Блог им. Up2Down

Каковы шансы выжить у трейдера или о чём следует знать человеку, решившему открыть счёт у брокера

    • 08 мая 2023, 20:42
    • |
    • Cash
  • Еще

Интересная статься с tradeciety.com/24-statistics-why-most-traders-lose-money

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — 24 УДИВИТЕЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Каковы шансы выжить у трейдера или о чём следует знать человеку, решившему открыть счёт у брокера




  1. 80% всех дневных трейдеров уходят в течение первых двух лет. 1
  2. Среди всех внутридневных трейдеров почти 40% торгуют внутри дня только в течение одного месяца. В течение трех лет только 13% продолжают дневную торговлю. Через пять лет останется только 7%. 1
  3. Трейдеры продают «победителей» на 50% дороже, чем «проигравших». 60% продаж — выигрышные, а 40% — проигрышные. 2
  4. Средний индивидуальный инвестор отстает от рыночного индекса на 1,5% в год. Активные трейдеры отстают на 6,5% в год. 3
  5. Внутридневные трейдеры с высокими показателями в прошлом продолжают получать высокие доходы в будущем. Хотя только около 1% всех дневных трейдеров могут предсказуемо получать прибыль за вычетом комиссий. 1
  6. Трейдеры с отрицательным послужным списком до 10 лет продолжают торговать. Это говорит о том, что внутридневные трейдеры продолжают торговать даже тогда, когда получают негативный сигнал относительно своих способностей. 1
  7. Прибыльные внутридневные трейдеры составляют небольшую долю от всех трейдеров — 1,6% в среднем за год. Однако эти внутридневные трейдеры очень активны — на их долю приходится 12% всей дневной торговой активности. 1
  8. Среди всех трейдеров прибыльные трейдеры увеличивают свою торговлю больше, чем убыточные внутридневные трейдеры. 1
  9. Бедные люди, как правило, тратят большую часть своего дохода на лотерейные покупки, и их спрос на лотереи увеличивается с уменьшением их дохода. 4
  10. Инвесторы с большой разницей между их существующими экономическими условиями и уровнем их устремлений держат в своих портфелях более рискованные акции. 4
  11. Мужчины торгуют больше, чем женщины. А неженатые мужчины торгуют больше, чем женатые. 5
  12. Бедные молодые люди, проживающие в городских районах и принадлежащие к определенным группам меньшинств, вкладывают больше средств в акции с элементами лотереи. 5
  13. В каждой группе доходов игроки отстают от неигровых игроков. 4
  14. Инвесторы, как правило, продают прибыльные инвестиции, сохраняя при этом убыточные. 6
  15. Торговля на Тайване упала примерно на 25%, когда в апреле 2002 г. была введена лотерея .
  16. В периоды с необычно большим лотерейным джек-потом торговля отдельных инвесторов снижается. 8
  17. Инвесторы с большей вероятностью выкупят акции, которые они ранее продали с прибылью, чем те, которые ранее были проданы с убытком. 9
  18. Увеличение частоты поиска [по конкретному инструменту] предсказывает более высокую доходность в следующие две недели. 10
  19. Индивидуальные инвесторы торгуют более активно, когда их последние сделки были успешными. 11
  20. Трейдеры не учатся торговать. «Торговля для обучения» не более рациональна и прибыльна, чем игра в рулетку для обучения индивидуального инвестора. 1
  21. Среднестатистический дневной трейдер теряет деньги со значительным отрывом после поправки на транзакционные издержки.
  22. [На Тайване] потери индивидуальных инвесторов составляют около 2% ВВП.
  23. Инвесторы переоценивают акции отрасли, в которой они работают.
  24. Трейдеры с высоким IQ, как правило, владеют большим количеством взаимных фондов и большим количеством акций. Поэтому извлекайте больше выгоды из эффектов диверсификации.

— 1 Барбер, Ли, Один (2010): Рационально ли дейтрейдеры узнают о своих способностях?
– 2 Odean (1998): объем, волатильность, цена и прибыль, когда все трейдеры выше среднего
– 3 Barber, & Odean (2000): торговля опасна для вашего богатства: эффективность инвестиций в обыкновенные акции отдельных инвесторов
– 4 Kumar: Кто играет на фондовом рынке?
– 5 Барбер, Одеан (2001): Мальчики будут мальчиками: пол, самоуверенность и инвестиции в обыкновенные акции
– 6 Кальвет, Л.Э., Кэмпбелл, Дж. и Содини П. (2009). Бой или полет? Ребалансировка портфеля индивидуальными инвесторами.
– 7Барбер, Б.М., Ли, Ю., Лю, Ю., и Одеан, Т. (2009). Сколько же теряют индивидуальные инвесторы, торгуя?
– 8 Гао, X., и Лин, Т. (2011). Делают ли частные инвесторы торговлю акциями как азартную игру? Данные повторных естественных экспериментов
– 9 Страхилевиц, М., Одеан, Т., и Барбер, Б. (2011). Однажды сгоревший, дважды застенчивый: как наивное обучение, неверные факты и сожаление влияют на выкуп ранее проданных акций.
– 10 Да, З., Энгельберг, Дж., и Гао, П. (2011). В поисках внимания
– 11 Де, С., Гонди, Н.Р. и Почираджу, Б. (2010). Важен ли знак больше, чем размер? Расследование источника чрезмерной уверенности инвесторов
★21
42 комментария
Херасе ВЫКЛАДКА.... 
avatar
 Телеграмм канал можно?)))
avatar
nsk54, 🙂
avatar
Cash, Пасиб!.....
Крутяк....! 
avatar
Cash, в моменте...



