asfa, смотрел там, ничего не понял, какие то проценты,. А так помню вроде не так уж и сильно повышают. Но тут то пугают 5 к 1 и прочее. Как всегда законы, регламент написаны изжоповым языком, трактуются как угодно боярам.
the Rolling Stones, не боись, поднимут немножко, чтобы всех остричь, не больше, они ж не звери. Остригут % 80 и успокоятся. Никто оставшихся 20% трогать не будет. Зверями то совсем не надо быть :)))
По простому так:
Минимальный ограничительный уровень Ставки обеспечения по фьючерсному контракту выражается в процентах от Расчётной цены базового актива...
Т.е.
Минимальное ГО = ставка обеспечения (в %) * полную стоимость контракта
asfa, ну вот получается если в кране есть вода значит кремлебот нассал туда. Всегда слышал что плечо на мамба срочке 10. Кремлеботы, кремлеботы, кругом одни кремлеботы.
Возможно так говорили кремлеботы люди просто, чтобы показать разницу с фондовым рынком (типа там плечо 1 или 2, а на фьючерсах целых 10! Опасно!).
Качественно это так, но точно конечно неверно. Да и раньше у каждого контракта было своё ГО и соответственно своё плечо.
asfa, позвольте, конечно кремлеботы,. Доказываю, зачем тогда эта квалификация инвесторов, Если срочка к фонде разница сведена к одной трети. Просто каматознику подсовывают всякие бумажки, от набранных им же самодуров по понятию, он подмахивает.
asfa, простите не знаю как, заинтересовала фраза на фонде плечо один или два,. А как эти плечи взять?,. Например не торгую сбером внутри дня из за комиссии. А если плечо взять,( не знаю как), на комиссии сэкономишь? Тоесть комиссия таже как за один, а покупаешь два лота за туже комиссию?
Итак, делаю ставку из вышесказанного,. Скажем по нефти, го было семь тыщ, после завтра в 19 ть по Москве и на праздники без планок, будет где то десять?
asfa, ну видно вы шарите не хило так, добавлю в читаемые.
Контракт = 5122*7,42=38005р.
Ни одной цифры не понял. Ни одной такой цыфры на графиках нет в квике. А вот 38005 это похоже на объем сделки что выдает Квик в таблице сделок по нефти.
Всё просто:
взял последнюю цену нефти вчера = 51,22 (доллара).
Шаг цены контракта = 0,01 (доллара).
Лот = 10.
Стоимость шага цены = 74,20/10=7,42 (это доллар/рубль / лот).
Поэтому полный 1 контракт в рублях стоит = 51,22/0,01*7,42=38005,42 руб.
Похоже тут фьючами никто не торгует или с таким запасом что выгода стремится к банковскому проценту. Иначе бы го крайне интересовало. А тут похер всем на го, опять таки пунктик что кремлеботы.
asfa, спасибо, и что поняли как излагаю кратко, а крыс например, (старичек) считает что я без айкью. Да где то так прикинулл, с вашей подсказкой. Ну вобщем должен такое го перетерпеть на праздники.
Теперь, Может и по квалификации вы что знаете. Что будут делать брокеры, закрывать позиции по срочке,? если обосравшись их подстав, в позиции чуть ли не по летним фьючам. Ну я не квалифицир, разумеется
Поднимут, но несильно. Как всегда:
www.moex.com/n31600/?nt=0
По простому так:
Минимальный ограничительный уровень Ставки обеспечения по фьючерсному контракту выражается в процентах от Расчётной цены базового актива...
Т.е.
Минимальное ГО = ставка обеспечения (в %) * полную стоимость контракта
ГО могут поднимать в зависимости от сценариев.
На досуге можно изучить документ:
www.nationalclearingcentre.ru/connector?cmd=file&target=B_L1Jpc2tpL9Cf0YAt0L_SRiyDRgNCw0YHRh9C10YLQsCDQk9CeINC90LAg0KHQoC_SQn9GA0LjQvdGG0LjQv9GLINGA0LDRgdGH0LXRgtCwINCT0J5fMjAyMDA5MTAucGRm
(Сам пока не осилил )
На каждый инструмент + на каждый сценарий своё ГО !!
Поэтому плечо разное и оно может уменьшаться вплоть до 1 (100%) в теории.
Например, на Si минималка — 6%. Сейчас 6.6%. С вечера 28.12.20 будет от 7.5% (сколько реально — увидим по факту, может быть 8%)
Возможно так говорили кремлеботы люди просто, чтобы показать разницу с фондовым рынком (типа там плечо 1 или 2, а на фьючерсах целых 10! Опасно!).
Качественно это так, но точно конечно неверно. Да и раньше у каждого контракта было своё ГО и соответственно своё плечо.
плечо = 1 значит просто торговля на свои.
Плечо = 2, значит брокер даёт на 100р. своих ещё 100р. в долг.
На комиссиях никаких экономий нет. За 2 лота платишь комиссии как за 2 лота. Убыток как и прибыль от сделки увеличивается в 2 раза.
www.moex.com/n31600/?nt=0
www.moex.com/n31600/?nt=0
По БРЕНТ: было минимум 20%, станет минимум 25%.
Реально вчера было: ГО = 8100р. Контракт = 5122*7,42=38005р. Плечо=4,7. Ставка = 21%.
При ставке 25%, ГО = 9500р.
При ставке 26%, ГО = 9880р.
Контракт = 5122*7,42=38005р.
Ни одной цифры не понял. Ни одной такой цыфры на графиках нет в квике. А вот 38005 это похоже на объем сделки что выдает Квик в таблице сделок по нефти.
Понятно, опыта мало.
Надо см. справа «Параметры инструмента» www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-1.21
Всё просто:
взял последнюю цену нефти вчера = 51,22 (доллара).
Шаг цены контракта = 0,01 (доллара).
Лот = 10.
Стоимость шага цены = 74,20/10=7,42 (это доллар/рубль / лот).
Поэтому полный 1 контракт в рублях стоит = 51,22/0,01*7,42=38005,42 руб.
Да просто каждый год одно и то же, поэтому все («старички») привыкли.
Теперь, Может и по квалификации вы что знаете. Что будут делать брокеры, закрывать позиции по срочке,? если обосравшись их подстав, в позиции чуть ли не по летним фьючам. Ну я не квалифицир, разумеется