Блог компании StockSharp | Stock#

vfreeman, это точно

я юзал из VB — юзать получилось :)

vfreeman, а как? Надо все скомпилить в ддл и к ним обращаться? Или какой-то более простой способ есть?

Spekyl, попробуй задать подобный вопрос на форуме :) несколько месяцев назад такие вопросы (как и многие другие) оставались без ответа. а если серьезно — скачиваешь s#, подключаешь к проекту и приступай к изучению доки и просмотру примеров. для перевода кода из c# в vb# я пользовался www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/

Горбунов Алексей, я постарался акцентировать внимание именно на период «несколько месяцев», когда мне это было интересно и я активно изучал s#. один вопрос, который остался без ответа — поставил меня в тупик, а тратить время на то, чтоб разбираться с черными ящиками я не захотел.
чтобы не быть голословным — поднял исходники и вспомнил проблему. задача — получить текущую позицию по инструменту. что может спросите вы? еще бы! есть несколько способов:

Me.PositionManager.Position
Me.Trader.GetPosition(Portfolio, Security).CurrentValue
Me.Portfolio.GetPosition()

проблема только в том, что в один и тот же момент времени я получал разные значения с помощью этих методов
тогда не нашлось того, кто бы пояснил

vfreeman,

PositionManager возвращает позицию по данной бумаге у текущей стратегии. Было несколько фиксов по рассчету позиции у стратегии.

Trader.GetPosition(Portfolio, Security).CurrentValue — позиция по данному инструменту в текущем портфеле для всего шлюза

Portfolio.GetPosition() — сумма всех позиций по всем инструментам… чтобы видет куда направлен портфель.

Так что разные значения вполне нормально )

Sergey Masyura, еще бы не нормально!-) особенно когда одна стратегия и один портфель :)

vfreeman, сарказм тут ни к чему. Одно рассчитывается нами, другое ТС (подозреваю, что Квик). Если есть претензии к нашим расчетам, пишите на форум, будет обсуждать. Если претензии позиции, транслируемой из ТС, пишите на сайт создателя. Мы ошибки чужие систем не фиксим.

Mikhail Sukhov, сарказма нет. _претензий_ к расчетам тоже. разбираться с ошибками чужих систем не призывал. у меня есть библиотека s#. есть методы для доступа к открытым позициям — выше привел варианты. один портфель, одна стратегия. позиции открываются из стратегии. возвращаются разные значения. вопрос задавал на форуме — какой вариант использовать? ответа не получил. после меня задавали аналогичный вопрос.

vfreeman, давайте еще раз продублирую свое сообщение. «Если есть претензии к нашим расчетам, пишите на форум, будет обсуждать. Если претензии позиции, транслируемой из ТС, пишите на сайт создателя.». Где неправильно, на тот форум и пишите.

vfreeman,

>> несколько месяцев назад такие вопросы (как и многие другие)

Не поленился найти ваш аккаунт и сделал поиск по сообщениям

stocksharp.com/forum/yaf_search.aspx?postedby=vfreeman#0|5

Какие вопросы остались без ответов? Везде идет дискуссия. Мы стараемся отвечать на все вопросы о S#, ошибках и т.д. В России нет даже близкого аналога такой техподдержки как у нас.

Но у нас есть четкая политика. Вопросы по C# и технологиям программирования пользователи должны задавать на соответствующих ресурсах (rsdn gotdotnet и куча всего другого). Наш ресурс и наш форум — это только S#. Почему пользователи ленятся и не хотят ходить на программерские форумы, чтобы там задавать вопросы по языку — вопрос остается открытым.

При этом, мы не запрещаем писать вопросы не о S# на наш форум. Будем ли лично мы отвечать — возможно. Но есть и другие пользователи? Почему они не отвечают? Вот этот вопрос как раз лично к вам.

И да, мы отвечаем на вопросы по C# нашим слушателям курсов (кто отучился по программе stocksharp.com/lesson/ ). Они имеют доступ в закрытый раздел (хотя на самом деле все происходит через скайп, т.к. удобнее). Вы такой слушатель?

Mikhail Sukhov, >>Какие вопросы остались без ответов?
а я не поленился найти один из моих вопросов, к нему же присоединился еще один разработчик:

www.stocksharp.com/forum/yaf_postst843_Izmienieniie-pozitsii.aspx

vfreeman, в своем сообщении вы спросили, если ли проще способ. Никто не ответил. Значит проще способа нет. И да, последующий вопрос от другого пользователя из-за того, что не читают сообщения. «События вызываются всегда, когда Квик через ДДЕ посылает обновление таблицы с позициями. А происходит это не только тогда, когда происходит сделка. В этой таблице есть и поля, которые изменяются постоянно.»

Что нам делать с лентяями? Банить? =)

Mikhail Sukhov, >> Но есть и другие пользователи? Почему они не отвечают? Вот этот вопрос как раз лично к вам.

www.stocksharp.com/forum/yaf_postst870_Kak-pierieviernut--stakan.aspx

и еще несколько ответов тем, кто сталкивался с проблемами, которые у меня возникали

vfreeman, вы мои сообщения даже на СЛ не хотите читать =)

«Но у нас есть четкая политика. Вопросы по C# и технологиям программирования пользователи должны задавать на соответствующих ресурсах (rsdn gotdotnet и куча всего другого). Наш ресурс и наш форум — это только S#. Почему пользователи ленятся и не хотят ходить на программерские форумы, чтобы там задавать вопросы по языку — вопрос остается открытым.»

Mikhail Sukhov, попробуйте прокомментировать мое первое сообщение к этому посту хоть оно и адресовано не к вам

vfreeman, там написана личная точка зрения. неправильная с моей личной точки зрения. смысл в комменте?

vfreeman, для меня в 4.0 основная фишка — отключение скачивания ненужных бумаг с РТС. а вообще — никто же не заставляет, пишите свое с нуля. переходить на S# действительно нелегко, даже профессиональным программистам.

Александр Малофеев, В случае необходимости разработки под плазу, гораздо проще потратить неделю на изучение сток шарпа, чем год на изучение Plaza API. Да и тем, кто только начинает изучать программирование библиотека намного упрощает путь в жизнь.

Профессиональным программистам разобраться во всех изменениях сложно, это так, даже имея доступ к исходному коду и всем коммитам :)

vfreeman, ну а какие варианты ещё, если мы там изменений много внесли. и многие из них важные.
вы посмотрите за бетами как они шли — что там было добавлено.

4.0 от 3.1 отличается кардинально. тестирование всё с нуля фактически написано. плаза переработана.

Александр Муханчиков, я ничего не имею против проекта — высказал свое мнение, как один из тех, кто пытался в течение нескольких месяцев разобраться с продуктом.

vfreeman, можно считать 4.0.1 окончательной версий. Дальнейших изменений в библиотеке не планируется за исключением минорных фиксов по баг репортам с форума.

Sergey Masyura, скажу тебе как программист — почти каждую версию, того что разрабатывал/разрабатываю считаю финальной :)

vfreeman, отвечу тебе как программист — они существуют :)

Вадим, у меня осталось несколько незаконченных разработок на 3.1.9

vfreeman, перешел на что-то другое или вообще бросил роботов программировать? Если стратегия не сложная, на таймфреймах, то можно и без программирования обойтись, например, использовать TradeMatic.

Вадим, роботов не бросил программировать :) на одну из идей нанимал разработчика на s# — это оказалось намного проще чем изучать. а так QPILE рулит :)))))
что такое TradeMatic не знаю, но сейчас посмотрю :)

vfreeman, на qpile к бирже напрямую не подключишься, так что его применение и сложность рассчетов весьма ограничены.

Sergey Masyura, это все понятно — зато все просто как тапки. про ограничения qpile я знаю много :) может даже не все :)))

Горбунов Алексей, так пару лет ковыряю уже :)))