SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Enter1
Опционная конструкция-оцените
- 27 июня 2015, 23:05
- |
Добырый вечер форумчане.
В пятницу собрал позицию, но с ошибками, начал понимать только сегодня об этом.
Поэтому вопрос созрел.
Цена фьюча на индекс ртс, текущий, 92000. лонг 50 контрактов. + взят put 95000 77шт и 97500 11 шт.
Если мы в понедельник откроемся по фьючу +6000 п.п. или -6000 п.п. Два исхода, но может и нейтрально. Для меня важен ответ при сильном движении.
Каковы мои убытки\прибыль составят.
Так как это наш рынок, то роллирование и что то еще отпадает, просто не дадут.
Вопрос к знающим людям.
Заранее спасибо за ответ.
В пятницу собрал позицию, но с ошибками, начал понимать только сегодня об этом.
Поэтому вопрос созрел.
Цена фьюча на индекс ртс, текущий, 92000. лонг 50 контрактов. + взят put 95000 77шт и 97500 11 шт.
Если мы в понедельник откроемся по фьючу +6000 п.п. или -6000 п.п. Два исхода, но может и нейтрально. Для меня важен ответ при сильном движении.
Каковы мои убытки\прибыль составят.
Так как это наш рынок, то роллирование и что то еще отпадает, просто не дадут.
Вопрос к знающим людям.
Заранее спасибо за ответ.
теги блога Enter1
- Deutsche Bank
- EIA
- Enter1
- FED
- hft
- opec oil
- RIU6
- S&P500 фьючерс
- Si
- The Economist
- wti
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- АТС
- БАН
- брокеры
- ввп
- взлет
- вопрос
- Газпром
- голубые фишки
- дивиденды
- добыча
- Доллар рубль
- жесткое прн
- инвестор
- итоги
- как то так
- Китай
- конкурс
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- Лчи 2015
- ЛЧИ 2017
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ2018
- ЛЧИ2019
- ММ . Маркермейкер
- мой журнал
- МосБиржа
- Нефть
- опек+
- опрос
- опционы
- открытие биржи
- оффтоп
- ошибка
- падение
- падение рынков
- Планка
- политика
- прибыль
- проблемы
- прогноз
- проект
- Проект2020
- Путин
- Путин доллар рубль
- результат
- результаты
- результаты сигналов
- Роснефть
- Россия
- рост доллара
- ртс
- Русал
- рынок
- санкции
- сбербанк
- Сбербанк шорт
- связка
- сигналы
- система
- слабый рубль
- сокращение добычи нефти в РФ
- ставка
- станок
- США
- тарифы
- тейк профит
- тестирование
- тимофейчики
- торги
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- увеличение
- Украина
- финал
- флешмоб
- форекс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспирация
- экспирация Si
и если у вас путы в деньгах и лонг, то лучше пишите сразу, что это колы.
у вас колов 50 95х, 27 путов 95х, и 97,5х путов 11.
на опцион.ру забейте эту позу, и посмотрите греков.
сразу понятно будет, что будет при движении туда и сюда.
и что значит «собрал позицию с ошибками»? в чём ошибки?
но так, навскидку, и так понятно, что у вас куплена волатильность. по дельте примерно нейтральная (38 путов в деньгах против 50 колов без денег).
следовательно, сильное движение хоть вверх, хоть вниз, принесёт примерно одинаковую прибыль.
на месте останемся — тэта сожрёт дневной распад (временнОй).
вот и все дела. никаких особо выдающихся событий с вашей позой не произойдёт, всё достаточно рутинно.
Call 95 000(вне денег) 50к. — дельта около 0,4, поэтому 0,4*50=20
Put 95 000(в деньгах) 77к. — дельта около 0,6, поэтому 0,6*77=46,2
Put 97 500(в деньгах) 11к. — дельта около 0,7, поэтому 0,7*11=7,7
Итого: Дельта общая = +20(у Колов дельта "+") -46,2(У Путов дельта "-") -7,7 = -33,9
Другими словами, ты стоишь в шорт по индексу РТС почти на 34контракта. И при снижении индекса РТС твоя дельта будет уменьшатся, соответственно ты будешь все больше и больше в шортах по РТС. При падении РТС фиксируй прибыль через выкуп фьючерса.
кол 95й — 50 шт есть (синтетический).
а путов не 77, а только 27 остаётся. 50 в синтетику ушло.
так что по дельте примерно нейтрально получается. ну может на пару коней шортик незначительный