SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Статья о потерях трейдеров на нефтяном рынке Московской биржи 25 декабря
- 11 января 2019, 10:39
- |
- Тимофей Мартынов
В канале finigram на Дзене написали статью про катастрофические потери людей 25 декабря на рынке нефти со ссылками на смартлаб.
Восстановлена хронология произошедшего с действующих лицах.
Также приводятся комментарии биржи и брокеров.
Восстановлена хронология произошедшего с действующих лицах.
Также приводятся комментарии биржи и брокеров.
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Оказывается Бирже и Брокеру ВСЕ равно что было 25 числа, они будут и дальше маржинколлить.
Какие манипуляции? Нет объема, крупные деньги знают, что на таких «чудаках» можно заработать.
Почему бы и нет? Вот Вы бы так сделали, если бы была возможность заработать?
Как можно обнулить адекватного клиента (инвестора, не спекулянта) повышением ГО и всего 10-15% противоположного хода? Не адекватного согласен, можно, тот который влез по самые не балуйся и ждал быстрой наживы с максимальным плечом да еще и перед НГ (Каждый год перед НГ и на праздники повышается ГО)
Захаров, если был сговор — это не возможность «заработать»
а так всё верно
«Как можно обнулить адекватного клиента (инвестора, не спекулянта) повышением ГО и всего 10-15% противоположного хода?» — Ваша цитата. Не буду напоминать, как считаются проценты, проверьте свое утверждение на калькуляторе, по итогу повышение ГО было гораздо больше 15%. Почти в 2 раза
А обнулить трейдера повышением ГО в 2 раза и снижением цены на 15% вполне можно. И 25 декабря тому свидетельство. Не думаю, что большинство торгует с запасом в 40 — 50 % ДЕПО. Обычно оставляют мЕньший запас. А в данном случае, кроме нефти посыпались и несколько других инструментов.
А если ваш комментарий написан из побуждений «чисто против логики, которая мне не нравится» — согласен — вы самореализовались в данном случае. Можно продолжить вашу логику и далее — доведя ее до абсурда: зачем вообще сидеть на бирже, когда есть способы заработка без риска, такие как депозиты, страхование жизни и т.п. Уверен, что народ про них знает.
[не читал]
а чем там дело кончилось, по прошествии времени?
я так понимаю, если Лондон был закрыт, то соотносить цену было не с чем -
соответственно, претензий к мосбирже и маркетмейкеру быть не должно?
там хотели в суд подавать.
«увеличение ГО было из-за срабатывания маржин-коллов и резкого всплеска волатильности» — справедливо ли увеличивать ГО в таких случаях?
К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена с сервера, либо ее здесь никогда не было.
ГО поднимают чтобы шортисты от 25 числа не лили бы до усрачки выдавливая лонгистов, но пострадали лонгисты и они не лудоманы были, они держали позицию.
ГО поднимают, чтобы уменьшить плечи на возросшей волатильности, чтобы люди, сидящие в большой позиции на заемные деньги не вышли в минус.
Конечно, те кто покупает столь мощный нисходящий тренд в нефти, который наблюдался в конце декабря — лудоман. Особенно, если покупает с плечами больше 1/2-1/3. Остальных бы не закрыли, даже если бы они купили 21 декабря.
В данном случае просто нае*ли одних участников, ни в одной книжке по тех. анализу такое не пишут.
Если бы заморозили торги ничего бы не было.
smart-lab.ru/blog/513873.php
там тоже могли бы торги заморозить бумагой, ведь у них была бумага 06.11.18, в итоге жалоба в ЦБ и они коррекцию сделали.
МФЦ, епта..)))
Они могут делать виновными тех кто был в позициях и потерял деньги. Типа знайте Мы Вас разведем, будьте готовы.
Владимир Гончаров, если цена упала и нет покупателей — стоят офера на планке, а бидов нет, пока планку не сдвинут. Не понимаю, с чем вы не согласны и с чем спорите. С тем, что кто-то в нарушении риск-менеджмента купил падающий актив на все плечи и не закрывался, пока это не сделали вынужденно и автоматом? Так он сам себя и нае*л, как вы изволили выразиться. В книжках по теханализу как раз и пишут, что так нельзя делать.
Такого нет в правилах. Торги проводились по биржевым правилам. Вы просто не можете обвинить тех дураков, которые из-за своей глупости и пострадали, в том, что они сами виноваты. Может, потому что вы один из них?В этом и заключается суть торговли фьючерсами. В отличие от акций, торговля фьючерсами и опционами — это пример закрытой системы, где если кто-то заработал — кто-то столько же потерял. В общем, изучите то, чем вы занимаетесь, хоть немного глубже. Не присоединяйтесь к хору неучей, кричащему «нас нае*ли».
зато купили у них и им позволили это сделать РИСК менеджмент, они получили их деньги. Они ГО подняли изъяв обеспечение которое пошло бы на уплату вармаржи. долг по вармарже более 50% от ГО это маржинкол.
Цену свалили и отдали деньги или по психологии закрыв позицию в убыток или их вынесли ногами вперед. Это делали специально и тот кто взял лонги от 46 и выше знали что ниже неудет, сам Тимофей был уверен что 3 января ниже 46 не будет.
Владимир Гончаров, у вас все в голове перемешалось. Естественно, что купить здесь и сейчас с максимальным плечом вам позволяют правила биржи и брокерский договор. Но во-первых, вас это никто не заставляет делать, а если сделал — сам дурак. А во-вторых, управление вашей позой — это ваша забота. Маржинкол — это исключительная последняя мера, если ты опять же оказался дураком.
ГО повышают по правилам при росте волатильности для снижения риска потерь остальных участников, не засевших в этой позиции. Уже вам это говорил.
Детский лепет. Такой голословный бред может любой обосрав.ся сказать, свалив вину на каких-то неведомых злодеев, заставивших его объестся простокваши, потом пустив его по маршруту, где не было туалетов, а затем наср.в ему в штаны.
Ну раз сам Тимофей знал — то тогда конечно, это самый мощный аргумент, тогда 100%, что ниже 46 не могло быть. Самому не смешно так примитивно рассуждать? Уходите срочно с рынка, у вас представления о мире как у пещерного человека: кругом демоны и непостижимые силы.Признайте факт что такие ситуации специально делают чтобы отбирать деньги у тех кто не может залить такие просадки. Провалы делают намеренно, и это КУХНЯ где варят ЭТО ЗАКОННЫМ путем ибо есть ПРАВИЛА.
КУХНЯ варит такие ситуации, еще не известно утекала ли инфа о зонах где будут маржинколлы и кто покупал 25 числа кто те юр лица.
Владимир Гончаров, ошибка в покупке против сильного нисходящего тренда, т. к. 24-го нефть закрылась 5-6% падением. И усугубило ее размер плеча.
В чем факт-то заключается, где доказательства сговора? Факт в том, что люди берут огромные плечи на сильном нисходящем тренде.Кухня в трейдерском смысле — это брокер, который не выводит сделки своих клиентов на рынок, а взаимоучитывает у себя в бэк-офисе в надежде на то, что проигравшие потеряют больше, чем выигравшие и эта разница уйдет в карман брокеру.
Все остальные ваши рассуждения про злых дядей, отбирающих деньги у умных трейдеров, покупающих на дне — смесь первобытных верований в высшие силы и непонимания основ рынка.
Вообще весь этот сыр-бор от досады и зависти из серии, наш разведчик-это разведчик, а их разведчик — это шпион. Когда плюс на счете -" кто молодец? я -молодец, я заработал", а когда минус — манипуляторы, ограбили и прочая ахинея. Просто, минус, спору нет, большой и стремительный, неожиданный и неприятный. Для таких и будет, наверно, одно офз вскоре
Все рукотворно, если как следует подумать
Бабушки, втарившие втб по 13 коп., тоже к Вам могут претензии (по крайней мере, моральные) иметь, как к покупавшему сбер по 17 и по 15.
Если бы цену согнали с 53 на 49, и начались маржины, вот это было бы рукотворно. А так, уходить на обвалившемся впол рынке при цене в 20 копейках от планки — неразумно, что и подтвердилось.
Кстати, фьюч РТС тоже в моменте просаживали на 4000, там тоже негодяи приложились? Мог кто-то хеджировать шорт ртс лонгом нефти, к примеру? Мог. Откупил РТС — продал нефть, и привет плечевым покупателям нефти
А в 8-м… нет, Саш… Я брал позу 2-3% от счетов… Так что маржином там не пахло...)
Если ж вы хотели меня убедить в том, что в потере денег виноваты только сами жертвы, то я с вами не соглашусь в принципе.
И поверьте мне… судя по моему опыту, торги носили нерыночный характер… Именно потому я вынес свое оценочное суждение… Далее, возвращаемся к первому предложению моего комментария… и ждем решения ЦБ…
Мы проходим сейчас то же, что и развитие страны раньше. Когда то и у нас будет прокурор как в фильме миллиарды
не нарушать же собственные правила
cowboy,
«потом надо понимать, что в квике есть галочка «выводить позицию на биржу», а кто ей пользовался? так все и стояли в стойлах у своего брокера — а он что хочет то и делает. Не выводит заявки — это кухня, так ведь?»
об этом
Как минимум это могло быть, как максимум (и скорее всего) так и было.
Т.е. бултыхающихся в проруби не топили,
а просто обрубали края проруби, чтоб не могли зацепиться и вылезти.
Могли ведь просто остановить торги вместо обвального подъёма ГО!
Т.е. хотя бы края не обрубать…
И еще у меня вчера был секс со Скарлетт Йоханссон и я 15 раз за ночь смог…
cowboy, но продаёте робота который делает 30-60% в месяц)))
и этот человек ещё что то пишет о мошенничестве.....
позорище
Представители биржи — АУ!!! Кто-нибудь из вас торговал на CME. Может уже стоит обратиться к международному опыту расчета риска. Ваш расчет риска меня лично категорически не устраивает, поэтому и нет желания здесь торговать. Сорри Тимофей, что в твоем топике.
cowboy, конечно нет)) любые заявки выводятся на биржу
что за ересь то пишите, только с телетрейда что ли? )
Ильнар Габдрахманов, не корректно называть кухней, кухня это когда сделки не вводятся на биржу, всё происходит внутри, по этому и называют кухней
Машина все сделала, они руками ничего не закрывали они прекрасно знали эти цены не рыночные и надо брать. это корыстный интерес.
Людей закрыли лазейкой в правилах торгов. Это как вирусу оставили открытую заднюю дверь. Уязвимость.
Аналогии и образные сравнения как всегда страдают и зачастую страдают мнимостью. Просто произошло стечение неблагоприятных обстоятельств. Очень редкое, а потому приведшее к таким последствиям. Если бы нефть до 25 декабря месяц торговалась в узком диапазоне, ничего бы подобного не случилось.
Знаете, мне просто интересно наблюдать, как вы ужом вьетесь, пытаясь доказать читающим (и мне в том числе), что черное -это белое...
С интересом продолжаю наблюдать и жду ответов на свои вопросы.
ПС — уж вы то, вроде грамотный человек… не первый день за мужем… брать макс плечо против шерсти… в расчетном фьючерсе на ведомый инструмент…
причем тут РМ и ММ? Речь-то не о риске, а о банальном воровстве со счетов клиентов..)
Результаты торгов в Азии вы можете посмотреть в инете, а я вам не папик, который будет вас за ручку водить и попку подтирать после горшка.
К сожалению именно таков уровень…
Ильнар Габдрахманов, )) а по твоему биржа должна выводить на другие биржи?))
а те биржи на другие, и так до конечной супер биржи?))
Ильнар Габдрахманов, не понял, как так?
есть же и другие фьючи, типо серебро, золото, на индексы, чего не так то?
Ильнар Габдрахманов, согласен, подозрительно
но всё же кухней называть не верно)
Мосбиржа берет внешнюю цену 1 раз — в ЧАС экспирации
И никто не возбуждается от того, что цена не совпадает, манипуляция и т.п.
В ходе торгов цены могут быть разные — это зависит от баланса спроса-предложения на конкретной площадке.
Вся кутерьма могла случиться 24, если бы в Америке был не короткий день. Нефть бы прошла вниз эти 20 копеек, наших бы отмаржинило, арбитражеры вылили бы на исе и там бы просадили.
Трамп-то только на следующий день твитнул
Я считаю, что короткий день в США просто спас мир от флешкреша
Общается с биржей плотно, вот и купил. Он и пост об этом написал )
Здесь удивительно много народу не секут о чем разговор…
Где подобным собсно и место
Конечно похер, как и мне на них))))
cowboy, )))) не смеши мои подковы
позорный мошенник
Два месяца, начиная с октября, число ставок на снижение нефтяных цен ОЧЕНЬ сильно превышало число ставок на их рост, но подобного факта на рынке не произошло. Формально со стороны биржы не было нарушений регламента (подлежат сомнению всего 2 момента: правомерность быстрой смены планок и величины ГО, нерыночное изменение цены на базовый актив). Но скорее всего это со скрипом пролазит в регламенте. Но так качнуть рынок вниз можно было только очень крупной суммой денег. И правильнее, на мой взгляд, говорить в данном случае о финансовом сговоре ряда крупных игроков на бирже. Не зря же цены вернулись на «круги своя» буквально через 2-3 часа после обвала. Быстрые смена планки и повышение ГО поспособствовали обвальному снижению цены, не два трейдерам времени на решение ситуации. А вот подобный сговор финансовых игроков — уже может быть причиной уголовного дела. Например, у предпринимателей есть ответственность за умышленное банкротство, хотя каждый отдельный этап умышленного банкротства не подпадает под какие-либо уголовные статьи. Да только кто же этим будет заниматься то?!
И по поводу утверждения, что «попали» трейдеры, не учитывающие риски. Простой расчет: обычно трейдер оставляет 20-30% ДЕПО на «всякий случай» свободным, для маржи и проч. Только увеличение ГО в 2 раза сокращает этот остаток в 2 раза. А теперь снижение цены более чем на 10% делает из-за маржи запас минусовым. Неплохо коррелируются эти цифры с дном цены нефти 45$, правда? А чего бы было не сходить до 40$? С 40 то до нынешних 62 заработать можно было бы еще круче?!
А вообще нужно запретить торговать инструментом если базовый актив не торгуется. Даже как-то не логично базовый актив не торгуется, а суррогат торгуется — брод какой-то, а еще регламентом тычут
трейдер видит такую (или подобную) картинку, что в его ГОЛОВЕ,
или в том месте где мозг, происходит:
, что он «предполагает» что может произойти? Чудо? Фея прилетит или
кто нить в голубом вертолете? )))
Какие мысли посещают трейдера когда они видит,
днем ранее, такую картинку:
** тупость и алчность, похоже «родственники» ))
** тупость некоторых обернулась прибылью других ))
*** судья (ММВБ) конечно 3.14дораззз, но он точно ничего не нарушал.
«Ладно на Крыме, а к брекситу мы каким боком?»
Так можно любое движение обсасывать, например ГП с 360 на 90. Чего он меньше газа в 2008 накачал, чем в 2006?
Покупатель дна всегда может получить второе.
Диванный аналитик-практик, скажите же нам, кто этот чудо брокер, который позволяет себе так рисковать и уходить клиентам в минус, тем самым подводя себя под вероятное банкротство из-за невозвратных долгов?
Это явно какая-то техническая ошибка. Вас должны были закрыть задолго до нуля.
Стопы необходимы, отдал немного — и ладно, лучше перезайти по мере изменения ситуации. Это не комфортно для большинства, но если понять — что иначе — стоп = депо, начинаешь думать в верном направлении.
cowboy, 45 страниц сделок и всего 2935 рублей биржевой комиссии за месяц? Бугагаа :) Кого вы тут хотите провести?
Я расскажу, как скорей всего всё было. Судя по комиссии, там сделок не много, так что предположу, что случайным образом СВЕЗЛО, например влипли в пятницу в убыточную сделку, и усреднялись на всю котлету, но закрыть не решились, по неопытности оставили её на выходные, а тут бац… ПОВЕЗЛО, понедельник открылся нехилым гэпом в плюс. Ну как-то примерно так :)
Поэтому и стейтмент всего за один месяц. Поэтому и за последние 5 лет ничего нового нет. Вы продаете результат одного случайно успешного месяца. 5 лет назад. Зачем мне это тестировать? У успешного робота было бы что показать за последние 5 лет. Даже делая 20% в месяц, этот робот с того марта 2014 года уже имел бы на счете что-то около 6 МЛРД рублей. Делая 10% в месяц — сумма была бы «попроще», 40 миллионов, но всё равно внушает. Так зачем продавать таким богатым господам такого хорошего робота? Второй вопрос, почему такие богатые господа под это дело не привлекут инвестиций, не создадут свой фонд, а как-то продолжают продавать робота через простенький сайт?
В голосину. ))
Единственный путный вопрос, почему в 14 есть клиринг, а в 23-50 его нету
Вот кстати именно из-за таких моментов у мене даже не открыт доступ на срочный рынок. Реально проще валютой спекулировать, там тоже кратные плечи, но зато высокая ликвидность.