SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ves2010
рекордное расхождение индексов ммвб10 и ммвб
- 26 ноября 2017, 12:03
- |
впервые с 2008года индекс ммвб по динамике превзошел индекс ммвб10...
т.е. вся движуха в индексе ммвб за счет второго эшелона и прочих неликвидов...
а наиболее ликвидные бумажки стоят на месте, либо их сливают
я это сразу почувствовал в торговле… но как то объяснения не было…
т.е мораль в том, что счас бесполезняк хеджить портфель бумаг первого эшелона проданным фьючем на индекс ммвб 1к1...
за последние 4 месяца индекс ммвб вдвое динамичнее...
за этот год
зы
скорее всего инвесторы распродают первый эшелон и перекладываются в 33ий,
в надежде на рост в неликвиде… там их и поймают… очень похоже на начало 5ой волны
т.е. вся движуха в индексе ммвб за счет второго эшелона и прочих неликвидов...
а наиболее ликвидные бумажки стоят на месте, либо их сливают
я это сразу почувствовал в торговле… но как то объяснения не было…
т.е мораль в том, что счас бесполезняк хеджить портфель бумаг первого эшелона проданным фьючем на индекс ммвб 1к1...
за последние 4 месяца индекс ммвб вдвое динамичнее...
за этот год
зы
скорее всего инвесторы распродают первый эшелон и перекладываются в 33ий,
в надежде на рост в неликвиде… там их и поймают… очень похоже на начало 5ой волны
теги блога ves2010
- 2014
- ETF
- fxrb etf
- IB
- NYSE
- TSlab
- Ай Ти Инвест
- Айти Инвест
- акции
- алготрейдинг
- Америка
- американский рынок
- арбитраж
- аренда
- банки
- Банки в России
- бизнес в России
- биржа
- боты
- брокеры
- валюта
- вопрос
- вывод средств
- гайд
- глюки
- грааль
- Деньги
- доход
- доходность
- еврооблигации
- Игорь Липсиц
- инвестирование
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- индексы
- Индикакаторы
- итоги
- комиссии
- комиссии биржи
- комиссии брокера
- контртренд
- курс
- лоси
- лохотрон
- Лукойл
- мануал
- мартингейл
- ммвб
- мобильный пост
- Москва
- мтс
- мфц
- НДФЛ
- недвижимость
- Нефть
- новостройки
- Облигации
- облигация
- объемы
- Олимпиада 2014
- опционы
- офз
- офтоп
- оффтоп
- плечи
- профит
- рабочее место трейдера
- расходы
- Ри
- робот
- роботорговля
- роботы
- ртс
- рубль
- рынок
- сберпреф
- синтетическая облигация
- слив
- Сочи
- спекуляции
- Сталин
- стейт
- стейтмент
- стоп
- Т+2
- татнефть
- торговля
- торговля. биржа
- торговые роботы
- трейдинг
- треугольник
- Тслаб
- убытки
- фундаментал
- фьючи
- Церих
- цикличность
- шорт
- эквити
- этика
счас в декабре опять методу расчета индекса поменяют… имхо это неслучайно
кстати возможно индекс ммвб10 имеет счас крайне неудачнвый состав бумаг
1 набираем портфель бумаг в которых ожидаем рост выше рынка...
2 продаем на это фьюч...
3 в резалте имеем синтетическую облигу + рост бумаг выше рынка… и гэпоустойчивость… +дивы… т.е. при хорошем раскладе имеем 2-3 ставки инфляции
как высчитать сколько фьючей взять надо и каких мамбы или ртс?
да и еще то что в том 10 брать нечего согласен, но не думаешь что расхождение из за балансировок индекса ММВБ идет, ведь топ 10 не меняется, а сам индекс постоянно балансируют
Понятно
можно пример что бы понять
но там все индивидуально… собираюсь полностью убрать хедж… т.к. он мя раззоряет
только гмк подергалось… на обратном выкупе по 3500… а потом тоже упало до 700руб...
и кстати газпром как пример… я его покупал по 340… до сих пор не отрос… втб брал по 13коп...