Возможно ли протестировать систему в tslab на портфеле, например из 5 бумаг?

Антон Иванов, НЕТ.
В 2.0 скоро можно будет, но пока только через костыли с большими сложностями и не факт, что всё получится корректно.

Вавилен, найдите блог Саро Микаэляна, кажется в комментах ЭТОГО ПОСТА он рассказывает как можно попытаться.

VladMih, в скрипте можно сколько угодно источников использовать. Хоть 5 бумаг, хоть 50. У меня обычно 10 на один скрипт. Никаких сложностей.
А Саро говорит о тестировании портфеля стратегий, то есть результат совместной работы разных стратегий, а не 5 бумаг. Это делается путем создания индикаторов на каждую стратегию, тоже не так и сложно.

Антон Иванов, а вопрос топикстартера о чем?
И в комменте, на который вы отвечаете, я на «костыли» ссылку дал — вы тоже будто не видите… Чего тогда в разговор лезете?

Сложно это или нет не знаю, но это по-любому костыли, неудобство, отсутствие нагядности и т.д. и т.п. 
По крайней мере у Артемунака с 1-го раза не получилось, а он товарищ опытный. И не пиз*бол, в отличие от некоторых.

VladMih, я Вас оскорблял? В чем я пиз*бол? Где Вы увидели костыли в простейшем алгоритме с 5-ю источниками, который делается простым копированием?
Вот пример: портфель из 8 бумаг, эквити общая. Не наглядно, нет?

Вавилен, в Вашем случае если алгоритм один и тот же, то лучше всего скопировать его в одном скрипте. Потом, правда, придется поправить формулы. После этого у Вас будет возможность смотреть как общую эквити, так и отдельно эквити по каждому инструменту. Займет определенное время, но работать будет корректно.