Вложенный в акции миллион = отсрочка от мобилизации

3Qu, С = сарказм

Ты что предыдущий пост не понял, что этот )))
Но каммент к предыдущему посту быстро потер )))

С уважениеи

3Qu, инициативно

Выражаю свое несогласие с окружающей действительностью
Первая стадия шизофрении

С уважением

3Qu, не глобальное

Это было, когда Дмитрий Чугунов заявил, что систем с Шарпом 4.5 не бывает.
У меня с 22.01.22 в боевом режиме работает прототип ТС с Шарпом 9.
Работает в строгом соответствии с моделью, но просадки эквити между сделками у него гигантские, конечно.

Так что надо либо придумать способ уменьшить просадки, либо снизить плечо перед выходом в продакшн.
В любом случае, публиковать рановато.
Т.к. срача будет много, разговоров по делу — минимум.

Как-то так

С уважением

3Qu, я скептически отношусь к торговле в паре с BUSD

После того, как SEC выдал предписание об ограничении его эмиссии.
Думаю, все объемы теперь уйдут в BTCUSDT и BTCUSDC.

Ну и год — это более-менее норм (полмиллиона баров на крипте).
Лучше больше, конечно, но не меньше.
Иначе можно создать алго, который быстро перестанет работать.

Ну и вообще, ты знаешь, у меня радикальная точка зрения. Если ты не понимаешь, какую конкретно закономерность в ценах и/или приращениях эксплуатирует данный успешный алгоритм, то ты не можешь быть уверен в будущей доходности. Если это так — нех торговать.

Ну т.е. curve-fitting в 99.9% случаев не продолжается далеко за пределы окна оптимизации. Есть исключения, но они либо неторгуемые, либо плохо торгуемые.

С уважением

3Qu, не понял, если честно

Настройка системы — это не оптимизация?

В идеале ТС не должна иметь ни одного настраиваемого параметра. Мой текущий рекорд — 1 параметр.

С уважением

P.S. Конечно же, длина МА и их количество — это параметры

3Qu, количество МА, а не контрактов

1. Ну т.е. периоды МА фиксированы с 2009 на любом активе?
2. Вход происходит по пересечению МА?
3. Выход?

С уважением

P.S. Чем подстройка отличается от подгонки?

3Qu, ну т.е. навскидку вижу 4 параметра

1. 2 периода 2-х МАшек, если экспоненциальные — то больше
2. Какой-то параметр на вход
3. Параметр трейлинг-стопа на выход

В реале их может быть еще больше

Соответственно, подгонка налицо — иначе можно было бы выбрать любые параметры
Если она делается редко — это не означает, что ее нет

С уважением

P.S. Настройка системы на инструмент = подгонка алго под параметры конкретного инструмента

3Qu, я не об этом, бро

И вообще сейчас спорить не хочу — только что привезли белорусское сало с белорусской же самогонкой — последний привоз до 25.03.23.
А поскольку предыдущие 3 дня я был на просушке...
То сейчас настроен вполне благостно

Просто мы изъясняемся на разных языках. Для меня любой изменяемый в зависимости от актива и таймфрейма коэффициент — это параметр. Установка этого параметра на глаз или по Монте-Карло или брутфорсом — это подгонка.

Вот если бы некая формула, никак не связанная с реализацией выборочной эквити, давала бы тебе значения этих параметров… Например, как функций от МО и дисперсии за год...

Тогда да. Остался бы только один параметр ))) Это количество таймфреймов, которые влезают в год )))

Все ТС как-то оптимизируются и подгоняются. Я дошел до одного параметра — и системы стали безумно стабильными (проходят тесты на 1.5 млн. баров и не жужжат). Но Грааль — это избавиться от параметров вообще (извлечь их также из самого ценового ряда).

С уважением

3Qu, а я только про рынок, бро

1. Мне абсолютно пох на обработку каких-то сигналов
2. Я исследую только приращения рыночных цен
3. Исходя из единственной цели — заработать максимум денег
4. Соответственно, я не прогнозирую цены, а прогнозирую и оптимизирую эквити
5. У меня есть алго, работающие в плюс, которые не требуют подстройки ВООБЩЕ НИ НА ОДНОМ АКТИВЕ. К сожалению, они не слишком доходны. Но сам факт существования таких алго меня в свое время сильно удивил.
6. Соответственно задача обработки рыночных цен и задача обработки любых сигналов — это 2 совершенно разные задачи

С уважением

3Qu, но сам факт!

Для общей теории это очень важно — а я ее строю )))

— Поручик! Вы любите детей?
— Терпеть не могу. Но сам процесс...

С уважением

P.S. Насчет не удивляет — странно. Уверен, что если на СЛ запилить опрос — существуют ли ТС без настроек вообще, работающие в плюс, 99.9% респондентов заявят, что это невозможно в принципе

3Qu, в теории да

На практике (если измерение было неточным) ТС утратит прибыльность за пределами окна измерений. Ну или может утратить.

Проверить это очень просто. Потестить цикл измерение/работа, только не 1 раз, а раз эдак 100.

В отличие от наших коллег я согласен с тобой, бро, что рынок стационарен в некоем широком смысле. Это означает, что отдельные его параметры (да, у меня осталась 1-2 настройки в разных боевых алго) меняются медленно. В реале они успевают уплыть на значимое расстояние за 6 мес. примерно. Поэтому ты этого не видишь (возможно), а я делаю точечную подстройку раз в полгода. Я называю этот феномен адиабатическим.

Кстати — в лучших алго при подстройке раз в 6 мес. за 3 года так ничего и не поменялось )))

С уважением

3Qu, индикатор = знак приращения цены

Все активы делятся на 2 класса — LA и LP
На одном такой индикатор строго минусе, на другом — строго в плюсе
В первом случае знак такого индикатора следует инвертировать

НО

У меня есть квадратичный индикатор от приращений цен, который не зависит от классов (как-то сам определяет их внутри, наверное). Получен из общих сложных соображений. Много денег не несет, зато на любом активе (я проверил 285, потом стал лениться) работает в плюс

С уважением

3Qu, я его приводил на этом форуме

Вместе с графиком эквити

Ты написал, что у тебя есть лучше )))

На этом и расстались )))

С уважением

3Qu, ну у меня не алгебра

а, скорее, функциональный анализ

Зато я исследую цены «as is», без укладывания их в прокрустово ложе моделей.
И умею доказывать теоремы, которые (статистически) подтверждаются для любых цен.
Но будут, очевидно, неверны для любых сигналов.
Так что твои методы, бро, для цен — ни о чем (без обид)

С уважением

3Qu, сорри

Для чего не надо зауми?

Я, к примеру, вообще не рассматриваю алго с доходностью меньше 100% годовых и Шарпом меньше 4. Т.к. жизнь коротка — приходится напрягаться.

И для их порождения мне приходится использовать разную заумь, т.к. простые методы не работают (и я умею (статистически) это доказывать).

Я допускаю, что могу быть неправ. Если у тебя, о гуру, есть такие алго, но полученные из более простых соображений, сигналь — я сразу пойду к тебе в ученики. Бабло у меня есть — вместе денег поднимем.

С уважением

3Qu, ну для твоих упражнений моего бэкграунда точно хватит

Массу профильных книг прочитал, еще когда инженером поработал)

Но меня, бро, и объем интересует
1. На депо в $1,000 я тебе сам безумных стратегий нарисую
2. Меня интересует стабильный доход с депо хотя бы $1,000,000

С уважением

3Qu, нормировка

На среднее и дисперсию (курс стартует с цены 1 и СКО 0.1 условно) работает замечательно )))
Главное — не забыть потом сделать обратное преобразование )))

С уважением

3Qu, и тут не соглашусь с тобой, бро

Я оптимизирую эквити по 2-м критериям:
1. Максимум МО
2. Максимум МО/СКО (т.к. это полунорма, в отличие от Шарпа и др.)

Так вот
1. В 90% случаев из 1 вытекает 2
2. Задачи 1 и 2 почти эквивалентны, ну т.е. оптимальные системы в критериях 1 и 2 почти однозначно преобразуются одна в другую

С уважением

P.S. Дашь другие критерии оптимальности — you are welcome!

3Qu, любой параметр для настройки — это подгонка (IMHO)

За единственным исключением — если он может быть получен явным образом как формула от предыдущих приращений цен (хотя объем выборки — тоже параметр — см. выше). Тогда это вычисление можно включить внутрь формул для ТС.

С уважением

P.S. Пох на военную тайну. МО линейна по отношению к ТС, МО/СКО — это полунорма для эквити. МО/ДД — это вообще непонятно что, нормальным образом не считается.

3Qu, этого я не понимаю

Есть разные виды настройки. Варианты:
1. Посчитал СКО за год — включил в расчет алго
2. Поменял параметр — посмотрел, как ведет себя эквити

Второе — точно подгонка, как ты ее не назови

С уважением

3Qu, хееее

Так это я про тебя написал, бро )))

С уважением

3Qu, что касается моих методов

Я строю (пытаюсь строить) общую феноменологическую теорию рыночных цен. Ну т.е. без предположения, что это — случайный процесс или фрактал, рассматриваю только выявленные закономерности в приращениях цен.

Рыночный профит для меня — это бонус. И я рад, что в последние годы он велик и даже может меня прокормить.

С уважением

3Qu, никто не сказал, что это случайный процесс

Если мы видим одну (!) реализацию случайного процесса, то притягивание к этой единственной реализации методов обработки сигналов — это просто натягивание совы на глобус, IMHO

Ну, если только считать, что исходный случайный процесс стационарен в узком смысле (МО, дисперсия и корреляционная функция вообще не зависят от времени), тогда можно.

Но очень просто проверить, что это точно не так.

С уважением

bozon, всегда приятно видеть тебя, бро)

Да, считается

Если я работаю на таймфрейме 1 мин, а использую МО и СКО за N таймфреймов, то N — подстроечный параметр

С уважением

bozon, ну Ок, слышать )))

Если ты работаешь на ТФ 1 мин, то вычисление МО и СКО за 1440 мин (1 день), требует введения в вычисления параметра 1440.
Если только вдруг он чудесным образом не может быть вычислен по минутным изменениям цен.

С уважением

bozon, а они есть, прибыльные системы?)))

Да, любая ТС базируется на подгонке.

Я всего лишь хотел сказать, что чем больше параметров для подгонки — тем меньше шансов, что система будет работать в плюс после окончания периода подгонки.

Дальше — хуже)

1. 99% систем плохо работают за пределами окна подгонки
2. Любая подгонка — это попытка определить внутренний параметр цены
3. Некоторые параметры неплохо работают за пределами окна подгонки
4. Но их очень мало
5. И угадать их практически невозможно

Попробуйте протестить базовые алго на окне хотя в 1 млн. баров
Вангую, увидите, что не работает почти ничего...

Нужны более сложные методы

С уважением

bozon, ну у меня пока так получается

Это не совсем вола, но похоже на среднюю волатильность по году
Я ее пересчитываю раз в 6 мес.
НО
Ни на форексе, ни на крипте она не менялась последние 3 года...
Почему — я ХЗ

С уважением

P.S. Никакая МАшка и никакая комбинация МАшек не работает в плюс на долгосроке

bozon, удачи

Но я не сказал, что вола или СКО не меняются год от года
Я сказал, что у меня есть нечто похожее
Когда поменяешь — попробую сообщить какой-то простой алго для расчета. Пока считается сложно, но это можно исправить

 С уважением

bozon, нет

На рынках нет возврата к среднем (процесс Орштейна-Уленбек)
Вообще нет. От слова совсем.

С уважением