Блог им. ustas33

Рост волатильности в call опционах на VIX

Посмотрел сегодня на волатильность опционов на VIX и ужаснулся.
VIX падает, но по возросшей волатильности видно, что люди активно хеджируются от падения рынка call опционами на VIX.
 Рост волатильности в call опционах на VIX
График VIX и подразумеваемой волатильности из OptionVue
Рост волатильности в call опционах на VIX
Матрица опционов на VIX из OptionVue

Надо подумать как продать волатильность в VIX.

Читать далее 
8 комментариев
учитывая нервный характер БА я бы не стал практиковать продажу волатильности, но дело ваше.
прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА, ну да ладно, спасипп за инфу, понаблюдаю…
avatar
Головин Евгений
Головин Евгений, «прикол в том что коллы на викс это хедж лонгов в сипи, странно что не покупкой БА»
Согласен. Посмотрю фьючи на VIX, интересно.

Про торговлю VIX есть хорошая книга «Trading VIX Derivatives» www.amazon.com/Trading-VIX-Derivatives-Strategies-Exchange/dp/0470933089/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1332139102&sr=8-1

В ней нет четкой стратегии, кроме календарей на фьючерсы VIX.
avatar
DeFi Partisan
у меня она где то была в пдф, когда ее писали опций помоему еще небыло на виксу, хотя могу ошибаться
avatar
Головин Евгений
+1
блог одного фаната VIX vixandmore.blogspot.com/
avatar
Torres
+1
Torres, я на него подписан по RSS. Этот «фанат» ещё неплохо пишет в журнал Expiring Monthly www.expiringmonthly.com/

Мне Expiring Monthly намного больше нравится, чем наш F&O.
В F&O 3/4 журнала какая то лабуда.
В Expiring Monthly тему VIX хорошо осенью 2011 пропечатали.
avatar
DeFi Partisan
Данные лажовые, вот ведь в чем дело))
avatar
dhong
DHong, у меня в TOS почти то же самое.
Другое дело открытый интерес в нижних страйках на VIX небольшой, миллиард не вкачаешь :)
avatar
DeFi Partisan
жалко нельзя тут картинку пропостить. Суть еще в том, что историческая волатильность волатильности начала расти и достаточно шустро — это чисто технический эффект. Вообще с большой осторожностью стоит с 3 производной работать — тут не очевидной связи с базовым активом кроме как через ухмылку))
avatar
dhong

полезные записи за 24 часа

★21 75 🚀Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
★10 9 Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в феврале 2025
★6 20 Невосполнимые потери: почему Россия не отобьёт утраченные доходы рынка сбыта газа в Европе переключением на Китай?
★6 2 📄 МСФО или РСБУ: какой из отчетов смотреть инвестору?
★4 42 Какой финансовый инструмент оказался самым прибыльным за последние 10 лет!
★4 1 Укрепление рубля выглядит избыточным, ждем ослабления
★4 2 Риски делистинга. Какие акции под угрозой
★4 4 Риски, связанные с инвестированием в облигации
★4 12 Две трети россиян признались в отсутствии сбережений на черный день
★4 24 Третьесортные знания для стран третьего мира
+200 96 Ситуация на текущий момент
+159 46 ⚡Путин про Курскую область
+148 38 Ближайшие планы на жизнь:
+126 142 Азия. Среда.
+125 57 Запад уже хоронит Россию: предсмертная улыбка трупа
+110 75 🚀Готовая стратегия инвестиций: как не зависеть от гуру.
+92 23 Застройщики в регионах начали банкротится.
+87 152 Метод Геллы. Накаркали (gbp/usd)
+87 112 Индекс МБ сегодня
+86 5 "Совсем другие люди" провели переговоры🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

17к Machine Learning против Deep Learning - честный спарринг )))
12к Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала
4к Переговоры между США и Россией включают обсуждение вывода войск США из стран НАТО, которые присоединились после 1990 года, — Financial Times.
1к Трамп рассматривает возможность введения 25% пошлины на импортные автомобили
1к Пожелание с того света

теги блога DeFi Partisan

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн