Блог им. Jack83

Айсберг заявки

Как математически определить(поставить) айсберг заявки в тестере стратегий? (код может какой). Надо алгоритм поставить в тестер стратегий.
★1
5 комментариев
Никак, на то айсберги и придумали, а если даже и определить айсберг, то никогда не узнаешь какой там объём стоит.
avatar
Не нужно знать какой объём будет дальше, алгоритм на сам факт появления айсберга нужен.
avatar
Объем прошедших сделок по уровню в стакане в K раз больше чем видимый объем.
avatar
айсберг — это лимитная заявка, объем в которой пополняется по мере её исполнения. Ну и определение такое же — если есть уровень, где цена постоянно исполняется, но объем выставленных лимитных заявок меньше исполненного объема, значит там может быть айсберг. Вообще лучше конечно по ордерлогу смотреть — где явно видно что на уровень добавляется новая лимитная заявка.
avatar

теги блога Саныч

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн