Народ занимающийся алго-трейдингом, посоветуйте. Стоит ли продолжать медленно писать свою реализацию системы для торговли или взять готовое решение?
Если да, какой фрейворк для IB посоветуете?
Не думаю, что есть какой-то порядочный паблик фреймворк под IB. Всё ж зависит от задач и ожидаемых решений. На чём пишем, сударь? Это первый вопрос. Если на шарпях, то можно StockSharp использовать для order Management. Если нет, то копать самостоятельно, и вглубь и вширь. )
facevalue, ну скажем я его на c++ пишу с некоторым использованием питона :). И часто вместо реализации каких то идей, время уходит на допиливание интерфейсов.
В целом в инете есть разного рода фрейворки работающие с IB… но так как я их не пробовал, кроме zipline который quantopian, задаюсь вопросом, стоит ли инвестировать время в изучение. Так как может выясниться, что реализация стороннего фреймворка не даст мне нужно функциональности или я еще чего.
Посему и интересуюсь… может кто уже проходил сей путь :)
facevalue, возможно вы знаете работает ли он с производными инструментами? и можно ли получить всю информацию по ним + новостную ленту именно как выдает IB api?
Я его пробовал для акций… но честно скажу, что осилил только поиграться :) ничего серьезного.
Denis, Мы и это проходили. ) На самом деле, если решить вопрос работы с ордерами любым доступным способом (а это не так сложно как кажется, если на исходнике не думать про трейлинги и прочие сложности), то все остальное упирается чисто в торговую идею. Вот идею да, можно кодить и любить вечно. ) А order management напишите свой. Так просто удобнее.
facevalue, ордер менеджмент у меня готов процентов на 40-60%… дело движется.. и я по правде об этом не сильно беспокоюсь. Хотя там еще надо много времени на тестирование и исправление ошибок.
Больше что моя реализация торговой идеи будет отличаться от той которую я тестирую с помощую сторонних сервисов.
Но, спасибо за совет, буду допиливать все свое.
Тарас Громницкий, Так исторически сложилось… это я про c++, я даже больше скажу… там у меня qt :). Python для tensorflow моделей… просто на нем легче обрабатывать данные и строить модельки, их конечно можно вроде как и в си потом подрубать..
C++ очень высокоуровневый. А яву я по религиозным причинам не люблю.
согласен что c# может и более лучший выбор… но у меня много чего уже сделано..
вопрос то именно в том и был, что продолжать ли доводить все до ума, или бросить и использовать готовый фрейворк, что бы не писать все окружение заново на другом языке.
Кто бы меня просветил, что такое IB и зачем ему нужен какой-то столь же непонятный «фреймворк»?
И почему это лучше, чем торговать на ММВБ через Quik от брокера? Ведь QLua под Qiuil'ом обеспечивает лёгкую реализацию любой торговой стратегии.
А отладить стратегию на истории — лучше всего WealthLab.
P.S. Кажись, IB — это Interactive Brokers. И, кажись, он нужен для игры на зарубежных биржах. Но в чём преимущество зарубежных над ММВБ, кроме (может быть) большей ликвидности в опционах?
Неужто движения зарубежных более предсказуемы?
OsEngine гляньте, сайт o-s-a.net: красиво и бесплатно. Обучения не потребует, бесплатных видео на ютубе у них достаточно. Исходный код полностью открыт, править и контрибутить можно без проблем, команда разрабов адекватные. HFT не потащит, хотя коллеги говорят, что все ок и с HFT.
В целом в инете есть разного рода фрейворки работающие с IB… но так как я их не пробовал, кроме zipline который quantopian, задаюсь вопросом, стоит ли инвестировать время в изучение. Так как может выясниться, что реализация стороннего фреймворка не даст мне нужно функциональности или я еще чего.
Посему и интересуюсь… может кто уже проходил сей путь :)
Я его пробовал для акций… но честно скажу, что осилил только поиграться :) ничего серьезного.
Больше что моя реализация торговой идеи будет отличаться от той которую я тестирую с помощую сторонних сервисов.
Но, спасибо за совет, буду допиливать все свое.
Denis, зачем там C++ ?
И для чего питон ?
Для решения большинства задач достаточно высокоуровневых языков вроде Java или C#.
UI можно городить на DevExpress или Infragistics.
StockSharp категорически не рекомендую.
C++ очень высокоуровневый. А яву я по религиозным причинам не люблю.
согласен что c# может и более лучший выбор… но у меня много чего уже сделано..
вопрос то именно в том и был, что продолжать ли доводить все до ума, или бросить и использовать готовый фрейворк, что бы не писать все окружение заново на другом языке.
Denis, если тесты на истории дают положительный результаты, то имеет смысл написать исполнение самому.
Ибо чужая библиотека — это серьёзный шанс словить косяка в самый неподходящий момент.
И почему это лучше, чем торговать на ММВБ через Quik от брокера? Ведь QLua под Qiuil'ом обеспечивает лёгкую реализацию любой торговой стратегии.
А отладить стратегию на истории — лучше всего WealthLab.
P.S. Кажись, IB — это Interactive Brokers. И, кажись, он нужен для игры на зарубежных биржах. Но в чём преимущество зарубежных над ММВБ, кроме (может быть) большей ликвидности в опционах?
Неужто движения зарубежных более предсказуемы?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться