Блог им. diamante

Странное поведение SPX и VIX.

Пару дней назад SPX и VIX закрылись на 40 дневных максимумах, что явно говорит о временной раскорреляции. 

Вот график

Странное поведение SPX и VIX.

Наблюдение украдено в блоге

Автор протестировал такое поведение и нашел всего 4 похожих случая с 1990г. (примерная дата). Во всех четырех случая было снижение рынка. Конечно, говорить о какой-то зависимости нельзя, но все равно это довольно любопытно.  

3 комментария
+1
Я уж думал никто не заметит =)

Фундаментально ситуация объясняется просто: инвесторы затарились акциями и всякими производными фондовыми активами по самое небалуй. Продавать жалко, а новости всё время пугают всякими страшилками. В этот раз шатдаун. Отсюда викс пользуется спросом. То есть дилер на виксе почувствовал, что можно впарить его и подороже, а то последнее время никак не получалось. Приходилось выставлять цену довольно низкую. Но вот появился очередной страх и возможность на нём заработать. =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
Fry (Антон), закрыты гос. музеи, статуя Свободы  и пр. Я не удивлюсь если вырастем в ПН. На Marketwatch в пятницу весь день висел заголовок- Shutdown — то есть это консенсус- Shutdown- покупай VIX. Я куплю VXX только при закрытии гэпа 25.75 — а это S&P-2820 и выше. 
avatar
Vadim G.
Че вы парите, рынки на хаях, народу страшно, вот они опциками и  хеджатся, отсюда VIX  и растет. 
avatar
Skifan

полезные записи за 24 часа

★14 48 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 6 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★9 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★8 7 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★5 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 4 ЦБ пугает перспективами. Поиграем пока в защите
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 51 Почему вы не можете заработать на рынке
★4 37 Кто там переживал что у нас нет QE?
★4 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+201 176 Ситуация на текущий момент
+121 46 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+113 73 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+103 15 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+98 51 Почему вы не можете заработать на рынке
+83 42 Каждый третий пост на Смартлабе
+76 37 Кто там переживал что у нас нет QE?
+73 9 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
+72 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
+69 10 Два действия по портфелю - оперативный комментарий

самые обсуждаемые сегодня

29к Про заморозку депозитов - совсем недавний эпизод
5к Здравствуйте, я неудачник
2к Дискуссия становится томной...
1к Транснефть под ударом: повышение налога и его последствия для рынка
1к ⚡Позиция США по дальнобою не изменилась - официальное заявление

теги блога day0markets.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн