SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. cerenc
Бессмысленность опционных стратегий
- 26 декабря 2014, 11:10
- |
Кто может объяснить смысл?!
Си (USD-3.15.) Call с датой исполнения 16.03.2015 к примеру со страйком 45750 на покупку 9700 т.е. итоговая стоимость $ — 55450.
Тот же фьючерс – 55350, это и с ликвидностью и с ГО 7950?!
К чем смысл опционов, умных речей этих людей, как бы разбирающихся в этом и всей той байды которая строится на база под названием опцион?!
Что это, опять попытки сделать типа как на Западе, или крайняя степень непрофессионализма...
теги блога cerenc
- S&P500 фьючерс
- Si
- активы
- американский рынок
- бизнес
- Биржа
- биткоин
- Биткойн
- Будни
- будущее
- бюджет
- валюта
- Вечное
- грааль
- деньги
- Деньги из воздуха
- долл-рубль
- Доллар
- Доллар рубль
- досуг
- доходы
- жизнь
- завтра
- золото
- Китай
- классика
- Книги
- комоды
- кризис 2020
- криптовалюта
- кузнецов
- курс EUR-USD
- курс доллара
- Ликбез
- лчи
- майнинг
- макро
- макроэкономика
- маржин колл
- мир
- МОК
- МОК1
- московская опционная конференция
- Мужчины и женщины
- Мы
- недвижимость
- Нефть
- Ничего личного
- нормативы
- Нравы
- Обмен валюты
- образование
- обучение
- общество
- Они и мы
- опцион
- опционная конференция
- опционы
- основы
- оффтоп
- ПАММ
- Париж и Альфа Директ
- политика
- прогнозы
- работа
- развлечения
- РБК
- результат
- робот
- Россия и мир
- руб доллар
- рубли
- Рубли и доллары
- рубль
- Рубль - доллар
- РФ
- рынок
- С праздником
- смартлаб
- СМИ
- Сомнения
- Социалогия
- социология
- счет
- текучка
- теории
- теория
- Теория и практика
- торговые сигналы
- треш
- услуги
- философия жизни
- философия успеха
- фундамент
- фундаментал
- ЦБ РФ
- цели
- эйфория
- экономика
- экономика России
1. Если 16.03 курс будет ниже 45750 на фьючерсе вы продолжите терять деньги, а на опционе уже все оттеряли
2. Если завтра вдруг курс станет 60 (резко), на опционе вы заработаете больше, чем на фьючерсе
3. Если завтра вдруг курс станет 50 (резко), на опционе вы потеряете меньше, чем на фьючерсе
Наверное это и так, но спред на покупку и продажу таков, что даже купить по цене 9700 — проблема?!
А примитивная стратегия коробка работает лишь в варианте случайного события
продавайте пут и покупайте фьючерс.
Где то года 2,3 тому самым предметным образом интересовался этими делами. Первые попытки показали настолько большие заморочки как по сути так и по содержанию, что забыл обо всем этом...
Сегодня опять есть определенная потребность открыл опционные доски и опять такая тоска…
да нет, думаю, это опять " попытки сделать типа как положено..."
Задача, крайне проста, требуется захеджировать валютой рублевый вклад на сумму, ну к примеру в миллион рублей на июль месяц.
Условия минимальный « счет » на ФОРТС с учетом 1) ГО ( стоимости опциона ) 2) возможной просадки ну, к примеру рублей на 5 вниз ( до 47 руб/$ )...
И право, стоит ли здесь накручивать что-то умное о чем вы намекаете ?!
Да спасибо