SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога asfa
- EURRUB
- HFT
- акции
- аналитика
- антикризис
- арбитраж
- банкрот
- бред сивой кабылы
- брент
- будущее
- будущее России
- Ванга
- власть
- Возможности
- вопрос
- выходные
- ГО
- дисциплина
- долл-рубль
- доллар
- Доллар рубль
- еврорубль
- зависимость
- здоровье трейдера
- золото
- инвестирование
- инсайд
- инфляция
- календарные события
- конспирология
- коронавирус
- короновирус
- кредит
- кризис 2020
- ММ . Маркермейкер
- мозг
- налоги брокер
- наркоманы
- натуральный газ
- необычное
- Нефть
- обнуление
- опрос
- опцины
- опцион
- опцион Ri
- опцион si
- опционные конструкции
- опционы
- опционы CME group
- опционы на нефть
- опционы США
- Открытие Брокер
- открытый интерес
- Открытый интерес фьючерс ртс
- отрицательная цена нефти
- оффтоп
- песеЦ
- Планка
- польза
- правила торгов
- прогнозы
- психанул
- психология
- психология безумия
- риск
- Риски в торговле
- рубль
- ручной трейдинг
- СВО
- СИ
- Си Цзиньпин
- ситуация
- смартлаб
- совет
- софт
- спрэды
- Степан Демура
- стрессоустойчивость
- суперфизик
- США
- теория заговора
- терминал
- тиковый график
- торговая система
- торговля
- трейдер
- трейдинг
- файл
- фьюерс ртс
- фьючер
- фьючерс брент
- фьючерс РТС
- Фьючерсы и Опционы
- халявные деньги
- Шваб
- шиза
- эксперты
- экспирация
- юмор
Я про другую сторону говорю, кто лимитками стоит в продаже утром, когда фьючерс выше почти на 100 пунктов.
По суммарному объёму это 30-40 тыщ контрактов! И такое почти каждый день!
Но сделки по этим ценам проходят, значит робот(ы) эти заявки жрут. К роботам вопросов нет. Вопрос к тем, кто эти лимитки оставляет, когда очевидно, что их снесут??
* Если вы говорите про другое — переформулируйте вопрос.
Вопрос не про объём, а про заявки, которые точно исполнятся хуже, чем могли бы.
А люди хотят подстраховаться, и быть уверенны, что их заявки исполнятся, а не будут висеть не исполненными до морковкиных заморозков.
Вас неверное информировали.
Сейчас посмотрел. И теперь понимаю, что у Вас есть своё решение этого вопроса.
Я думаю — Вам лучше с Активным инвестором эту тему обсудить.
Люди бывает что и работают.
Выставили заявки с вечера. В профит.
Может им достаточно того, что получат.
Но нефть часто открывается у нас с гэпом. Поэтому пару минут можно наверно найти перед открытием, чтобы проверить цены.
Суммарно это 30-40 тыщ контрактов, пусть будет 35 тыщ. Грубо прикинем, что средняя продажа по 54.50, а рынок 55.00, т.е. суммарный убыток сразу (на ровном месте!) = 35000*50*6.33=11 млн.
Зачем так делать? Не могу этого понять вот и спрашиваю.
1. Не надо путать УБЫТОК с НЕДОполученной ПРИБЫЛЬЮ!
2. Ещё раз. Не у всех есть возможность приклеиться к терминалу.
Как пример: чел сидит на планёрке. Ну канешна начальство и коллеги благожелательно подождут, пока он снимет заявки. Делов то.
У кого то могут быть РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ перерывы. И только.
Пример: чел сидит на кассе в Магните. Очередь подождёт, пока чел снимет заявки. Делов то.
Полегчало?
1. Возможно недополученная прибыль вместо убытка, но разницы нет! Пусть своя заявка на продажу стоит по 54.29. Видишь на ICE в 9.58 утра цену 55.05.
Так сними свою заявку и продай в 10.00!
!!! Возможно есть люди, которые не знают, что нефть торгуется на ICE??
2. Ну этому челу и другим таким же только удача может помочь.
Фьючерс на Брент на ICE в 9.59 был 55.07.
Заявки в стакане у нас с окончания вечерки стоят от 54.13 и выше.
Зачем стоят в стакане заявки у нас по ценам ниже рынка? Очевидно же, что рынок откроется у 55.00.
4232 контракта со средневзвешенной 54,60367 нерыночность где-то на 1 млн руб...
Хорошо, но нам бы ещё такие данные за 1-ю миллисекунду!
за 1-ю секунду объём — 4232к,
за 1-ю минуту объём — 49064к.
Тогда получается, что почти весь объём свечи 1-й минуты, 44832к, прошёл уже по цене 54.95-55.08???
** Прочёл книгу. Грааля нет, полезное есть — как и сказано в предисловии. Поэтому критиков не понимаю.
Для человека начинающего и только интересующегося рынками как 1-ю книгу буду советовать её. Так что цель автора выполнена!
Можете ссылку дать на неё?
Коллега Ig62 пишет про биржу в Питере — если там это ещё возможно, то вот и Грааль!
Вы анализируете открытый интерес по фьючерсам?
Стоят люди, которые не отслеживают цены на ICE перед открытием Мос.биржи.
А так да, людей много, люди разные, люди смотрят всякое, даже как Юпитер за Меркурий заходит! Главное — чтобы польза была!
По делу: стандартный QUIK для обычного пользователя показывает время с дискретностью 1 миллисекунда. В этом можно убедиться добавив в «Таблицу сделок» параметр «Время(мкс)», т.е. микросекунды. Разные сделки будут проходить с разными микросекундами, но последние 3 цифры всегда будут 0, например 456000 мкс или 871000 мкс. (Система не даёт увидеть более мелкие таймфреймы. Вероятно экономятся ресурсы памяти и процессора.)
Триггер для сделок «по рынку» от робота ММ очень быстрый, вероятно быстрее, чем 1 мкс. А насчёт самого исполнения сделок - оно часто проходит уже небыстро, там миллисекунды. (Для человека конечно это нереальные времена).
Например, вчера разбирали шип на РТС: https://smart-lab.ru/blog/593575.php
— какой у Вас брокер?? это зависит от брокера кажется… у разных по разному.
Более того, например у Сбера: по акциям есть эти три цифры (ненулевые), а по фьючам эти три цифры как в Вашем случае — «Нули».
Вы правы, это зависит только от брокера. Меня уже просветили по этому вопросу опытные коллеги.
Ну вот, и Сбер не даёт такую информацию. Вероятно будут разные нагрузки на Систему, поэтому и обрезается информация.
ерунду лучше не писать
Вечером 11.02.20 цена была 54.10, выставлены заявки. Ок, вопросов нет. Но цена на нефть 12.02.20 на 9.50-9.59 известна, и она чуть выше 55.00.
Вопрос такой: какой смысл стоять в продажу по например 54.25, если видишь, что цена будет около 55.00 через минуту???
* у меня складывается ощущение, что для большинства людей является полным сюрпризом в 9.50-9.59 где с точностью 0.05-0.10$ будет цена нефти BRENT на 10.00.00
Автор, подумайте — КОМУ что вы хотите доказать или переубедить?
Если вы считаете, что лучше видите неэффектвности рынка, чем его успешные старожилы — предъявите им свой эквити, и скажите — все эти сотни процентов и лямы денег я заработал на неэффективностях в бренте. Залез в карманы маркетмейкерам и арбитражёрам.
А иначе вы выглядите шариковым — Отнять и поделить! ©
Вижу — да, многие видят. Забрать у этого/этих роботов считаю нереально по техническим возможностям, многие/все согласятся.
У меня же простой вопрос. Просто я хочу понять мотивацию людей, которые теряют/«не до зарабатывают» деньги гарантированно!
(см. мой коммент к В. Гончарову)
А если нереально забрать, то с фигли они добрые и где они теряют ГАРАНТИРОВАННО, если у них никто не забирает? Если не перестанете дурью маяться и не сосредоточитесь на том, как самому гарантированно заработать — будете всегда недоумевать бедным " сливающим" маркетмейкерам, глядя на свою грустную эквити.
Ситуация:
Есть заявки на продажу от людей с вечера в стакане. Утром цена будет выше точно (см. ICE). Робот(ы) за время менее чем 1 мс или даже менее чем 1 мкс заберёт все эти заявки на продажу. В данном случае с 54.13 по 55.00.
Обогнать робота нереально — для меня это факт.
Люди с данными заявками — добрые люди! У них деньги забирает робот, т.к. они гарантированно теряют на шортах или не до зарабатывают на лонгах в интервале 54.13-55.00.
Вот про них я и спрашивал. Вероятно верно следующее: или может они тупо вчера выставили и переставлять утром у них не получилось из-за тех. проблемы, или они работают, и не могут что-то сделать с заявками оперативно.
А насчёт «дурью маяться», возможно вы правы. Ну, эквити негрустная, но точно может быть веселее!
Решено! Следующий пост будет по делу!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться