клавиатуру на пробел....

Переключает инструмент на форекс пары и бэктест показывает такое за несколько лет...
Наверное где то ошибка, зато есть в чем разобраться теперь. )

На крипте последние два дня многим не сладко.
По крайней мере тем что не привык шортить.

Для крипты это обычные дни — вниз на двузначные проценты, вверх на двузначные проценты.

И я наловил минусов.

С другой стороны BTC просел почти на 7%, альты — даже страшно смотреть, а я на 0,36%.
Меня в принципе радует отработка — так все и задумано.

Конечно когда рынок вверх стрельнет процентов на 10 я это все не заберу, да это и не важно — главное что бы на дистанции обогнал рынок.