Информация
Блог им. trulimon
Как подзаработать бедному брокеру на клиентах.
- 29 июня 2017, 11:42
- |
Вступление.
Длительное время работаю с брокером «IT Invest». Раньше он выделялся нестандартными предложениями своим клиентам. Старался быть более продвинутым чем другие. И это у него неплохо получалось.
Но потом поменялся собственник и брокер стал хиреть. Перестал стремиться работать с клиентами, а поплыл в общем русле.
Причина возмущения.
Видимо протоптанная тропа перестала удовлетворять «IT Invest» или жаба стяжательства стала душить сильнее, но делать что-нибудь новое привлекательное нет ни желания, ни ума, а намывать бабло хочется. Поэтому стали приворовывать по мелочи у клиентов. Методов много, если знаете, поделитесь, предупреждён, значит вооружён. Я же столкнулся со следующим приёмом.
Как известно, заявку можно поставить лимитированную или просто бросить в рынок, можно бросить в рынок лимитированную, тогда соберёшь все лучшие предложения, а если не хватит этого объёма, то повиснешь в стакане в ожидании прихода своей лимитированной цены.
Вот на этом они и играют. Я заметил на своей практике, что когда бросаю лимитированную заявку, то вижу, что собрать лучшие предложения не удаётся, «IT Invest» исполняет заявку по запрошенной цене, а лучшие предложения куда-то улетают. Подозреваю, что улетают в карман «IT Invest».
Технически это сделать довольно просто. На входе шлюза ставится программа которая отслеживает такие заявки и исполняет запрошенную цену, скупаю лучшую.
Можно поставить такую программу на клиента у которого стоит доходный робот, программа будет постоянно подворовывать у него по одной или две копейки/пипса, как настроишь.
Формально это незаконно, практически, сложно определимо, да и быстро отключаемо. Но неприятно.
Интересно, Вы серьезно считаете, что брокерская компания (тем более не кухня), будет заниматься такими мелочными операциями?
А самое главное тратить время исключительно на одного клиента, или Вы думаете, что они так за каждым следят?
Абсурд ;)
Сейчас это как бы не комильфо.
Ему ведь надо быть быстрее, всего лишь на долю секунды.
вдруг это не брокер фронтранит а биржа?:))
Получает.
Там раундтрип шаг в течении которого заявки матчатся
1 раз в х миллисекунд.
А до этого они собираются в очередь. ( но при этом места в очереди нет)
Можно успеть прочитать заявки до раундтрипа и поставить свою в более быстром канале. (они вперед матчатся).
Успеть там сразу послать заявку и на покупку и на продажу.
И поле этого твой клиент бьет об тебя и забирает у тебя все.
Его заявку же ты видишь.
Может и брокер так делать и биржа.
Брокеру еще проще.
Он просто поставляет эти неисполенные заявки за деньги одному из своих клиентов. (или не своих).
А тот используя эти данные роботом торгует.
Так работают халфби и прочие из лчи.
Посмотрите мой пост smart-lab.ru/blog/400537.php
Началось в 2011 году. )
Купить по заявкам маркета с квика вообще невозможно.
Если маркет не хочет.
У его робота есть время передвинуть заявку..
появилось в 2011 году
Если заявка например по 50 висит.
А ты послал по 51 маркетмайкер с 2011 года может переставить и продать по 51.
smart-lab.ru/blog/405029.php
Вот пост создал, не знал как о ней сказать Вам.
Собирать по нижней границе (по первому тику).
И потом заявку двигать вверх на 1 тик каждый раудтрип.
(не снимать и снова ставить)
а именно двигать вверх в глубь стакана на тик.
Там дают больше информации.
Точно дают заявки всех контрагентов.
в стакане.
поименно.
где чьи.
+ Еще монго чего.
Для развития рынка могли и это сделать.
Так что есть для чего.
Кроме того что просто выгодно.
Базовые сущности… что это?
А если назвать маркетмайера в стакане — вполне легального «куклом» то ничего мифического в этом не будет.
По твоему договор маркетмайкера в стакане это теория заговора?
Вполне реальный факт.
«Они получают те же самые данные, никакой личной информации»
Фьючерчы РТС
Он получает чьи конкретно заявки (инн или внутреннии ид)
Какие у кого сейчас позиции. (в том числе со вчера).
Какие контагенты в сделке.
Эта инфа какое-то время транслировалась например в квике КЛИЕНТАМ (физлицам).
Если твой брокер маркетмайкер.
И не транслировалась КЛИЕНТАМ если брокер не маркетмайер.
(Сделки с ид клиентов)
Потом поправили эту дыру.
Теперь клиентам не транслируется.
Но маркетмайкер продолжает получать эту информацию.
Если ты не знаешь, то не говори.
И никаких тут заговоров нет.
Это просто ассимитричность информации.
Ты со стороны где информации меньше.
Торгую в IT уже долгое время и постоянно замечаю обратное. ставлю лимитку по одной цене, а исполняется по цене лучше.
Легко проверяется: смотрите не на вкладку «все заявки», а на вкладку «все сделки». Там будет указана реальная цена входа.
Вы просто не там смотрите.
Наберите несколько таких случаев и пишите в центробанк и в службу внутреннего контроля Московской биржи. Они легко разберутся. Фронтраннинг запрещен.
Видео есть про это от самой московской биржи (22:05). Там же координаты куда писать.
youtu.be/6rTmaQxftJo
Как это можно доказать.
Алгоритм?
Я ведь не вижу контрагента в сделке.
И по этому не могу указать что 2 и более раз это был один контрагент.
Методики доказательства без полных данных нет.
Обычные трейдеры могут только скриншоты показывать.
А это просто рисунки.
И те кто использует эти алгоритмы знает об этом.
Даже юридически теперь все сделки с центральном контрагентом.
Здесь идет речь об ударе по рынку.
Заявка должна собрать несколько тиков.
А в реале собирает только самый дальний.
А промежуточные кто-то собирает до нее и выставляет в самом дальнем тике одновременно в один раундтип.
Без идентификатора контрагента доказать что это 1 контрагент из раза в раз нельзя.
А без этого это просто предположение на уровне.
Я бы так делал через робота если бы был доступ.
При этом доступ есть.
Так как раундтрип матчится несколько раз в секунду.
и как там конкретно внутри матчинга стоять в очереди заявки нигде не описано.
Как должно быть.)
1) ВНУТРИ РАУДТРИПА на бирже.
2) На сервере брокера (квик)
передать (скопировать) заявку… роботу левому который работает через плазу...
(и немного ее тормознуть… на 0.001 секунды.)
Это безрисковые деньги.
на 1 инн будешь потом разбираться с цб.
Чтобы избежать фронтранинга — всегда — кидайте заявки по 1 лоту. Они исполнятся нормально. Если вы не в ладах с програмированием — есть куча бесплатных «приводов» которые при нажатии кнопки будут бомбардировать биржу заявками по 1 лоту. Фронтраннинг станет в разы тяжелее для брокера. Более того эти приводы могут ставить заявки с небольшим отклонением от последней цены рынка и они с огромной вероятностью исполнятся — вам не нужно будет платить еще и спред.
Имеет смысл ставить заявку точно по цене встречного лимитника в стакане.
Особо пугливым заказывать тип исполнения Fill-or-Kill.
Рынок все время дышит. В каждом ликвидном инструменте есть поток заявок как на покупку, так и на продажу. Цена из-под Вашего лимитника легко может уйти в силу тысячи естественных причин.
в принципе на ликвидных фьючах срочки цена довольно активно колеблется и небольшие заявки нормально исполняются в спреде.
нужно чтобы заявка собрала несколько тиков.
2 минимум. а лучше 3+...
А это уже объемы подразумевает.
А не 1 контракт.
А если мы берем ФЬЮЕРСЫ ТРАНСНЕФТЬ.
Либо стаканы опционоы.
Где пустой стакан.
10 сделок в день.
То ни о каких случайностях речь уже не идет.
Антон Б, А записать видео? Было бы любопытно глянуть.
Вообще странное очень предположение, что айти занимается таким очевидным фронтраном. За такое можно ведь и лицензии лишиться...
может быть на бирже.
технически можно и так и так.
