Блог им. AGorchakov

О важности периода представления результатов

    • 04 августа 2021, 13:54
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вчера я приводил числовые характеристики своей торговли и моего индекса из стратегий комона Gorchakoff Global Index.  Естественно интересно их сравнить с альтернативой в виде индекса полной доходности Мосбиржи «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций). Скачиваем данные с сайта Мосбиржи, подставляем в файл расчета и получаем

О важности периода представления результатов

Вроде все нормально и показательно. А теперь давайте разобьем этот период на два: до 18.03.2020 и после. Что получим?

ДО

О важности периода представления результатов

ПОСЛЕ

О важности периода представления результатов

Что не отличается в последних двух таблицах? Да только статистическое превосходство числа прибыльных дней над убыточными. Все остальное как будто «из разных миров». И что из этого следует? А то, что приведенные числовые характеристики имеют показательное значение только если они получены на периоде с самыми разными состояниями рынка, пережившего и взлеты, и падения, и скучные «боковики».  А с их расчетом и интерпретацией для торговли на однотипном состоянии рынка надо быть очень и очень осторожными. Как и с результатами торговли только на таком рынке.




★3
11 комментариев
Не планируете пост с таким же разделением на 2 периода, но не с индексом мосбиржи, а уже с индексом стратегий?
Данила Овечкин, отдельный топик — нет, а в виде ответа Вам через 10 минут сделаю.
avatar
Данила Овечкин, 

ДО

Gorchakoff Global Index



Мой счет



ПОСЛЕ

Gorchakoff Global Index



Мой счет



avatar
мне очень интересно — ты ещё носишь ту свитру в клеточку??
avatar
AlexInvestor, Вы про безрукавку, в которой я на видео у Верникова зимой 2012-го? Увы, она истерлась и пришлось выбросить.
avatar
А. Г., жаль.
свитра была харизматичная!

вот бы её вернуть…
avatar
В Ваших обоих «разных мирах» скучные боковики не те, что были раньше. Но важность диверсификации «по методам» наглядна. Повышает выживаемость в долгосроке

Для тестов на наших акциях всегда использовал период 2008-2014. Вот в нем было все: и обвальные падения, и фантастические росты, и выматывающийдушу боковик. И высокая вола, и низкая. Сейчас такие старые данные использовать вроде как не комильфо. А нового похожего периода нет.

p.s. 5 лет минимум. Да не каждые пятилетний срез подойдет
avatar
Amigotrader, да, не каждый. У меня системы 2007-го года создания «сломались» осенью 2008-го, потому что период тестирования был 2001-2007 и методологическую ошибку при их создании я пропустил из-за того, что на тестах все было устойчиво.
avatar
вторая таблица начинается с 18.03.2020, а это день маржинколов, поэтому считаю сравнение двух таблиц не очень корректным из-за низкой базы 
avatar
Glago, ну огромная  разница показателей никуда не денется, даже если сместиться на 30 марта 2020 или  разбить ровно на два периода по 325 дней (из 650). Тем более, что на второй период и попадают маржин-коллы в нефти апреля 2020-го. Главным то является: было на рассматриваемом периоде падение, подобное февралю-марту 2020-го или не было. Собственно только это играет «ключевую роль» в огромной разнице показателей.
avatar
Ни чего не понял, но все равно лайк. Спасибо за публикации на смартлабе! Удачи!
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн