Блог им. Nonsense

Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 48.

… пружина сжалась, припомнила закон Гука, и и отвесила на каждое лицо по тумаку.
     
     Первое лицо было сострадательным и печальным:
Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 48.

     Второе — веселым и слегка глумливым: «Приключения фунтика продолжаются)» (aka KloYn)
Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 48.



     Третье — растерянным и в панике ощупавающим карманы в ответ на это: «Привет… Что-то мне подсказывает, что до конца года этот конкурс придется добивать тебе ;)» — это мое, бесОвское лицо растерялось, если кто не понял.

     Но, впрочем, к делу. Или, скорее, к празднику безумного транжирства.

     Машинки против людей? Сдаются постепенно:
Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 48.


     Люди старательно зажимают медяки в карманах, ТМ-ы — гуляют «на все».

     Сводка недельных результатов:

Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 48.


     Постепенно начинаем привыкать к отпуску Сергей68. Прочие машинки потеряли горизонты и краснеют от стыда. Только устойчивый @А.Г., возможно, приобняв за пятое плечо ОФЗ 46005, радует стабильностью

    ★2
    56 комментариев
    +4
    Нет у меня ОФЗ в портфеле . Специально подготовил «отчёт о проделанной работе» из закрытой части моего сайта, где я публикую позиции на 23:50 в доле от лимитов лонга и результат за прошедший день (результат за пятницу 7.12 я стёр, так он учтён в прошлом топике) 


    Дата: 08.12.2018 00:21

    RTS (тренд) 1/2

    RTS (контртренд) -1/18**

    USD 0

    GAZP 1t (7/4,-3/4 фьючерс на Газпром)

    SBER 1/4t (3/4,-1/2 фьючерс на Сбербанк)

    GMKN 3/4

    Проданный пут 100%t

    * Шорты в акциях торгуются на 1/3 лимитов лонга, в индексе и USD на 1/2 лимитов лонга.

    ** один вход равен 1/18 от 100% объема RTS (тренд), положительное число — лонг, отрицательное — шорт.

    Дата: 11.12.2018 00:32

    RTS (тренд) -1/2

    RTS (контртренд) -1/18

    USD 0

    GAZP 1/3t (13/12,-3/4 фьючерс на Газпром)

    SBER 0t (1/2,-1/2 фьючерс на Сбербанк)

    GMKN 0

    Проданный пут 100%t

    Итог дня -1.83% (публикуется после получения отчета брокера утром следующего торгового дня.

    Дата: 12.12.2018 01:06

    RTS (тренд) -5/12

    RTS (контртренд) 0

    USD 0

    GAZP -1/3t (5/12,-3/4 фьючерс на Газпром)

    SBER 1/4t (3/4,-1/2 фьючерс на Сбербанк)

    GMKN 3/2

    Проданный пут 100%t

    Итог дня +0.14%

    Дата: 12.12.2018 23:43

    RTS (тренд) -5/12

    RTS (контртренд) 0

    USD 0

    GAZP -1/3t (5/12,-3/4 фьючерс на Газпром)

    SBER -1/3t (1/6,-1/2 фьючерс на Сбербанк)

    GMKN 3/2

    Проданный пут 100%t

    Итог дня +0.80%

    Дата: 13.12.2018 23:09

    RTS (тренд) -1/12

    RTS (контртренд) 0

    USD 0

    GAZP 0t (3/4,-3/4 фьючерс на Газпром)

    SBER -1/3t (1/6,-1/2 фьючерс на Сбербанк)

    GMKN 3/2

    Проданный пут 100%t

    Итог дня +1.41%

    Дата: 15.12.2018 01:34

    RTS (тренд) -1/12

    RTS (контртренд) -1/18t(0)

    USD 0

    GAZP 0t (3/4,-3/4 фьючерс на Газпром)

    SBER -1/3t (1/6,-1/2 фьючерс на Сбербанк)

    GMKN 41/48

    Проданный пут 100%t

    Итог дня +0.12%


    Буковка  t   означает теоретическую позицию «по системам», если реальная отличается от нее,  реальная рядом в скобках, если она есть.  Про вклад интрадейного контртренда в четверг я уже писал. 

    Смешно получилось вечером во вторник. Мы с хорошим знакомым сидели вечером в пабе на встрече. У нас традиция: если мои позы в лонге, пьём виски, если в шорте — коньяк. В этот раз определиться было сложно
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    +1
     М-да, бан ничего не предвещало. 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    +1
    А. Г.,  наоборот, ожидал, что это произойдет гораздо быстрее.
    К счастью, ошибся.
    К несчастью, Вы — тоже. )))
    avatar
    bocha
    +1
    bocha,  да я видел беседу KLoYHa с Тимофеем, цитату из которой тут привели в корневом топике. Потому и сделал вывод именно сегодня. 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    +3
     -0.6%



    avatar
    bocha
    Весника хорошо пролили ) Впрочем там кармически. Друзья предупреждали.
    avatar
    astray
    Smart-lab премиум
    а ведь Весник друзей даже в дописываемой книге не забыл самым добрым словом упомянуть. А они всё его уличают ранним предупреждением. Иэх! :!-(
    avatar
    Вестников (Витковский)
    Вестников, они же благости ДЛЯ, предупреждали.. а не уличения ради
    avatar
    astray
    Smart-lab премиум
    Что за Алексей? Навальный?
    avatar
    однорукий экономист
    +1
    Вопрос Сенсору на подумать: если осмыслить результат первой половины декабря, то какой можно было бы выделить сигнальчик на полную остановку торговли, по аналогии с тем, что делается у Сергея68 и в Антибаффете? Или упомянутые роботы будут явно наказаны — тем, что пропустят начало сильного тренда — если поздно снимут блокировку? Какие тут ставки и шансы, что говорит бэктестинг? 
    avatar
    Sedok
    +1
    Sedok,  не знаю, как у Антибаффета, но у Сергея, ИМХО, это не фильтр, а пересмотр методов торговли после просадки

    www.comon.ru/user/bujhm202020/strategy/detail/?id=11429
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    А. Г., очень интересная история. С мая мог спокойно выключить машинку и не торговать до конца года. Видимо, писатель роботов должен точно соотносить потенциал своих машин и их достижения в моменте. Я уже писал: правильный робот основан на руне Эйваз в части движения эквити. Не должно быть таких плато на хаю и таких проливов. Здесь и ММ, и фильтры, всё должно быть пригнано один к одному
    avatar
    Sedok
    +4

    Sedok, Нет такого сигнальчика в природе, ибо мы никогда не знаем когда начнется тренд. Нужно торговать ВЕСЬ график, а не его обрывки. Это мое ИМХО, можете с ним не соглашаться)

    P.S. Бэк-тестинг со мной солидарен, кстати)

    avatar
    SenSoR
    +2
    SenSoR, и вот тут развилка для инвестора. Он видит отскок от хая эквити и думает: а не нарастить ли мне депозит? Вроде бы, история за эту гипотезу, бэктестинг тоже за неё. Но ведь может вылезти на божий свет нечто совсем новое, чего не было 8 лет подряд. Например, годовой флет в СИ, с 1000-тиковыми шпильками в разные стороны. Это означает гарантированный слив 30% депо и остановка торговли. Как инвестору правильно взвесить свои шансы? Довноситься ему или ждать? Вопрос не праздный. Это самая натуральная развилка, как в торговле, так и в алгоритме, точка бифуркации.
    avatar
    Sedok
    +1

    Sedok, Ответ один — привлекать много управляющих) Ну либо снимать роботов с дистанции когда появятся сигналы на это и переходить на другой инструмент)

    avatar
    SenSoR
    SenSoR, диверсификация на управляющих, на инструментах, на стилях роботов — всё это имеет свои отчетливые пределы. Модель рынка, что я описал — уделывает всех. Нынешняя табличка показатель: все из компетентов одинаково плохо переживают флет, кривую волатильность. В нефти вроде много волатильности, но она не того качества — шпильки. Про РИ судить не берусь, но, на первый взгляд, для роботов это не сырьё в принципе. Если бы существовал динамический способ перераспределения весов активов в портфеле, в зависимости от наблюдаемого типа рынка… Напрашивается вывод: надо выходить за пределы МБ, обогащать палитру, торговать 22 часа в сутки. Такая диверсификация — это уже похоже на что-то.
    avatar
    Sedok
    +1
    Sedok, «в зависимости от наблюдаемого типа рынка»  
    Это все прошлое. Все что мы наблюдаем на графике. Будущего не знать. Можно лишь сместить матожидание сделки в плюс, имея некоторые предпосылки, как бы читая следы. Какие это следы и как их читать — это не для смартлаба дискуссия) Умолкаю.
    avatar
    SenSoR
    Sedok,   то, о чем вы пишете, на свете существует и одни называют это профессиональным алготрейдингом, иные — алгофондом. Не в названии суть и проблема.
    Проблема, как водится, в стоимости проекта. Дорого!
    Но даже не в дороговизне главная незадача. Она в том, что серьезные деньги необходимо потратить «сейчас», а прибыль то ли получить, то ли не получить много позже.

    На эту тему есть замечательный анекдот из жизни, как две российские семьи в хлебные годы решили посоревноваться в этой области и каждая купила себе по алгокоманде. Потратили на это хобби по 10-100 млн долл и не достигнув успеха плюнули и вернулись к практике покупки футбольных клубов со словами:
    «В жопу яйцеголовых! На футболистов затраты те же, а удовольствия больше!»
    avatar
    bocha
    +1
    Sedok, А сигналы на то, что инструмент умер, есть у каждого уважающего себя алготрейдера)
    avatar
    SenSoR
    SenSoR, они постфактные. Обычно смерть инструмента совпадает со смертью большей части депо
    avatar
    Sedok
    Да, это шутка, а вы поверили.
    avatar
    Поликарп Брусникин
    +1
    Биотехнолог, клоун такой клоун, даже тут сплагиатничал.
    avatar
    alx4ever
    +1
    Мрак,  а я поверил. 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    +1
    +1,77%  +42,42%  (НДФЛ вычтен)
    avatar
    ALANES
    Че то уж как полгода льёте Или пилитесь на месте ТМ? В чем причина стояка и отлива?
    avatar
    Oleg Only Algo
    +1
    Oleg Only Algo,  выскажу свою гипотезу: динамика Си всему виной. Но предыдущий максимум был не полгода назад, а в сентябре.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    Oleg Only Algo, Возраст, сэр )))
    avatar
    bocha
    Йоу бро!
    Чё ты гонишь?
    Кибора (клоуна) никто не банил
    avatar
    Тимофей Мартынов
    Проверенный аккаунт
    Тимофей Мартынов,  скриншот точно из его профиля. Значит он повторил шутку Ждуна. 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    А. Г., Да это похоже один и тот же тип ваще)))
    avatar
    Тимофей Мартынов
    Проверенный аккаунт
    Тимофей Мартынов,  угу, и один занёс другого в ЧС. Весело «живут». 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    А. Г., какую шутку?
    avatar
    Тарас Громницкий
    Тарас Громницкий, у Ждуна в профиле тоже «бессрочный бан» висит «в шапке». Когда он его повесил, тут даже отдельная тема была в оффтопе на этот счёт и в ней выяснилось, что это «самобан». 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    А. Г., видимо свои шутки закончились
    avatar
    alx4ever
    Кибор  я думаю знает Малышка, он постоянно выкладывает свою торговлю  в открытом доступе, было бы очень интересно сравнить его результаты, с достижениями адских машин ТМ.
    И не факт что роботы  будут на коне, ибо соперник уже будет не профан и не ОФЗ. 
    avatar
    Владимир Кипр
    Владимир,  Малышок бы уже был дисквалифицирован за довносы и усреднения. Это изначально запрещалось условиями. Более того, и выводы считаются за минусы, хотя и не у всех.

    Но мне было бы интересно увидеть результаты Малышка по GIPS, так как в нашей дискуссии с ним тут,  я так и не понял как соотносится в сумме больше 400% и «без плеча». 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    А. Г., у него крайне своеобразная и неподдающаяся логике система учета, согласен с вами.
    Но было бы очень  интересно сравнить результаты на дистанции год, после приведения к одному знаменателю.
    avatar
    Владимир Кипр
    Владимир,  вот если б он свой счёт выставил на комон или в ренкинг Мосбиржи, то там все бы честно подсчиталось по GIPS.  А так можно только по брокерским отчётам понять что и как. И его объяснений я не понял, как и от чего считаются %%. А сравнить действительно было бы интересно. 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт

    Мрак, фигассе шуточки.

    А я уж когти заточил и приготовился мстить.

    avatar
    Тарас Громницкий
    В подземных галереях роботов плющило в титановые блины, опрокидывало в чаны с кипящей кислотой, плавило в спонтанно возникающих высокочастотных полях, вмораживало в глыбы твердого воздуха, било молниями, простыми и шаровыми
    avatar
    Александр
    От чистого сердца и с максимальной искренностью желаю ВСЕМ tm до одного, АБСОЛЮТНО всем БЕСКОНЕЧНУЮ КРАСНОТУ… Красный цвет станет их ЛЮБИМЫМ :)))))))) навсегда…
    avatar
    Александр
    Насчёт моей «стабильности» по сравнению с Вами, Вы заблуждаетесь. Если взять 2 последние недели, то наши с Вами суммарные результаты не так уж и сильно отличаются, только у Вас один знак, а у меня разные 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    А. Г., как то оно настроения не поднимает) И перспективы ближайшие достаточно смутно выглядят
    avatar
    Старый бес
    +2
    Старый бес,  в трейдинге, как нигде, важен принцип «надейся на лучшее, готовься к худшему».  Зачем надеяться на худшее? 
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    А. Г., издержки дурного характера) Действительно незачем
    avatar
    Старый бес

    полезные записи за 24 часа

    ★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
    ★7 11 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
    ★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
    ★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
    ★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
    ★3 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
    ★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
    ★3 79 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    ★3 91 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
    ★3 40 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
    +197 79 Пенисов не будет!
    +111 138 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
    +91 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
    +78 91 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
    +67 41 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
    +64 33 Кризис пенсионера
    +63 39 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
    +63 21 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
    +61 79 Кризис застройщиков потащит за собой банки
    +52 15 нежданно-мохнатый плюс акций

    самые обсуждаемые сегодня

    1к Совкомбанк: жёсткая посадка?⁠⁠

    теги блога Старый бес

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн