Торговый дневник MOEX. Неделя 13: 18.03. – 22.03.24

Что было на неделе.

Отчитались по МСФО 2023 г.:

Инарктика (#AQUA), Совкомфлот (#FLOT), Россети Сибирь (#MRKS), Россети Урал (#MRKU), Россети Юг (#MRKY), Россети Северо-Запад (#MRKZ), Россети Центр (#MRKC), Россети ЦП (#MRKP), Россети Волга (#MRKV), Россети Кубань (#KUBE), Россети Московский регион (#MSRS), Транснефть (#TRNF), ВК (#VKCO), Эн+ (#ENPL), Лента (#LENT), НКХП (#NKHP), X5 (#FIVE), Сегежа (#SGZH).

По результатам анализа вышедших отчетов:

— Россети Сибирь (#MRKS), Россети Юг (#MRKY), Россети Северо-Запад (#MRKZ), Россети Центр (#MRKC), Россети ЦП (#MRKP), Россети Волга (#MRKV), Россети Кубань (#KUBE), Россети Московский регион (#MSRS), Транснефть (#TRNF), ВК (#VKCO), Эн+ (#ENPL), Лента (#LENT), НКХП (#NKHP), Сегежа (#SGZH) – вне портфеля;

— X5 (#FIVE) – еще не успел посмотреть, нет мнения.

Треть года эксперимента прошла, результаты неплохие (примерно 20% за 4 месяца или 60% за год на портфель акций). И я решил поменять метод отбора бумаг, так сказать, перенастроить машину. Хочу попробовать отбор бумаг по другим параметрам доходности, посмотреть, какие будут результаты.

Новые параметры более строгие: по ним в портфель пока попадает меньше бумаг. Я еще не успел прогнать весь рынок по новым параметрам отбора и у меня нет точного количества бумаг портфеля, но по ощущениям это будет в районе 10-15 бумаг. Я считаю, что это тоже немало и в принципе диверсификация (базовое условие стратегии) выдерживается. Возможно, я ломаю то, что и так работает. Возможно, результат станет хуже, и я потеряю (не заработаю) деньги. Но раз уж идет эксперимент, хочется проверить работу системы при разных настройках. В конце концов, если что, всегда можно вернуться к старым параметрам, все ходы записаны.

Пока в ходе перестройки из портфеля проданы: Россети Урал (#MRKU), Красноярскэнергосбыт п (#KRSBP), ЭсЭфАй (#SFIN), ТНС энерго Кубань (#KBSB), Ставропольсбыт п (#STSBP), ЮМГ (#GEMC), Вуш (#WUSH), Пермэнергосбыт п (#PMSBP)

К продаже также:Саратовэнерго п (#SAREP), Fix Price (#FIXP), Позитив (#POSI).

В портфель пока попала одна новая бумага: Башнефть п (#BANEP), забавно, что дали зайти по той цене, по которой вышел месяц назад.

Планирую на следующей неделе окончательно перестроить портфель по новым параметрам. Напоминаю, что компании могут покидать портфель по факту выхода годовой отчетности за 2023 г., еще не все компании из портфеля отчитались.

Зафиксировал немалую часть накопившейся бумажной прибыли за счет продажи выбывших бумаг. Теперь постепенно буду добирать оставшиеся/новые бумаги. Плановый размер портфеля не изменился, увеличивать пока не планирую.

Хочется в течение года попробовать разные гипотезы условно автоматического (количественного) отбора бумаг, для этого есть еще 2/3 года. Следующее подведение итогов после 17 мая, все по плану.






В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.


Телеграм