Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

Друзья, кто считал во сколько % от депо обойдется полный годовой хедж этого рублевого депо от девальвации через непрерывное удержание квартальных коллов Си на деньгах (если все будут сгорать)?

★2
ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
чистая покупка коллов дорого выйдет. Вот если покупать коллы и продавать неделки. тогда будет слегка дешевле. Либо вот это соорудить: 
www.option.ru/glossary/strategy/call-ratio-backspread
avatar
Кучумов Алмаз
+1
Кучумов Алмаз, 
если покупать коллы и продавать неделки

в случае резкого укрепления рубля (например как в начале мая) убыток по проданным путам будет ведь нарастать с ускорением!
avatar
AlexGood
+1
AlexGood, ну там моделировать надо. что бы в ямку не влететь. а так ямку лучше не образовывать, просто тетту слегка выравнить. 
avatar
Кучумов Алмаз
+3
AlexGood, купить порядка 10 коллов квартальных. продать 1 недельный. тетта выравнена. если рост — то квартальные дадут больше профита. 
avatar
Кучумов Алмаз
+1
Кучумов Алмаз, 
чистая покупка коллов дорого выйдет.

дорого это может и 30% годовых быть?
avatar
AlexGood
AlexGood, посмотрите декабьский колл. стоит 5000 руб. на позицую в 100 000 руб. это почти на полгода потеря. значит уже более 10%. + ГО 5000 заморожено. с него еще %. 
avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, 
 значит уже более 10%. + ГО 5000 заморожено. с него еще %. 

и сколько в итого годовой % потерь?
avatar
AlexGood
AlexGood, влом считать. если точно надо, могу нарисовать все расчеты за денежку. 
avatar
Кучумов Алмаз
У меня очень дорого получалось.
Через фьюч выгоднее получается. Тем более, что сейчас фьюч стабильно дешевле спота, то есть еще и процент сверху зарабатывается.

avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, сколько по ощущению % годовых теряется?
avatar
AlexGood
+2
AlexGood, на опционах? От конкретной стратегии зависит. От волатильности в моменты перекладки. Если чисто покупать колы, то можно за год получить убыток больше половины всей защищаемой суммы.
avatar
Jame Bonds
Я не понимаю, что такое годовой хедж.
Задача некорректна.
Хедж какой — от роста или падения валюты?
Девальвации  только рубля против доллара?
Или нужно просто фиксануть сегодняшний курс на перспективу?
есть простые и эффективные способы типа zerо-cost hedging и иные.
и важно понимать, что должно быть в конце хеджа — рубль или доллар, например.
avatar
Stanis

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 27 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★4 87 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 133 Кризис пенсионера
★2 3 Икорные инвестиции 👑
★2 44 ⚡Почему цена на недвижимость не падает и не упадёт
★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
+153 51 Почти 15 лет в рынке.
+115 133 Кризис пенсионера
+101 86 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+89 130 Секта Карпо-Шадриных.
+69 16 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+60 47 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+58 28 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+50 14 Канал издержек, или как ЦБ не признал, но доказал цифрами, что действует проинфляционно.

самые обсуждаемые сегодня

130к Секта Карпо-Шадриных.
105к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
51к Почти 15 лет в рынке.
47к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
42к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
36к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
33к Философия неравенства
31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
29к Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
28к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн