Глянул на доску перед клирингом в 13.40 и обнаружил одну интересную вещчь! Почему-то никто даже за копьё(копейка) не желает приобрести опцион Call 25 страйка.
Улыбка волатильности может очень сильно искажаться, убеждался не раз. Однако чаще всего трейдеры не верят теоретической цене опционов, транслируемых биржей, и ставят свои заявки, близкие справедливой цене на текущий момент. С какой целью это делается — не известно, но можно предположить манипулирование рынком проф. участниками.
А как должна считаться кривая волатильности — есть целый документ на сайте Мосбиржи.
А как должна считаться кривая волатильности — есть целый документ на сайте Мосбиржи.