Блог им. KiboR

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 15.

    • 29 апреля 2018, 13:58
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 15 недель торгов.

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 15.

Результат прошедшей недели:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 15.

Cписок участников, которые когда-то были с нами:
  1. Борис Литвинов;
  2. Михаил Забураев;
  3. Mr Gold;
  4. Вот Так;
  5. BRIGHT FUTURE;
  6. Сергей Сметанин;
  7. Kubatay (превысил порог убытка -30%).
Эта неделя для меня лично была очень лососевой, одни сплошные убытки. Четко помню понедельник — путы Ри к обеду наливались хорошей прибылью, затем в 14:30 выходит новость, что санкции на Русал смягчаются и их давят не до июня, а до октября, рынки сразу развернулись, поймал Лося. Помню вторник — первый раз в жизни шортил нефть, цена 75 мне казалась завышенной, а коррекция до 73 была весьма логичной. Шортил по 74,95 сутра, в 16:00, когда была прибыль и ценник был в районе 74,65 поставил стоп-лосс по 75,25. С открытием чикагской биржи цена сходила на 75,45, снесла мой стоп, дальше ушла на 73. Помню среду — Ри сначала вверх, потом вниз, также всех поимел. Четверг и пятницу в деталях не помню, помню, что тут было, наоборот, до обеда падали, а затем рынки выкупали и снова лоси. Четких ярко выраженных трендов на этой неделе не было, поэтому приходится кормить лосей. Зато у нас портфель Бендера поднялся за эту неделю и ОФЗ Града небольшой доход в копилку принесли, так что в целом неделю практически в ноль закрываем.

TOP-5 сильнейших участников на сегодня (участники те же):
  1. Инвестиционный советник
  2. nonsense
  3. SenSoR
  4. discovery*
  5. Евгений Ворончихин
SenSoR обогнал discovery и стал 3-им, discovery 4-ый.


Люди не охотно показывают свои убытки, их понять можно, но нам нужно постоянно заполнять таблицу, чтобы видеть живую динамику, поэтому уважаемые Юрий К., GoodBargains, GermanOptions, Forex's Advocate, не забывайте, пожалуйста, про нас.

GermanOptions, если на следующей неделе не проявится, удалим из таблицы, так как по нашим правилам мы ждем четыре недели и если человек на 5-ую неделю не проявляется, то его удаляем, чтобы не занимал место.


Всем желаю удачи на следующей неделе!


Индекс:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 15.

Доллар:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 15.

Вола:

K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 15.
★3
187 комментариев
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ввод или вывод средств со счёта автоматически исключает из данной таблицы или есть варианты?
avatar
ALANES, привет. Выводи сколько хочешь. Считать будем по простому, например, было 100 руб, заработал 10 сверху, итого 110. Дальше ты 10 вывел. Потом заработал еще 10, стало 110. Итоговая доходность будет 20/100=20%. 
avatar
KiboR, Ок. Пойдёт прибыль,- буду выводить))
avatar
ALANES, а ты чего торгуешь в основном?
avatar
KiboR, В основном- недельные опционы на ри от продаж…
avatar
ALANES, 06/04/2018 продавал с переносом через выходные?))
avatar
KiboR, Немного было)) -10% за 09.04.2018 считаю личным подвигом!))
avatar
крутые. особенно Sensor, так и не понял как он это делает :)
у меня ацки позорные -7%. уполз зализывать глубокие моральные раны.
avatar
ПBМ, -7% только на этой неделе или за несколько суммарно? На той, если не ошибаюсь, ты был в плюсе по Сберу.
avatar
KiboR, да -7 только за эту, суммарно даже за две последние ещё плюс. 
avatar
ПBМ, к нам в табличку не хочешь на регулярной основе?) А то, смотрю, как-то пустеет у нас тут с истечением времени. Нам бы в таблице поддерживать число не больше 20, а все, что меньше, можно донабрать.
avatar
KiboR, привет, я сейчас тестирую самообучающегося робота с марта на Си и Сбере на тестовом счёте с небольшим капиталом, я был бы Вам интересен в Вашей таблице? Данные в реальном времени по торговле всегда есть вот тут: https://www.mql5.com/ru/signals/402137
avatar
Algo Trader, привет! Нам с 12.01.2018 эквити нужна, чтобы все были приведены к одному знаменателю.
avatar
KiboR, понятно, есть эквити из кабинета Открытия. Но там доходность скромная по всем счетам, с 12.01.2018 по текущий день, Вам может быть это интересно? И в основном торгую акции роботами от лонга без плечей, планирую получать дивы, Вы их как то учитываете?
avatar
Algo Trader, да, мне лично будет интересно наблюдать за любой стратегией, которая обгонит ОФЗ и депозит в течение года. Если пятничные скрины счета скинете в личку, я подобью результат и со следующей недели будем мониторить. Дивы увеличат ваш счет, значит на доходности это также скажется, поэтому не вижу никаких проблем. Только нам нужно, чтобы участники постоянно присылали скрины и не пропадали при убытках.
avatar
KiboR, ок, но дивы выводятся на карту в БКС (там есть все описания), готов присылать скрины дивов также.
avatar
KiboR, также есть сигнал на акции, но там от лонга, без плечей и шортов, соответственно доходность ползёт медленно, но вверх, там тоже с марта: https://www.mql5.com/ru/signals/402136
avatar
KiboR, рано мне ещё в вашу лигу, стабильности нет, спасибо за приглашение :)
у меня больше похоже на «исследовательский проект»
avatar

ПBМ, На самом деле у меня не так уж и много прибыльных дней в среднем за месяц. Обычно тащат ударные дни, либо цепочка из двух-трех подряд прибыльных: 



 

avatar
SenSoR, ты на чем если не секрет заработал основной доход на этой неделе? )
Инвестиционный советник, Si. Торгую только его.
avatar
SenSoR, да, на этой неделе была хорошая волатильность в си и для лонгистов и для шортистов. Я меня среднесрочный шорт Си почти во всех стратегиях я его то увеличиваю то уменьшаю, я пятницу вечером в основную сессию было весело в си когда резко рубль укрепился я  увидел эту свечку и частично зафиксировал этот шорт.
Инвестиционный советник, У меня торгуют роботы разных мастей на Si, всего 18 штук. Трендовые, реверсные, импульсные… В общем, хоть как-то друг другу заднее место прикрывают))
avatar
SenSoR, скажи если не секрет что они у тебя показали 9, 10, 11,12 апреля, самые волатильные дни когда и рост си был резкий и падение, они там у тебя не взбесились при 3-5% скачках за день, да еще с поднятием ГО на СИ в 2-3 раза? ) Я сам влез в шорт си 11 апреля, до этого примерно месяц не торговал совсем Си так как там волатильность маленькая была.

Инвестиционный советник, Мне без раницы какая волатильность у инструмента, т.к. у моих тс стоит нормализация объемов по волатильности. Мне главное трендовость инструмента, а круче Si я пока не нашел таковых на нашем рынке)

А вся статистика у меня в профиле. Там же можно опосмотреть как мои тс отработали 9,10,11,12 апреля.

avatar
SenSoR, попробуй нефть )
SenSoR, ого, 18 штук это даже технически много. уж не говоря о количестве уникальных идей.
avatar
SenSoR, да я почти каждый день захожу посмотреть :)
avatar
если люди неохотно показывают свои убытки, значит в достоверности таблички можно усомниться?
А-234 «Новичок», нет, они скрины присылают, тут все достоверно. А комон это вообще отдельная история. Люди могут лишь пропасть и перестать присылать.
avatar
На этой неделе была скучная пила, нефть почти на месте стояла, курс рубля вообще отвязался от нефти и никто как и не понял почему рубль в четверг сильно упал при росте нефти, в пятницу нефть снизилась и рубль обратно укрепился, а в субботу могли вообще биржу не открывать с такими торгами и ликвидностью )
Инвестиционный советник, доха к 3% подходила, а потом опустилась. Сиплый же также сначала падал при росте дохи трежерей, а затем пошел в рост, когда доха ниже 3% опустилась.
avatar
KiboR, крепко держат нефть Брент сейчас перед экспирацией ) Не смотря на очередной рекорд по добыче нефти и по экспорту нефти из США и росту индекса доллара. А рост трежерей выше 3% испугались всего на 1 день )
Инвестиционный советник, En+ в субботу +45%, потом падал до +26%, потом снова +37%
хотя не знаю насколько эти бумаги вообще можно торговать.
но +45% за день…
avatar
Привет друга!

А, я 1-й раз в жизни купил опцион и уже заработал БОЛЬШОЙ процент))) RI 120 000 колл.

По 1750 п.
На основе:


Планирую удвоить счёт. Тейк стоит на уровне 3600 п.
Купил со стопом в 1730п. Стоп. 20п. Тейк 1850 п. Соотношение риск прибыль: 1 к 92,5. Честное слово.
Сейчас уже перевёл в б/у, цена 2500п.
avatar
Grad, да, странная неделя, Кибор начал как и я шортить нефть, а ты начал как и Кибор торговать опционами, а Лукойл падал только 1 день, потом обновил очередной исторический максимум )

Интересно когда ГО на СИ и на нефть понизят опять?
Инвестиционный советник, 1-й раз замечу! У Сбера началась 5 волна роста на месячном ТФ. Решил попробовать/проанализировать опционы с точки зрения ТА (Говорят, что это шняга), но я решил взять и попробовать от лонга!
avatar
Grad, да сбер это сейчас казино, лонгистам сбера нужно время чтобы прийти в себя после 9 апреля, сбер со своего максимума 285 упал на 32% за короткий срок, за такой короткий срок не одна голубая фишка так сильно и быстро не упала )
Инвестиционный советник, Вот Сбер и будет тянуть индекс!

От 11 марта 2018г.
Честно о трейдинге или ТА Сбербанка (Битва продолжается).

Вот здесь я точно не ошибся. На графиках чётко видно, что будет 4-я волна вниз. Так и вышло! Сейчас 5-я волна роста начинается.
avatar
Инвестиционный советник,  сбер явно пузырик, как рос так и схлопывается.
Grad, РТС сильно завязан с курсом, я тоже ставлю сейчас на укрепление рубля
Grad, а почему тогда не опцион сбера? 
avatar
ПBМ, Я 1-й раз купил опцион и долго держать не намерен, т.к. не знаю элементарно, ход самих опционов. Краткосрочно купил и продам предположительно на уровне 118 200 по РТС.

Может быть в дальнейшем и куплю опцион на Сбербанк, но в них низкая ликвидность, фьючерс лучше в этом плане. Стоп явно по опциону на Сбербанк пролетит и выкупишь по ужасной цене.
avatar
Grad, чем ближе к экспирации, тем быстрее распадается временная составляющая премии, которая вне денег.
плюс в моменты сильной волатильности, премия какбы расползается с центрального страйка на соседние «вне денег», уменьшая прибыль центрального страйка. а в моменты низкой волатильности, прибыль «сползается» обратно ближе к центральному страйку.
для тех что в деньгах, прибыль высчитывается примерно как разница между страйком и текущим значением фьюча, плюс минус волатильность и плюс время до распада. 
т.е. по утрам вне денег наверное дороже, а после обеда подешевле. 
если честно, никогда сберовские опцики не покупал. и весь опыт ограничивается баксовым и нефтяным опциками считаное количество раз. торговал только направлено, просто как дешевый фьюч.
avatar
Инвестиционный советник, я подумал, что шорт нефти это также некий хедж портфеля, как пут Ри и кол Си, и вот решил первый раз в жизни шортонуть, когда ни по Ри ни по Си не было никаких сигналов. Вообще не понимаю как ты этой нефтью торгуешь, необъезженная как дикий мустанг, стопы туда-сюда сшибала всю неделю, если только без стопов нужно было сидеть от 75 вниз, но это как-то стремно немного)) 
avatar
KiboR, я нефтью несколько лет торгую и уже привык к ее скачкам что она периодически может ускакать не туда, но потом возвращается куда мне надо и я хеджируюсь другими активами в портфеле ) Да, правильно нефть можно использовать как один из видов хеджа лонгов голубых фишек.
KiboR, ты как опционьщик мог просто открыть шорт нефти и захеджировать его опционами )
Инвестиционный советник, не, я только Ри опционами торгую, даже Си меня печалит все сильнее в последнее время, ликвидности вообще никакой в еженедельных опционах, только месячные. Наш рынок это вообще какое-то болото, здесь торговать интрадэй просто нечем. Вот от безысходности уже на нефть заглядываюсь и EUR/USD думаю почему по 1,24 не зашортил, хорошая цена была.
avatar
KiboR, разве в опционах на нефть плохая ликвидность? Я опционами еще не разу не торговал, но они и не повторяться технически у моих подписчиков на автоследовании.
Инвестиционный советник, не знаю, даже смотреть не хочу, чувствую, что нефть это не мое)) Мне бы с РТС разобраться, этого хватило бы. Сам этой нефтью торгуй ;)
avatar
KiboR, для меня нефть более предсказуемая чем РТС ) Вместо РТС у меня СИ )
Инвестиционный советник, я смотрю все время на MXI и Си, но т.к. опционы на MXI вообще никакие, приходится покупать опционы Ри. А так я тоже не люблю РТС, кроссы всегда сложнее оценивать, чем их составляющие.

Вообще кое-какой навык уже начинает появляться по хеджу портфеля, мне бы впринципе хватило лишь одних фьючей mxi, но депозит под ГО нужен гораздо больший, а опционы помогают решить эту проблему с недостающим капиталом.

Я пока только учусь.
avatar
KiboR, фьючерсы на MXI я часто использую, или для заработка или для хеджа,  MXI для меня точно понятнее и более прогнозируем чем РТС. Раньше РТС тоже часто торговал, он раньше более понятный был, сейчас особо даже не смотрю на РТС, рынок изменился, если рынок опять изменится или больше логики и взаимосвязи с движениями РТС найду то опять им начну торговать
KiboR, нефть вверх же :)
там от 75 до 95 почти без остановок можно.
avatar
Grad, у меня в понедельник такое же с путами Ри было. Покупал 112 500 пут по 800, тэйк был на 1600, если не ошибаюсь. Когда Ри дошел до 112000 опцион стоил 1500, мне нужно, чтобы всего лишь 100 пп цена еще вниз ушла от 112000 и затем выходит эта новость с Русалом и цена мигом взлетает. От профита остался пшик. Не повезло мне в понедельник. И во вторник не повезло с нефтью. Вообще невезуха какая-то пошла :(
avatar
KiboR, для торговли нефтью нужен большой опыт и хорошие нервы, она дикая ) Тебя твой стоп лишил дохода по нефти )
KiboR, У меня вопрос: Сколько будет РТС, если опцион 120 000 будет стоить 3600п? Сейчас РТС 116 000 примерно, а опцион мой 2500 п. Волатильность была при покупке 24.
avatar
Grad, если на пальцах считать, то просто умножай на 2. Разница между 2500 и 3600 равна 1100 пунктов, значит тебе нужно, чтобы РТС вырос с текущих на 2200 пунктов, т.е. при цене 118 200.
avatar
KiboR, Спасибо о Великий и Могучий сенсей!)))

Смотри, что я сделал!!!

Уровни:


Фьючерс РТС 118200 п.



Опцион 3600 п.


avatar
Grad, так это не мудрено, дериватив в точности и должен повторять динамику базового актива, правда, в опционах еще вола и тэта под ногами постоянно мешаются))

Опционы — это вообще золото, которое лежит под ногами. Попробуй втянуться в интрадэй или вот в такую торговлю с удержанием на 1-2 дня, там просто безумные проценты сидят, если тренд поймаешь ;)
avatar
KiboR, А, я даже и не знал, точнее боялся. Меня единственно, что смущает ликвидность. Замучился покупать, так и не купил столько сколько хотел. А, хотел пару сотен опционов купить!
avatar
Grad, не, с ликвидностью там все в порядке, если с 10:00 до 18:00 заходить, может ты вечером покупал? там обычно ММ меньше и спрэды чуть шире. Начинай с малого, ты увидишь, что там не все так просто, как кажется на первый взгляд. Твои враги сейчас это время и волатильность, время уходит — ты теряешь, волатильность падает — ты теряешь. Поэтому я только интрадэй их пытаюсь использовать, никогда не переношу через ночь. А ты как я понял сейчас их перенес через выходные, в понедельник если цена РИ останется на месте, ты увидишь как коварная тэта у тебя кусок пирога отщипнет.
avatar
KiboR, Уже несколько дней держу позицию. Про тэту мне известно, но не ощущал в «Живую».
avatar
Grad, вот-вот. Почувствуй на собственной шкуре что такое Тэта, потом Вола (я ее график специально здесь еженедельно пощу). Своих врагов ты должен знать в лицо и знать как больно они могут иногда ударить, чтобы быть к этому готовым ;)

Какой опцик брал, с экспирацией 03.05.2018? Если так, то тэту в понедельник на себе почувствуешь, за несколько дней перед экспирацией она очень сильно уменьшает цену опциона своим распадом.
avatar
KiboR, Квартальный. Экспирация 21 июня.
avatar
KiboR, Попробую в дальнейшем довести опцион с продажами/покупками до 6800 п. Соответственно фьючерс будет стоить 124600/125000. Верно подсчитал?
avatar
Grad, если у тебя взят кол 120000, то при цене Ри 125 000 цена опциона будет порядка 5000 + тэта (где-то 300-500), если до экспирации несколько дней остается. Когда опцион переходит в деньги, то там основную роль уже играет движение самого БА.
avatar
KiboR, Естественно я не знаю, но планирую, что РТС дойдёт до 125 000 намного раньше даты экспирации. Вообще как писал ниже планирую несколько раз купить и продать, просто торговать от лонга.
avatar
Grad, посмотрите сайт www.option.ru, там можно бесплатно посмотреть. Грубо теоретически ваши расчеты верны. Но на практике нет, все зависит от того как мы будем расти. Если в понедельник (вдруг) скажут что санкции отменили, нас ждут карамельные берега доллар вернётся на 59 ммбв в небеса и ртс скакнет на 125000 ваш опцион будет стоить ещё больше. Но если мы будем медленно шаг вперёд два назад, по 0,5% расти и приползем к 125000, то ваш опцион будет стоить примерно также как и сейчас
Сетка фибы на опционы улыбнула, все это красиво, но практической пользы не принесет
О, заметила вы вообще не анализировали фьючерс, а только опцион? Не, так не пойдет, вам просто повезло «на дурака». Анализировать надо БА и только его!
И по поводу стопов. Сейчас вола снизилась и опционы ходят относительно спокойно (для них), но если случиться обвал как 9 апреля или взрывной рост как в январе то ваш стоп может не сработать (или выполнится по худшей цене). Тут ещё надо учитывать ликвидность самого опциона, бывают случаи когда в стакане просто не о кого крыться хотя в ртс такое реже, я так много не беру у меня по риску получается не больше 20 опционов и то были моменты что не получается продать «по стопу». Одно время я так же поступала как вы, брала на 20% счета, если опцион падал на 30% это «стоп». Но однажды не сработало, и продать по той цене что был стоп не смогла и пришлось крыть на 60%. Можно было подождать возврата, но существует риск потерять всю премию. Так что теперь не вкладываю в опционы больше риска
avatar
Мария, Спасибо! Я обязательно учту.
У меня следующий уровень по РТС 118200 и по опциону 3600п. Уровни по Фибоначчи соответствуют уровням проторговки этих активов, также конечно и объём торгов там больше! Т.е. именно в этих зонах сосредоточенно в прошлом активность. Уровни Фибоначчи использую именно по этому принципу + как линия наименьшего сопротивления цены. По РТС выходит сейчас, что цене проще расти, чем падать.
avatar
Grad, я очень люблю Фибу и эти уровни действительно работают на БА даже на 5 минутном графике. Но не на опционах. Раскладывать сетку конечно можно кто ж запретит. И иногда может и сработать. Всем иногда везёт. Но анализировать надо базовый актив. Там и раскладывать фибу, индикаторы и т.п. И крыть опционы по сигналу от БА по той цене что получится
avatar
Мария, Выходит мне нужно продать опцион на уровне 118200 по фьючерсу, раз я планирую, что цена дойдёт до этого уровня. Верно?
avatar
Grad, если вы рассчитываете что цена дойдет до 118200 и дальше будет отскок вниз то да, надо продать. А потом купить снова когда цена дойдет до уровня когда по вашим расчетам опять возобновиться рост
avatar
Мария, Я немного стебанулся. Извините Мария. Понятно, что нужно продать на 118 200)))
avatar
Grad, ааа, что то я не поняла. Тут Мюнхгаузен вангует свиноподобный рост. Тогда конечно продавать не нужно
avatar
Мария, Так как 1-й раз, то лучше я продам, а то лишусь последнего)))
avatar
Мария, Да, так и есть, я писал выше, что на «Дурака» (Единственно, что я каждый день анализирую фьючерсы и понимал, что идёт по фьючерсу РТС отскок вверх). Естественно, если бы не понимал, что сейчас вероятней рост, чем падение, то не стал бы брать опцион, тем более в 1-й раз.

Я сразу решил подтягивать в б/у. Сейчас стоит выше на 20% от покупки. Конечно, понимаю, что в случае обвала риск возрастёт с 3% на капитал, до 15% скажем, но что поделаешь. Я бы просто перевернулся 2-м объёмом, т.е. купил пут.
avatar
Grad, купить пут да рабочая стратегия если есть тренд. Очень важно время. Ну то есть вы предполагаете рост, купили колл, ошиблись и рынок падает, купили пут. И все отлично если он падает колл сгорел, пут утроился. Но в боковике потеряют цену и колы и путы. И путы будут терять и коллы сдуваться
avatar
Мария, Ясно.
avatar
Мария, как у вас эта неделя? на опционах удалось что-то поймать?
avatar
KiboR, опционы не торговала на этой неделе. В понедельник и вторник шортила Лукойл, утром на подскоке продавала, в конце дня откупала, особенно хорошо получилось во вторник, почти 5% заработала. А в среду как то отскок затянулся, 2 раза выбило стоп, после обновления максимума я уже перестала пытаться. Похоже теперь его шортить не раньше 4520. В итоге по неделе результат скромный получился
avatar
Мария, а если с 12.01.2018 брать, плюс или минус по счету сейчас?
avatar
KiboR, минус
avatar
Мария, я так понимаю все из-за той неудачной покупки опционов, которые не закрылись по стопу? Как вы помните, я очень много потерял в том году на покупках и зарекался не торговать больше опционами, но потом вдруг осенило, я понял, что нужно в корне изменить свою психологию. Сейчас мне интрадэй опционы даже помогают иногда в психологическом плане, если при торговле Си иногда проскальзывали тильты и постоянные входы/выходы/перевороты, т.к. «ну ты же видешь, что сейчас будет коррекция на 10 копеек, почему бы и ее не взять»? А с опционами все гораздо жестче, вошел, заплатил конскую комиссию и дальше ждешь железной хваткой свой тренд, если его нет — выходишь без сожаления. Одна сделка в день. Либо профит, либо лось. Нет никаких тильтов и переворотов как с любимой сишечкой.
avatar
KiboR, я просто не понимаю сейчас ртс. Для меня сейчас лезть в опционы это просто выкидывать премию. Если ММВБ ещё я могу как то спрогнозировать, то что с долларом я не понимаю. С моей точки зрения он неадекватен.
avatar
Мария, Жду открытия торгов с нетерпением. Уснул в 4 утра, встал в 7:20. На рынке в принципе не переживаю, но сейчас с опционом как в 1-й класс! Жду по РТС или снижение не ниже 115 000 или сразу рост в понедельник.

У меня жена спрашивает, а что так рано встал? Опять рыночные кошмары))) На удивление рынок не разу не снился.
avatar
Grad, судя по тому графику, что Вот Так привел, в твоём опционе действительно нет ликвидности. Я лично не люблю такие вот штуки, примерно так выглядит опцион Си еженедельный. Купил, сижу в профите, пытаюсь закрыть, заявка на продажу уже на 20% ниже теорвера и все равно ММ нет. Так что скорее всего тебе по рынку придется крыться с учётом спрэда. Ребята правы, тут обычная тема со стоп-лоссами не прокатывает, вон Мария даже обожглась на этом, потеряв гораздо больше, чем стоп-лосс, а она, я так понимаю, не первый раз замужем. Так что совет на будущее — если покупаешь на 33% от депо, будь морально готов большую часть от этого потерять. Стоп-лосс особо не спасет, когда нет желающих у тебя забрать этот опцион.
avatar
Grad, как сделка с опционом? закрылась?
avatar
Мария, Да, продалась. Посмотрел.
Grad, и по какой цене? Какой итоговый профит?
avatar
Мария, Опционы в принципе не планирую торговать, иногда, время от времени.
avatar
KiboR, «Канают» мои уровни?
avatar
KiboR, Я кстати, не стал шортить нефть. В том месяце потерял на ней 8%. Да, и сейчас нет сигнала на шорт на дневном ТФ.
avatar
Grad, А на какой процент брал от портфеля, какой серии (недельные, месячные), просто коллы или конструкцию?
avatar
Робот Бендер, на 33% взял. Квартальный. Но, продам на уровне 3600, потом ниже откуплю и планирую ещё раз продать на уровне 6800 примерно, когда РТС будет 125 000. Сейчас у меня прибыль по опциону 750 п.
avatar
Grad, Блин это жесть конечно.Два промаха и депо не будет.Обычно опционщики загружают на 5% от депо.Это условно считается что как бы на 100% в акции без плеча (ну или в индексе).Даже 5 ошибок подряд не фатальны.Здесь были ребята грузившие покупку по полной-либо слились, либо пропали.
avatar
Робот Бендер, Когда покупают на 5% допустим, то они не ставят стопы. У меня риск был менее 3% на весь капитал, т.к. стоял стоп. Обычно на опционы стопы не ставят, т.е. ждут когда он сгорит, а у меня рыночный риск на опцион был 1750 -1730 п., т.е. 20п. 1,25%, а у других 100%, улавливаешь суть теперь?
avatar
Grad, Да я как бы понял.А ну тогда смысл связываться с тэтой.Ну возми фьючь лонгани и нет распада.В квартальниках много временной стоимости и прибавляют в цене они не сильно, обычно берут месячные, там нарастание прибыли покруче а убыток пониже.Вон Кибор чего с недельками возится-там плечо феноменальное.Но в любом случае интересно, лично для меня это как интерес к шахматам.Интересно чего получится.
avatar
Робот Бендер, Я в принципе не знаю об опционах ничего, просто решил проверить работает ли ТА на опционах. Выходит, что работает, выходит я купил низкую волатильность)))
avatar
Grad, Ты взял когда тренд полетел? Чисто динамику.
avatar
Робот Бендер, Я заранее выставил лимитку, она стояла пару дней. Там просто сильная поддержка + моя ТС дала сигнал на покупку + мощная дивергенция на 4-х часовом ТФ. Отчасти я случайно попал в минимум дивергенции и поймал ожидаемый импульс вверх.
avatar
Робот Бендер, он брал по 1750 на 33% и стопом на 1730, т.е. риск его депо на сделку 3,43%.
avatar
KiboR, Уже посчитал, молодец!
avatar
Робот Бендер, Просто колл в расчёте на рост РТС. Притом куплен на основе моего ТА, без анализа самого фьючерса РТС. Короче на «Дурака», притом уже отработано частично. На РТС учитывал только уровни по Фибоначчи, также как и на самом опционе. скрины в посте есть. По принципу линейной торговли)))
avatar
Grad, а как ставишь стоп на опционе?
avatar
Вот Так, Также как и на линейном инструменте. Обычная стоп заявка. При моей покупке цена резко рванула вверх (Я ожидал). Ушла выше 1850п. Я выставил так: При снижение цены до уровня 1800 п. выставляется заявка на продажу по цене 1730 п. (Как обычная лимитная заявка). Сейчас уже в б/у стоит.
avatar
Grad, раздашь деньги лишние стопом в опционном стакане и не факт, что сможешь закрыться. Удобнее поставить стоп на фьюче и обнулить дельту на неблагоприятном движении фьючерсом, потом позицию крыть комплексно потихонечку
avatar
Старый бес, Я опционы не торгую от слова совсем и толком о них ничего не знаю. Купил в расчёте на гарантированный импульс (Конечно, с моей точки зрения) вверх.
Отчасти и эксперимент, раз в 1-й раз))). В дальнейшем торговать их буду по аналогии, только если есть импульс, может раз в месяц, например!
avatar
Grad, еще бы понять что такое импульс)
avatar
Старый бес, Пружина сжимается и выстреливает!
avatar
Grad, это лирика. Нужно измерять как то. Термин скорее из физики. Значит объем на размах свечки или что то в этом роде. Но как конкретно?
avatar
Старый бес, У меня есть секретный индикатор))), который показывает волатильность в активе, низкую/высокую. Всем же известно, что низкую нужно покупать, в том числе когда цена на ист. максимуме.
Так кстати, можно и определить, когда на максимуме продавать, а когда покупать. Это и есть пружина!
avatar
Grad, ты бы личико то открыл)) к чему секреты те?)
avatar
Grad, так это же история, а вдруг прилетит что то? И стоп в ночИ не сработает? Хотя в целом спорить трудно, все правильно
avatar
Старый бес, Ну, конечно, никто не застрахован!
avatar
Старый бес, боллинджер хорош в этом плане. Цена проткнула нижнюю границу (пружина натянулась), затем разворачивается и пробивает верхнюю границу. Вот вам импульс длиной в 4 сигмы.
avatar
KiboR, сломал мое мнение о мире. Я на самом деле думал, что импульс, это когда сначала вверх, а потом вверх_вверх_вверх. И наоборот
avatar
Старый бес, импульс еще из физики это масса помноженная на скорость. Если с массой понятно, тело есть, вот, например, оно лежит на земле, то отчего оно приобретет скорость? Скорость это энергия, эту энергию телу необходимо сообщить, а каким образом это уже другой вопрос. Например, при игре сквош, мяч сначала обретает импульс от удара ракеткой, а затем еще один импульс отталкиваясь от стены.
avatar
KiboR, нет. В идеальном сквоше без сопротивления воздуха и с абсолютной упругостью импульс по модулю после удара не меняется. И ему все равно, кто его родил. И по тому  модулю он разный может быть. Вопрос для меня — как границу понять между маленьким и незначащим импульсом И большим и важным
avatar
Старый бес, это самый сложный вопрос, никак. Нагляднее всего привести пример с настольным теннисом. Во время подачи я могу сделать большой замах, но коснуться мяча едва-едва, соперник видел большой замах и подумает, что мяч пойдет быстрый, а на самом деле он будет медленным под сетку. Сообразить какой летит мяч можно лишь после того, как он проделает небольшой путь, а в момент удара это понять невозможно.
avatar
Старый бес, Сочетание разных ТФ, например, на дневном появился сигнал на покупку, на часовом цена стоит на поддержке, ну например, ровное число 100 руб. или на старой зоне проторговки актива, при этом длина свеч маленькая, т.е. низкая волатильность. Крупные игроки начинают покупать актив при том резко, вот и импульс пошёл вверх. Самое важное, чтоб сигналы были похожие, т.е. не противоречили друг другу. Например, простой индикатор MACD, как-то было, что он подал сигнал одновременно на 3-х ТФ, начиная с недельного и что произошло. Акции рванули вверх. Помните, как-то было: Магнит, ВТБ, Алроса? Это всё сочетание различной силы/игроков разных ТФ.
avatar
Старый бес, я, кстати, не спорю, вверх, а затем вверх-вверх-вверх определенно подходит под определение импульса, также кстати, как и вниз, а потом вверх-вверх-вверх, любимая разводная модель кукла )))
avatar
KiboR, в твоем варианте вектор движения меняется. Только стрэддлом взять можно, чтобы наверняка. Но как понять что тот импульс есть?
avatar
Старый бес, если цена выходит из боковика, значит импульс есть. Масштаб таймфрейма = масштабу импульса. Град верно подметил, что импульс начинается с малого, например, с 10м, дальше переходит на 4h, 1d, 1w, как снежный ком затем нарастает. Когда 3 масштаба пересекаются, наверное, это и есть наилучшее подтверждение силы импульса по всем фронтам.
avatar
Grad, я вот только не совсем понял: квик кажет покупку одного опциона RI120000BF8 в 10-53, 26.04.18, затем в 12-31 проходит сделка по 1780, то есть должен был сработать твой стоп или нет?
avatar
Вот Так, 

avatar
Вот Так, он же написал, что стоп по 1730 стоял.
avatar
KiboR,  я ни разу не ставил стоп на опционах) поэтому интересуюсь ГРАД писал: поставил стоп, если будет 1800, то выйдет заявка на продажу по 1730, 1780 — было, стоп не сработал? Почему?
avatar
Вот Так, не хочу сейчас все перечитывать, но в самом начале он писал, что купил по 1750, а стоп поставил по 1730. Вошёл на 33% депо, стопом он хотел себе ограничить риск величиной 3,43% от депо. Посыл был такой.
avatar
KiboR, по 1750 был куплен 1 опцион))) если квик не врёт
avatar
Вот Так, ничего не знаю, все вопросы к Граду)) Я за что купил, за то и продаю. Интересно, как там его БУ.
avatar
KiboR, мне самому интересно, как стопы на опционах срабатывают, от теор цены или от сделок?
avatar
Вот Так, от сделок конечно, также как и по обычным инструментам. Например, если он поставил заявку продажи при достижении 1750 по цене 1730, это будет означать, что когда пройдет хоть одна сделка по 1750 его ордер сработает и выкатит аск по 1730, а вот купит ли кто-нибудь в этот момент по 1730 большой вопрос.
avatar
KiboR, град выше писал: Вот Так, Также как и на линейном инструменте. Обычная стоп заявка. При моей покупке цена резко рванула вверх (Я ожидал). Ушла выше 1850п. Я выставил так: При снижение цены до уровня 1800 п. выставляется заявка на продажу по цене 1730 п. (Как обычная лимитная заявка). Сейчас уже в б/у стоит.
Была сделка 1780, вопрос: почему не сработал стоп?
avatar
Вот Так, Потому что стоп 1730п. Я же уже говорил об этом.
avatar
KiboR, Так и есть!
avatar
Вот Так, От сделок
avatar
Вот Так, Что думаешь, что я вру!!!

Я никогда не вру на Смартлабе. Мне это не ВЫГОДНО!!!





avatar
Grad, я написал, что по 1750 п был куплен 1 опцион, если квик не врёт, далее через несколько часов была сделка по 1780, я ни разу не ставил стоп на опцион, поэтому спросил: как он исполняется, так как ты писал, что при 1800 должен был сработать стоп
avatar
Вот Так, Ну естественно по возрастающей шли мои покупки в течение целого дня)))
Когда я сказал 1750, это была мин. цена покупки, а что все секреты рассказать Смартлабу.
avatar
Вот Так, 


avatar
Grad, если стоп не исполнился, мне стало интересно: почему? по какой причине?
avatar
Вот Так, 

avatar
Grad, да мне не картинки нужны)))) а понимание: ПОЧЕМУ не исполнился стоп, если была сделка ниже 1800, про которые ты писал, вот основной вопрос))) Или ты стоп позже поставил?
avatar
Вот Так, Как купил цена рванула вверх, я поставил стоп на 1730, когда цене опциона стала 2500, я поставил на 2190п. До сих пор стоит 2190 п.
avatar
Вот Так, Проскочил + брокер «СвойЙ!!!
avatar
Grad, это у тебя в таблице столько позиций открыто?
avatar
Вот Так,  Вроде да))))
avatar
Grad, у меня по опционам ри и си около 50 позиций)))
avatar
Интересно сравнить результаты А.Г с Русским Баффетом на этой неделе )
Инвестиционный советник, Баффета только SenSoR уделал на этой неделе, а так вообще он молодец, всех порвал, его неделя была)
avatar
KiboR, я никуда не тороплюсь, мне главное стабильность, хотя некоторые мои инвесторы хотят поскорее и побольше заработать )
Инвестиционный советник, я вот все жду, когда же у тебя 500% будет, каждый раз с предыханием захожу на комон, перед тем, как подбить сюда результат)) Все правильно, на самом деле, интрадэй на основе аналитики и должен такой результат давать, а я вот по ТС бомблю, она 15 недель лосит возле нуля, последнее время даже сильно ниже нуля по дохе ушла. Не нравится мне все это.
avatar
KiboR, потихоньку тестирую новую спокойную стратегию с небольшой максимальной просадкой и собираю в нее новых инвесторов и для диверсификации у старых подписчиков, часть на нее переведу, хочу чтобы на ней просадка не превышала 10% www.comon.ru/user/iadviser/strategy/detail/?id=13034
я по старинке в каментах… у меня ниче не изменилось на неделе. так по году пока и осталось 9,09 :-)
avatar
Ilya, на чем 9,09% заработал?) нефть, сбер, рубль?)
avatar
KiboR, только акции торгую с октября прошлого года как ушел со срочки. можно сказать учусь еще, хотя это наврено навсегда, ибо такова природа рынка.
окт ноябрь дек прошлого: +4,02%
в этом году пока: 9,09%
думаю со временем больше станет хороших входов, и меньше магнитов по 8000 :-) 
avatar
KiboR, нефть рубль и индекс кстати наврено добавлю позднее. пока не удмал что с ними делать…
avatar
О, я как обычно всех снизу поддерживаю. :)
avatar
qwerty, в покупке EUR/USD до сих пор?)
avatar
KiboR, есть ещё маленько. :)
всё в лонгах.

avatar
qwerty, тут бы еще пропорцию понять чего больше. Трех активов против доллара или сам доллар в виде Si. А то может получиться некая нейтральная штука, которая будет возле ноля болтаться. Да еще и контанго по всем инструментам съедает каждый день по чуть-чуть. Как говорит Град, нужен импульс, желательно по всем сразу))
avatar
KiboR, нефти и доллара примерно по 30-35%, а золота и евродоллара по 15-20%.                                                                                                                                                                                          
avatar
qwerty, понятно, в общем стоишь против USD, когда DXY прорвал боковик многонедельный и вышел вверх. Мне кажется, это только начало, хотя хз, время покажет.
avatar
KiboR, время всё на свои места расставит, у меня с начала года была просадка(суммарно по этому и основному) около 4-5%, так 9-10апреля я вышел из этой просадки и уже около 1% в плюсе, а впереди ещё целых 8 месяцев.
 Так что я вполне рассчитываю на общие 25-30% по году, а конкретно на этом счёте на 35-40%.
avatar
Ждал с нетерпением.
Прекрасно.
Советник просто поражает — стучу по деревянной голове чтоб не сглазить.
очень занимательно.

Зашел на рубонд

такая вот петрушка по ОФЗ
ДОХОДНОСТЬ
Дох-сть к погашению эф., % год.: 6,709 (0)
Дох-сть к погаш. простая, % год.: 4,8539
Текущая дох-сть, % год.: 6,5074
Текущая доходность модифицир., % год: 6,5393


sargon, мы здесь моделируем, что в начале январе 2018 купили нашу ОФЗ с дохой к погашению 6,38% (погашается в январе 2019).
avatar
KiboR, на доход от офз  вроде нет ндфл? я не путаю?
sargon, тело облагается, купон нет, подробности, например, тут
avatar
KiboR, наш неофициальный индикатор и конкурент Василий Олейник заработал +0,5% за неделю и 4,93% за все время, продолжает стабильно торговать ) Он мог бы быть у нас в таблице на 8 месте и составить конкуренцию А.Г. который на 7 месте ) www.comon.ru/user/Dr_Vas-ka/strategy/detail/?id=12654
Инвестиционный советник, у косинусоиды амплитуда колебаний 10,4%, так что по модели он сначала должен добраться с текущих 4,93% до 10,4%, а дальше снова пробить ноль сверху вниз.
avatar
Инвестиционный советник, почему он для тебя индикатор и конкурент? У вас разница в доходности на 2 порядка
avatar
Старый бес, Это прикол)))
avatar

На каких условиях проходит соревнование? Депозит ?  Когда вылетаешь из конкурса? Войти можно ?

avatar
Scanz, если эквити есть с 12.01.2018, то возьмем.
avatar
А можно с Вами поучаствовать?
Есть эквити с моей стратегии комоне.
avatar
Сергей Глазков, конечно, если есть эквити с 12.01.2018. У нас как раз скоро двое уйдут, так что места есть.
avatar
KiboR, у меня не хватает рейтинга, чтобы вам написать первым в личку, можете мне сами написать. Я скину ссылку на мою стратегию…
avatar
Сергей Глазков, подкинул немного рейтинга.
avatar
KiboR, Спасибо!!!
avatar
Сергей Глазков, попробуй без просадки пройти эту неделю, потеснишь Инвестиционного советника ;)
avatar
KiboR, постараюсь)
avatar

Норм тема.

Похоже на трейдинг.

Если по итогу большинство окажется в минусе, значит всё было честно.

Тарас Громницкий, я бы сказал так, что здесь не простое большинство. Большинство и трёх месяцев не выдерживает обычно, а те, кто дойдут до конца уже по определению молодцы.
avatar

KiboR, от начала конкурса это абсолютное большинство.

Подобное похоже на правду.

В основном торгуют лудоманы.


теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн