Народ занимающийся алго-трейдингом, посоветуйте. Стоит ли продолжать медленно писать свою реализацию системы для торговли или взять готовое решение? Если да, какой фрейворк для IB посоветуете?

★1
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
Не думаю, что есть какой-то порядочный паблик фреймворк под IB. Всё ж зависит от задач и ожидаемых решений. На чём пишем, сударь? Это первый вопрос. Если на шарпях, то можно StockSharp использовать для order Management. Если нет, то копать самостоятельно, и вглубь и вширь. )
avatar
facevalue, ну скажем я его на c++ пишу с некоторым использованием питона :). И часто вместо реализации каких то идей, время уходит на допиливание интерфейсов. 
В целом в инете есть разного рода фрейворки работающие с IB… но так как я их не пробовал, кроме zipline который quantopian, задаюсь вопросом, стоит ли инвестировать время в изучение. Так как может выясниться, что реализация стороннего фреймворка не даст мне нужно функциональности или я еще чего. 
Посему и интересуюсь… может кто уже проходил сей путь :)
avatar
Denis, Вот quantopian, который zipline, правильный. Если походит, то рекомендую сэкономить жЫзнь, и кодить дальше. )
avatar
facevalue, возможно вы знаете работает ли он с производными инструментами? и можно ли получить всю информацию по ним + новостную ленту именно как выдает IB api? 
Я его пробовал для акций… но честно скажу, что осилил только поиграться :) ничего серьезного.
avatar
Denis, Не пробовали. Вообще, если честно, то лучше свое писать и не тратить время на чужие решения.
avatar
facevalue, главное что бы свое когда-нибудь в продакшек вышло :), а то можно всю жизнь писать… это меня смущает.. 
avatar
Denis, Мы и это проходили. ) На самом деле, если решить вопрос работы с ордерами любым доступным способом (а это не так сложно как кажется, если на исходнике не думать про трейлинги и прочие сложности), то все остальное упирается чисто в торговую идею. Вот идею да, можно кодить и любить вечно. ) А order management напишите свой. Так просто удобнее.
avatar
facevalue, ордер менеджмент у меня готов процентов на 40-60%… дело движется..  и я по правде об этом не сильно беспокоюсь. Хотя там еще надо много времени на тестирование и исправление ошибок.
Больше что моя реализация торговой идеи будет отличаться от той которую я тестирую с помощую сторонних сервисов. 
Но, спасибо за совет, буду допиливать все свое. 
avatar
Denis, Мы писали всё своё, потому что код был под node.js. )
avatar

Denis, зачем там C++ ?

И для чего питон ?

Для решения большинства задач достаточно высокоуровневых языков вроде Java или C#.

UI можно городить на DevExpress или Infragistics.

StockSharp категорически не рекомендую.

Тарас Громницкий, Так исторически сложилось… это я про c++, я даже больше скажу… там у меня qt :). Python для tensorflow моделей… просто на нем легче обрабатывать данные и строить модельки, их конечно можно вроде как и в си потом подрубать.. 
C++ очень высокоуровневый. А яву я по религиозным причинам не люблю. 
согласен что c# может и более лучший выбор… но у меня много чего уже сделано.. 
вопрос то именно в том и был, что продолжать ли доводить все до ума, или бросить и использовать готовый фрейворк, что бы не писать все окружение заново на другом языке.
avatar

Denis, если тесты на истории дают положительный результаты, то имеет смысл написать исполнение самому.

Ибо чужая библиотека — это серьёзный шанс словить косяка в самый неподходящий момент.

Пора домой собираться, коли больше никто ничего не скажет... 
avatar
Кто бы меня просветил, что такое IB и зачем ему нужен какой-то столь же непонятный «фреймворк»?
И почему это лучше, чем торговать на ММВБ через Quik от брокера? Ведь QLua под Qiuil'ом обеспечивает лёгкую реализацию любой торговой стратегии.
А отладить стратегию на истории — лучше всего WealthLab.
P.S. Кажись, IB — это Interactive Brokers. И, кажись, он нужен для игры на зарубежных биржах. Но в чём преимущество зарубежных над ММВБ, кроме (может быть) большей ликвидности в опционах?
Неужто движения зарубежных более предсказуемы?
avatar
Rostislav Kudryashov, Я не живу в России :), и ничего о российском рынке не знаю. Думаю это прояснит множество вопросов.
avatar
OsEngine гляньте, сайт o-s-a.net: красиво и бесплатно. Обучения не потребует, бесплатных видео на ютубе у них достаточно. Исходный код полностью открыт, править и контрибутить можно без проблем, команда разрабов адекватные. HFT не потащит, хотя коллеги говорят, что все ок и с HFT.
avatar

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога CloseToAlgoTrading

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн