Блог компании TSLab | Пробуем "умный" стоп-лосс

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.

Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.

Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)

Вот таким образом меняется эквити с учетом вышеописанной логикой

Но есть один нюанс. Сделки, которые совершаются по тренду, чаще всего, будут закрываться намного быстрее. Если же рынок хорошо движется в нашу сторону, то может быть так, что уровень максимум за период, или минимума, обгонит наш стоп и это нормально! 

Вот так это выглядит визуально

График становится лучше, но мы добавим фильтр, чтобы отсеять шум. Рынок в редких случаях однонаправленно движется, а иногда и вовсе простаивает на месте. Поэтому была добавлена проверка, где наша формула снижается на 6 баров подряд, только после этого начинаем приближать стоп.

Смотрим наглядно как это выглядит

Как этот же алгоритм будет выглядеть в последующих годах можно посмотреть предварительно скачав скрипт. В комментариях можете отписаться и показать скрины, если робот провалил форвард тест.

Напоминаем о нашем телеграмм канале, на который можно подписаться и следить за обновлениями и полезной информацией. Будем также рады комментариям и дополнениям.