но то что в стаканах именно так и работают это видно.
только там не 1 контрактом надо проверять а существенным объемом… в неликвидном стакане...
что тоже стоит денег.
Антон Б, ну… если Вы с этой ситуацией сталкиваетесь — пишите видео, собирайте логи всех сделок/заявок максимально — и в ЦБ с жалобой.
ЦБ имеет доступ ко всем транзакциям. Он разберется, кто Вас фронтранит и действительно ли это фронтран.
Но справедливости ради должен признать, что после ухода Твардовского и Маслова их развитие остановилось.
Новую версию SmartCOM год назад просил выпустить с очевидным улучшением.
Открываю любой опционный плагин внутри SmartX — получаю несъедобного уродца. Ощущение, что эти плагины вообще не тестировали. По РТС даже список серий показать не могут (видимо, из-за недельных опционов)!
Спрашиваю: "Чинить будем?" Задумались. Говорят, "Пользуйтесь другими похожими плагинами". Только в «других плагинах» тоже нет необходимого функционала.
=) Хорошо хотя бы основную багу внутри Matrix исправили...
Есть доказательства — пишите регулятору.
Хотя не так уж густо он там сидит — менее 10% инструментов и в акциях, и во фьючерсах.
matrix, зачем транзакционный? Данные для торговли с финама брать? Полный логин ~5 тыр.
Дайте ссылку прямую на этого доброго брокера, плиз: по моим сведениям за ВПН берет биржа. Это ей 5 тырмес летят.
(https://www.finam.ru/services/promo0004c/ — ВНП доступ 500рублей!
matrix, Ваша ссылка не открывается.
Нет смысла пилить интеграцию с двумя терминалами, если уже делаешь интеграцию с сигейтом. Поэтому по факту только полный логин. Транзакционный берут продвинутые, которые хотят с 10 субсчетов или ИНН торговать, чтобы встречные заявки не реджектились.
matrix, Спасибо за сссылку.
Позабавил пункт "500 рублей/мес за Cancel on disconnect".
То есть по сути за встроенную в протокол CGate функцию, которая и так доступна.
=) В каком-то смысле яркий пример темы топика "Как бедному брокеру подзаработать на клиентах".
Меня вот только смущает сборник тарифов Биржи:http://www.moex.com/s324
В разделе "Сетевые сервисы" в пункте 21 "Доступ через интернет с использованием VPN" четко написано: "4500 ЕЖЕМЕСЯЧНО".
Получается, что Финам или спонсирует всех клиентов (что вряд ли), или применяет какой-то «серый схематоз» для организации доступа???
Вы не в курсе случайно, как у них на практике выглядит это подключени? Может быть они перенаправляют трафик через свой сервер? Или, допустим, подключаться нужно к CGate пром-серверу Финама в их ДЦ???
Вопрос с финансовой точки зрения весьма непраздный. =) Экономия может составить 48 тысяч в год. Как раз хватит на покупку лицензии ТСЛаб...
matrix, а подключение в client_router.ini как выглядит?
default=91.203.252.33:4000 ?
Просто это довольно странно: для 1-го клиента, подключенного к сигейт, нужен канал не менее 10 МБит.
Брокер какие себе каналы должен покупать, чтобы это все работало для большого количества клиентов???
Если ты не понимаешь как все это работает так и не лезь.
Не надо показывать свой уровень в том что ты совсем не понимаешь.
smart-lab.ru/blog/224255.php
"
Маржин кол, остался должен брокеру
- 17 декабря 2014, 01:04
- |
- EY
- Сохр
- |
- Ж
- |
- Печать
Здравствуйте,16 декабря шортил доллар по планке
надеялся на помощь ЦБ
курс ушел наверх, возник маржин кол
брокер принудительно закрывал, там было быстрое движение и в итоге закрыл на максимуме
было двойное плечо и быть может потому брокер закрывал поздно
в конечном итоге на счете образовался минус
я остался должен брокеру, сумма большая
как быть?
ищу в интернете похожие случаи, собираю базу
будет разбирательство с брокером и скорее всего суд
дайте пожалуйта совет?
Плюсаните пожалуйста
O__O"