Тише едешь, дальше будешь или как торговать методом Черепах

Большинство трейдеров стремятся найти простую и прибыльную торговую стратегию (ТС). Одной из таких ТС можно назвать стратегию “Черепах”, которая принесла миллионы прибыли тем, кто ее использует. Во многом это обусловлено тем, что при торговле по данной ТС учитываются все важные моменты торговли, а решения принимаются на основании торговых сигналов, что исключает субъективные решения трейдера.

Стратегия “Черепах” показывает отличные результаты как в случае долгосрочной, так и в случае внутридневной торговли. Ниже мы подробнее рассмотрим особенности стратегии, а также примеры ее использования.

Правила стратегии “Черепах”

В основе метода лежит пробой ценового диапазона, при этом важно открывать сделки по всем сигналам стратегии, поскольку трудно заранее предсказать, насколько хорошо отрабатывается сигнал. Важными являются пробои ценой максимумов или минимумов за 10 дней, 20 дней и 55 дней.

Основным правилом данной стратегии является открытие позиции в момент выхода цены на 1 тик за пределы значения high или low. Чтобы помочь с визуализацией движения цены, применяется инструмент Price Channel.

Ордер на покупку открывается, если:

• Ценой пробит 20-дневный уровень high (открывать ордер можно, если цена только тестирует уровень). При этом, если сделка по предыдущему сигналу оказалась прибыльной, то данный ордер не открывается. Позиция открывается, если предыдущая сделка была убыточной.

Примечание: Открывать позицию после прибыльной сделки можно, когда цена пробивает 55-дневный канал.

Ордер на продажу открывается, если:

• Цена пробила 20-дневный уровень low. При этом соблюдаются все перечисленные выше условия. 

Когда закрывать сделки

При использовании данной стратегии, очень важно, чтобы цена достигла максимально выгодного значения и принесла трейдеру наибольшую прибыль. Тем не менее, многие трейдеры не дожидаются такой ситуации и фиксируют прибыль слишком рано. В стратегии “Черепах” предусмотрены очень четкие сигналы на закрытие длинных и коротких позиций.

Закрытие ордеров производится в момент пробития цены 10-дневного уровня. Таким образом, при открытии сделки на покупку, закрывать ее следует, когда цена пробивает 10-дневный low. При открытии сделки на продажу, закрывать ее нужно по пробитии ценой 10-дневного high. Как видно, для выхода используется более слабый сигнал (10-дневный канал), чем для входа в рынок (20-дневный канал), что позволяет избежать нежелательных потерь.

Нужно отметить, что стратегия работает в условиях выраженного тренда, при котором неизбежны откаты и коррекции. Это может оказывать на трейдера психологическое давление, побуждая зафиксировать прибыль раньше. Однако, нужно взять себя в руки и дождаться подтверждающего сигнала.   

Примеры использования ТС “Черепах”

Стратегия “Черепах” отлично зарекомендовала себя при работе с любыми активами, в чем можно убедиться, глядя на эти примеры.

Рис. 1. Использование стратегии “Черепах” (EUR/USD).

На рисунке видно, что предыдущий ордер на покупку был убыточным, поэтому следует открывать позицию по пробитии ценой 20-дневного уровня high или low. При наличии тренда, сделка сможет перекрыть убытки и принести хорошую прибыль.

Рис. 2. Использование стратегии “Черепах” (фьючерс на свинец).

На рисунке после убыточной сделки на покупку была открыта сделка на продажу, которая принесла хорошую прибыль. В этом случае не следует открывать позицию в следующий раз, когда цена пробьет 20-дневный уровень. Но, если тренд продолжиться, и произойдет пробой 55-дневного low (темно-синяя линия), то можно будет открывать короткую позицию.

Рис. 3. Использование стратегии “Черепах” (акции BMW).

Предыдущая короткая позиция оказалась убыточной, поэтому когда цена в следующий раз пробила 20-дневный уровень (high), была открыта длинная позиция. Пока сделка не закрыта, и говорить о том, насколько она будет успешной, нельзя. Чтобы снизить риски, нужно передвигать защитный Stop Loss, вслед за перемещением значений 10-дневных минимумов (голубая линия).

Как вы уже обратили внимание, торги по этой системе проходят на дневном графике, а значит сделок будет в месяц лишь несколько. Что делать в паузах? Как альтернативу можно рассмотреть инвестирование. Если вы видите, что сигнал по выбранным инструментам будет еще нескоро, то почему бы не вложить свободные средства? Например, если вы торгуете у брокера AMarkets, то можете инвестировать в RAMM-сервис. У брокера обширный список трейдеров-управляющих, и здесь можно подобрать стратегию с нужным вам уровнем риска.

Как другой вариант можно найти стратегию для торговли интрадей, или скальпинга. Комбинация ТС “Черепах” с RAMM-инвестицией или другой торговой системой на порядок увеличит вашу ежемесячную прибыль.

Материал предоставлен специалистами финансовой компании AMarkets.

AMarkets предлагает выгодные условия всем новым клиентам в виде торгового бонуса и уникального кешбэка, что существенно повышаем потенциальную прибыль с трейдинга.

Подробности и регистрация доступны по ссылке: afinance.pro/