Важнали скорость роботов?
- 21 августа 2017, 11:51
- |
- God
Многие почему-то уверены, что если они торгуют среднесрочно, то их роботам скорость ненужна и достаточно тормозных коннекторов с секундными летенси, типа им проскальзывания в 0.1% цены не важно. В далекие времена, когда у большинства не было нормального доступа и все торговали через медленные интерфейсы(а то и по телефону), действительно лишние несколько секунд не играли роли. Но в современном мире, когда на бирже куча игроков с очень быстрыми коннектами, это не так, у медленных сейчас нет никаких шансов.
Пусть они в среднем с одной сделки и берут по 1-5% цены, но сделки бывают не только прибыльные, но и убыточные. Поэтому средняя чистая прибыль в расчете на каждую сделку(включая убыточные сделки и комисы) будет всеравно измеряться десятыми долями процента. А если от средней прибыли в 0.3% откусить по 0.1% при открытии и закрытии позы, то останется всего 0.1%, тобишь прибыльность из-за медленного конекта сократиться в 3 раза.
Кто-то наивно думает, что может иметь среднюю прибыль со сделки в несколько процентов(при активных спекуляциях, а не инвестициях по ФА)? Это наивное заблуждение, на рынке не вы одни такие, а еще тысячи разных фондов и частных спекулянтов ежедневно изучают рынок в поиске неэффективностей, и такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу.
Поэтому такие динозавры, как ручные трейдеры, торгующие по своим четким алгоритмам темболее не имеют никаких шансов. Исключение ручные трейдеры, у которых нет четкого алгоритма, а торговля субьективная на основе мнения и видения рынка трейдером.
Если конечно быстрые злоумышленники не знают подробности его торговой системы и не играют против него, что вряд ли, так как кому он нужен)
И второе. Устал повторять, но для вас повторю на ваш тезис. ...«И такая привлекательная неэффективность не сможет долго оставаться незамечаной и в неё быстро поналезут конкуренты, сильно снизив маржу» — означает только лишь то, что у вас нет робастной прибыльной системы, основанной на вечнозеленых закономерностях рынка. Со всеми вытекающими.
В этом случае другой риск, риск неисполнения ордеров в потенциально прибыльных сделках, в то время как все убыточные останутся.
в топике самая главная мысль
что когда придется стопиться, то если рынок в движухе, там может стоп заскользить на достаточно много пунктов. В такие моменты скорость очень важна.
На прибыльную я и делаю не 1-2, а 3-4% (а иногда и до 20-30% доходит), на убыточную — 2% В среднем, при доле прибыльных 60-70% — получается то что озвучил выше.
Вообще мои позы не секрет — можно в профиле посмотреть. Как и прибыль по текущим трейдам.
smart-lab.ru/blog/415937.php#comment7517649
Так что ага, давай расскажи мне, как я сливаю бабло)))
P.S. В любом случае, я тут не лезу ко всем с нравоучениями, как надо торговать, а как не надо, поэтому с меня спрос маленький. А вы лезете — посему, ждем ваших результатов.
ну ты и шутник :)
именно… И тот кто пишет и тестирует скажет это истина!
проскальзывание всреднем = 0.01% на российском рынке… при сумме 100-200к