avatar
Кого считать трейдером и с какими стратегиями и суммами заходить…
Учимся у Финама 5 млн + Услуги ИС это минимум
Хотите сами 50 млн+ опыт от 3 лет нужен реальный
avatar
Sergio Fedosoni, Серджио!
Сегодня, благодаря СЛ, увидел Вас впервые....
мАсквич)))) (говор) рррррррр))))) — особенности.
Не в укор!
Вопрос не в личку. Вопрос ПРЯМО ЗДЕСЬ!
А почему не в Правительстве Вы?
Ведь… УМ...
А?
avatar
nsk54, а сложно было в ютубе глянуть?
avatar
Sergio Fedosoni, я не ОСИЛИЛ...
ЧЕСТНО....
Там пиздец))))
Я не смог ДОГНАТЬ....
Тупой, хуле.... 
а… Смотрел то, что было ЗДЕСЬ....
Не осилил.
Но!
Один ХЕР!
ПАЧИМУ не ТАМ?
avatar
Sergio Fedosoni, УВЫ!!!!!
Попытался, хотя-бы, посатреть....
Недопетрил... 
увы и АХ… (ХУЯХ)....
Пачиму Умные и не ТАМ?..
avatar
Дополню ещё от себя, что исследованиниякасалтсь всё-таки в основном трейдеров, торгующих на развитых рынках (США в первую очередь). А у нас рынок «развивающийся», где «штормит» значительно сильнее. Соответственно, слив происходит ещё быстрее.
avatar
Cash, Ваще НИВАПРОС, Автор! 
avatar
шансов быть  в первых  рядах всегда были  малы  как и у любого  спортсмена  единоборца. ничего нового но спасибо за повторение правильных мыслей.
avatar
Ну посмотрим сейчас я на 4 ступени этой пирамидки, ещё 2 года надо торговать
а где отсечка что ты  стал трейдером? 
В первые год или два ты не трейдер. Тупо ученик.
А  что в итоге вы можете  сказать своими словами?
avatar
NOT A HAMSTER, что тайванцы совсем тупые, бросают трейдинг ради лотереи 
Клетчатый, А мы заводы бросаем ради биржи.
avatar
NOT A HAMSTER, правильно,  если на бирже прет. Я вот до сих пор на заводе. А почему? 
Клетчатый, Потому что работаете в бухгалтерии. 
avatar
NOT A HAMSTER, гыыы, интуиция уровня Бог, да?
NOT A HAMSTER, их этой статистики можно сделать вывод, что остаться на плаву могут только профессионалы. Брокер выдает «права» любому, но трейдер — это профессия как врач, инженер, архитектор и т.д. Т.е. без серьезного обучения и практики быть трейдером невозможно. Человек просто потеряет деньги.
Ну и что касается инвесторов, то здесь тоже подмечены типичные ошибки любителей: люди продают акцивы, которые растут, но продолжают удерживать убыточные позиции.
Вывод: если вы не профи, то лучше всего покупать индексные фонды (это и Баффет советует) или хотя бы иметь широко диверсифицированный портфель.
avatar
Cash, Цитата: Вывод: если вы не профи, то лучше всего покупать индексные фонды

Я бы не стал так обобщать. Как раз индексами торгуют профи. Вот возьмите  например американские  индексы. Там новички больше всего сливают. Особенно на SP500 и VIX. Американские  индексы одни из самых сложных инструментов.  Поскольку на них влияет все. И настроение, и новостные вбросы, и словесные интервенции, и ставка ФРС, и итоги выборов, и число безработных, и рабочие места, и политическая ситуация в мире. В обще все. Даже климатические условия. Например: Йеллоустоун или Ключевская сопка. Так что новичкам чтобы торговать индексами надо очень хорошо разбираться  в экономике и политике, а еще знать технический анализ на отлично. То есть,  становится профи, а это года кропотливой работы.
avatar
А через 10 лет и лучшие заканчиваются, тихо испаряются.
Обучение, телега, курсы, школа треидинга, сигналы… Все там будем 
avatar
не тащите американский кал в россию

Иван Иванов, почему?
avatar
Kurdt, потому что мы не в америке торгуем.
Ну во-первых, не уходят, а выносят. Они прекращают торговлю не потому что не хотят продолжать, а потому что их финансовый результат не предполагает продолжения. А так да, около 1% в итоге что-то получают, не факт что становятся богатыми, но зарабатывают больше прожиточного минимума точно.
avatar
Как можно отстать от индекса?)))
Человек Смотрящий Вниз, если инвестор не покупает индексный фонд или не имеет широкую диверсификацию в акциях, то запросто.
avatar
плюсую и в избранное! спасибо за статью. Прям как чувствовал, что нас более чем 5% (тех кто более 5 лет зарабатывает интрадеем) оказалось 7%! это круто!
avatar
Хрень все это… Пришел новичок с лямом, купил на все офз. Через год у него+-лям сто. Что трудного? В плюсе, почти не рискуя… Думаю, что почти все так смогут.
Евгений Пискунов, не так ли делали банки США, которые получили дефолт в связи с резким изменениями стоимости офз и в итоге оказались с необеспеченными кредитами? В целом конечно верно… для консервативного инвестирования 
avatar
PrAct, Я точно не знаю как делают банки США… Но риск дефолта хоть и не велик, но все же есть. У нас вспоминается 98. Можно диверсифицировать, но для новичка — самое то.
Статистика непоказательна, не разделяет «трейдеров» на профи и любителей
avatar
Сколько нужно потратить времени на чтение всей этой фигни… С таким же успехом можно потратить это время на изучение питона и написание простейшей системы))
avatar
Это очень несерьёзное исследование, скорей всего основанное на статистике((но все же лучше чем ничего))

теги блога Cash

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн